ప్రమాదకరాలు (rg)

రిస్క్‌గ్రేడ్స్‌ అంటే ఏమిటి?

రిస్క్గ్రేడ్స్ (RG) అనేది ఆస్తి యొక్క ప్రమాదాన్ని లెక్కించడానికి ట్రేడ్మార్క్ చేసిన పద్ధతి. రిస్క్గ్రేడ్స్ అనేది వివిధ రకాల ఆస్తి తరగతులలో ఆస్తి యొక్క అస్థిరతను అంచనా వేయడానికి ప్రామాణికమైన కొలత. స్కేల్ సున్నాతో మొదలవుతుంది, ఇది తక్కువ ప్రమాదకర రేటింగ్. 1, 000 రేటింగ్ వైవిధ్యమైన మార్కెట్-క్యాప్ వెయిటెడ్ గ్లోబల్ ఈక్విటీ ఇండెక్స్ యొక్క ప్రామాణిక మార్కెట్ ప్రమాదానికి సమానం. పెట్టుబడి యొక్క అశాస్త్రీయ ప్రమాదాన్ని ప్రతిబింబించేలా రిస్క్ గ్రేడ్లు కాలక్రమేణా మారుతాయి, కానీ మార్కెట్లో మొత్తం క్రమబద్ధమైన నష్టాన్ని కూడా పెంచుతాయి. రిస్క్‌గ్రేడ్‌లు వేరియెన్స్-కోవియారిన్స్ విధానంపై ఆధారపడి ఉంటాయి, ఇది ఆస్తుల అస్థిరతను లేదా ఆస్తి పోర్ట్‌ఫోలియోలను రాబడి యొక్క స్కేల్డ్ ప్రామాణిక విచలనాలుగా కొలుస్తుంది.

మరింత క్లిష్టమైన రిస్క్‌