మార్పు సూచిక యొక్క ధర రేటు

మార్పు రేటు (ROC) సూచిక అంటే ఏమిటి

ప్రైస్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ (ఆర్‌ఓసి) అనేది మొమెంటం ఆధారిత సాంకేతిక సూచిక, ఇది ప్రస్తుత ధర మరియు నిర్దిష్ట కాలాల క్రితం ధర మధ్య ధరలో శాతం మార్పును కొలుస్తుంది. ROC సూచిక సున్నాకి వ్యతిరేకంగా పన్నాగం చేయబడుతుంది, ధర మార్పులు తలక్రిందులుగా ఉంటే సూచిక సానుకూల భూభాగంలోకి పైకి కదులుతుంది మరియు ధర మార్పులు ప్రతికూలంగా ఉంటే ప్రతికూల భూభాగంలోకి కదులుతాయి.

సూచికను వైవిధ్యాలు, ఓవర్‌బాట్ మరియు ఓవర్‌సోల్డ్ పరిస్థితులు మరియు సెంటర్‌లైన్ క్రాస్‌ఓవర్లను గుర్తించడానికి ఉపయోగించవచ్చు.

కీ టేకావేస్

మార్పు రేటు మార్పు (ROC) ఓసిలేటర్ సున్నా కంటే అపరిమితం. ఎందుకంటే దాని విలువ ధర మార్పులపై ఆధారపడి ఉంటుంది, ఇది కాలక్రమేణా నిరవధికంగా విస్తరించగలదు. పెరుగుతున్న ROC సాధారణంగా అప్‌ట్రెండ్‌ను నిర్ధారిస్తుంది. ఇది తప్పుదారి పట్టించేది, ఎందుకంటే సూచిక ప్రస్తుత ధరను N రోజుల క్రితం ధరతో మాత్రమే పోల్చుతోంది. పడిపోతున్న ROC ప్రస్తుత ధర N రోజుల క్రితం ధర కంటే తక్కువగా ఉందని సూచిస్తుంది. ఇది సాధారణంగా డౌన్‌ట్రెండ్‌ను ధృవీకరించడంలో సహాయపడుతుంది, కానీ ఎల్లప్పుడూ ఖచ్చితమైనది కాదు. సున్నాకి పైన ఉన్న ROC పఠనం సాధారణంగా బుల్లిష్ పక్షపాతంతో ముడిపడి ఉంటుంది. సున్నాకి దిగువన ఉన్న ROC పఠనం సాధారణంగా బేరిష్ బయాస్‌తో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ధర ఏకీకృతం అయినప్పుడు, ROC హోవర్ సున్నా దగ్గర. ఈ సందర్భంలో, ఆర్‌ఓసి ఏకీకరణను ధృవీకరించడం మినహా తక్కువ అంతర్దృష్టిని అందిస్తుంది కాబట్టి మొత్తం వ్యాపారులు మొత్తం ధరల ధోరణిని చూడటం చాలా ముఖ్యం. ఓవర్‌బాట్ మరియు ఓవర్‌సోల్డ్ స్థాయిలు ఆర్‌ఓసిపై స్థిరంగా లేవు, బదులుగా ప్రతి ఆస్తి దాని స్వంత తీవ్ర స్థాయిలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. గత రీడింగులను చూడటం ద్వారా మరియు ROC యొక్క తీవ్ర స్థాయిలను గుర్తించడం ద్వారా మరియు ధర తిరగబడటానికి ముందే చేరుకోవడం ద్వారా వ్యాపారులు ఈ స్థాయిలు ఏమిటో చూడవచ్చు.

మార్పు సూచిక (ROC) ధర రేటు కోసం ఫార్ములా:

$\begin{matrix} ROC = (\frac{{ముగింపు ధర}_{p} - {ముగింపు ధర}_{p - n}}{{ముగింపు ధర}_{p - n}}) \times 100 \\ ఎక్కడ: \\ {ముగింపు ధర}_{p} = ఇటీవలి కాలం ముగింపు ధర \\ {ముగింపు ధర}_{p - n} = ముందు ధర n కాలాలను మూసివేయడం \\ ఇటీవలి కాలం \end{matrix} \ ప్రారంభం {సమలేఖనం} & \ వచనం {ROC} = \ ఎడమ ( frac { టెక్స్ట్ {ముగింపు ధర} _p - \ టెక్స్ట్ {ముగింపు ధర} _ {p - n}} { టెక్స్ట్ {ముగింపు ధర} _ {p - n}} కుడి) సార్లు 100 \\ & \ textbf {ఇక్కడ:} \ & \ టెక్స్ట్ {ముగింపు ధర} _p = \ టెక్స్ట్ most ఇటీవలి కాలం ముగింపు ధర} \ & \ టెక్స్ట్ {ముగింపు ధర} _ {. p - n} = \ టెక్స్ట్ {ముగింపు ధర \ టెక్స్ట్ {n before కాలానికి ముందు \ \\ & \ టెక్స్ట్ {ఇటీవలి కాలం} \ \ ముగింపు {సమలేఖనం}$ ROC = (మూసివేసే ధర p n మూసివేసే ధర p n మూసివేసే ధర - n) × 100 ఎక్కడా: మూసివేసే ధర = ఇటీవలి కాలం ముగింపు ధర మూసివేసే ధర

మార్పు రేటు (ROC) సూచికను ఎలా లెక్కించాలి

ROC ను లెక్కించడంలో ప్రధాన దశ, "n" విలువను ఎంచుకోవడం. స్వల్పకాలిక వ్యాపారులు తొమ్మిది వంటి చిన్న n విలువను ఎంచుకోవచ్చు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు 200 వంటి విలువను ఎంచుకోవచ్చు. ప్రస్తుత విలువ ఎన్ని కాలాల క్రితం పోల్చబడుతుందో n విలువ. చిన్న విలువలు ROC ధర మార్పులకు మరింత త్వరగా స్పందిస్తుందని చూస్తుంది, కానీ ఇది మరింత తప్పుడు సంకేతాలను కూడా సూచిస్తుంది. పెద్ద విలువ అంటే ROC నెమ్మదిగా స్పందిస్తుంది, కాని సంకేతాలు సంభవించినప్పుడు మరింత అర్ధవంతంగా ఉంటాయి.

N విలువను ఎంచుకోండి. ఇది 12, 25, లేదా 200 వంటివి కావచ్చు. స్వల్పకాలిక వ్యాపారి వ్యాపారులు సాధారణంగా తక్కువ సంఖ్యను ఉపయోగిస్తుండగా, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు పెద్ద సంఖ్యను ఉపయోగిస్తారు. ఇటీవలి కాలం ముగింపు ధరను కనుగొనండి. కాలం యొక్క దగ్గరి ధరను n కాలాల క్రితం నుండి కనుగొనండి రెండు మరియు మూడు దశల నుండి ROC ఫార్ములాలో ధరలను ప్లగ్ చేయండి. ప్రతి వ్యవధి ముగిసిన తరువాత, కొత్త ROC విలువను లెక్కించండి.

మార్పు రేటు (ROC) సూచిక మీకు ఏమి చెబుతుంది?

మార్పు రేటు ధర (ROC) ను మొమెంటం లేదా వేగం సూచికగా వర్గీకరించారు ఎందుకంటే ఇది మార్పు రేటు ద్వారా ధరల వేగం యొక్క బలాన్ని కొలుస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఈ రోజు ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి స్టాక్ ధర $ 10, మరియు ఐదు ట్రేడింగ్ రోజుల ముందు ముగింపు ధర $ 7 అయితే, ఐదు రోజుల ROC 42.85 గా లెక్కించబడుతుంది

$\begin{matrix} ((10 - 7) \div 7) \times 100 = 42.85 \end{matrix} \ ప్రారంభం {సమలేఖనం} & ((10 - 7) div 7) సార్లు 100 = 42.85 \\ \ ముగింపు {సమలేఖనం}$ ((10-7) ÷ 7) × 100 = 42.85

చాలా మొమెంటం ఓసిలేటర్ల మాదిరిగానే, ROC చార్టులో ధర చార్ట్ క్రింద ప్రత్యేక విండోలో కనిపిస్తుంది. సానుకూల మరియు ప్రతికూల విలువలను వేరుచేసే సున్నా రేఖకు వ్యతిరేకంగా ROC పన్నాగం చేయబడింది. సానుకూల విలువలు పైకి కొనుగోలు ఒత్తిడి లేదా మొమెంటంను సూచిస్తాయి, అయితే సున్నా కంటే తక్కువ ప్రతికూల విలువలు అమ్మకపు ఒత్తిడి లేదా క్రిందికి వేగాన్ని సూచిస్తాయి. సానుకూల లేదా ప్రతికూల దిశలో పెరుగుతున్న విలువలు, పెరుగుతున్న వేగాన్ని సూచిస్తాయి మరియు సున్నా వైపు తిరిగి కదులుతున్న వేగాన్ని సూచిస్తాయి.

ధోరణి మార్పులను సూచించడానికి జీరో-లైన్ క్రాస్ఓవర్లను ఉపయోగించవచ్చు. ఉపయోగించిన n విలువను బట్టి ఈ సిగ్నల్ ధోరణి మార్పు (చిన్న n విలువ) లేదా ధోరణి మార్పు (పెద్ద n విలువ) లో చాలా ఆలస్యంగా రావచ్చు. ROC విప్సాకు గురవుతుంది, ముఖ్యంగా సున్నా రేఖ చుట్టూ. అందువల్ల, ఈ సిగ్నల్ సాధారణంగా వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించబడదు, కానీ ధోరణి మార్పు జరుగుతోందని వ్యాపారులను అప్రమత్తం చేయడానికి.

ఓవర్‌బాట్ మరియు ఓవర్‌సోల్డ్ లెవల్స్ కూడా వాడతారు. ఈ స్థాయిలు స్థిరంగా లేవు, కానీ వర్తకం చేయబడిన ఆస్తి ద్వారా మారుతూ ఉంటాయి. వ్యాపారులు ROC విలువలు గతంలో ధరల తిరోగమనానికి కారణమయ్యాయో చూడటానికి చూస్తారు. తరచుగా వ్యాపారులు సానుకూల మరియు ప్రతికూల విలువలను కనుగొంటారు, ఇక్కడ ధర కొంత క్రమబద్ధతతో తిరగబడుతుంది. ROC మళ్ళీ ఈ విపరీతమైన రీడింగులను చేరుకున్నప్పుడు, వ్యాపారులు అధిక హెచ్చరికలో ఉంటారు మరియు ROC సిగ్నల్‌ను ధృవీకరించడానికి ధర తిరగబడటం ప్రారంభిస్తారు. ROC సిగ్నల్ స్థానంలో ఉండటం మరియు ROC సిగ్నల్ను నిర్ధారించడానికి ధర తిరగబడటం వలన, ఒక వాణిజ్యం పరిగణించబడుతుంది.

ROC సాధారణంగా డైవర్జెన్స్ సూచికగా ఉపయోగించబడుతుంది, ఇది రాబోయే ధోరణి మార్పును సూచిస్తుంది. స్టాక్ లేదా మరొక ఆస్తి యొక్క ధర ఒక దిశలో కదులుతున్నప్పుడు దాని ROC వ్యతిరేక దిశలో కదులుతున్నప్పుడు విభేదం ఏర్పడుతుంది. ఉదాహరణకు, ROC క్రమంగా తక్కువ కదులుతున్నప్పుడు స్టాక్ ధర కొంత కాలానికి పెరుగుతుంటే, ROC ధర నుండి బేరిష్ వైవిధ్యాన్ని సూచిస్తుంది, ఇది ప్రతికూల ధోరణి మార్పును సూచిస్తుంది. ధర క్రిందికి కదులుతున్నట్లయితే మరియు ROC అధికంగా కదులుతున్నట్లయితే అదే భావన వర్తిస్తుంది. ఇది పైకి ధరల కదలికను సూచిస్తుంది. డైవర్జెన్స్ అనేది చాలా పేలవమైన టైమింగ్ సిగ్నల్, ఎందుకంటే డైవర్జెన్స్ చాలా కాలం పాటు ఉంటుంది మరియు ఎల్లప్పుడూ ధర తిరోగమనానికి దారితీయదు.

ధర రేటు మార్పు (ROC) మరియు మొమెంటం సూచిక మధ్య వ్యత్యాసం

రెండు సూచికలు చాలా సారూప్యంగా ఉంటాయి మరియు ప్రతి సూచికలో ఒకే n విలువను ఉపయోగిస్తే ఇలాంటి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ప్రాధమిక వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, ROC ప్రస్తుత ధర మరియు ధర n కాలాల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని n కాలాల క్రితం ధర ద్వారా విభజిస్తుంది. ఇది ఒక శాతంగా చేస్తుంది. మొమెంటం సూచిక కోసం చాలా లెక్కలు దీన్ని చేయవు. బదులుగా, ధరలో వ్యత్యాసం కేవలం 100 గుణించాలి, లేదా ప్రస్తుత ధర n కాలాల క్రితం ధరతో విభజించబడింది మరియు తరువాత 100 తో గుణించబడుతుంది. ఈ రెండు సూచికలు ఇలాంటి కథలను చెప్పడం ముగుస్తాయి, అయినప్పటికీ కొంతమంది వ్యాపారులు ఒకదానికొకటి స్వల్పంగా ఇష్టపడతారు అవి కొద్దిగా భిన్నమైన రీడింగులను అందించగలవు.

ధర రేటు మార్పు (ROC) సూచికను ఉపయోగించడం యొక్క పరిమితి

ROC సూచికను ఉపయోగించడంలో ఒక సంభావ్య సమస్య ఏమిటంటే, దాని గణన ఇటీవలి ధర మరియు n కాలాల క్రితం నుండి వచ్చిన ధరలకు సమానమైన బరువును ఇస్తుంది, కొంతమంది సాంకేతిక విశ్లేషకులు భవిష్యత్ ధరను నిర్ణయించడంలో ఇటీవలి ధర చర్యను మరింత ప్రాముఖ్యతగా భావిస్తున్నప్పటికీ, ఉద్యమం.

సూచిక విప్సాకు కూడా అవకాశం ఉంది, ముఖ్యంగా సున్నా రేఖ చుట్టూ. ఎందుకంటే ధర ఏకీకృతం అయినప్పుడు ధర మార్పులు తగ్గిపోతాయి, సూచికను సున్నా వైపుకు కదిలిస్తుంది. ఇటువంటి సమయాలు ధోరణి ట్రేడ్‌ల కోసం బహుళ తప్పుడు సంకేతాలకు దారితీయవచ్చు, కానీ ధరల ఏకీకరణను నిర్ధారించడంలో సహాయపడుతుంది.

డైవర్జెన్స్ సిగ్నల్స్ కోసం సూచికను ఉపయోగించవచ్చు, సిగ్నల్స్ చాలా ముందుగానే జరుగుతాయి. ROC వేరుచేయడం ప్రారంభించినప్పుడు, ధర కొంత సమయం వరకు ట్రెండింగ్ దిశలో నడుస్తుంది. అందువల్ల, డైవర్జెన్స్ ట్రేడ్ సిగ్నల్ వలె పనిచేయకూడదు, కానీ ఇతర రివర్సల్ సిగ్నల్స్ ఇతర సూచికలు మరియు విశ్లేషణ పద్ధతుల నుండి ఉంటే వాణిజ్యాన్ని నిర్ధారించడంలో సహాయపడతాయి.

విషయ సూచిక: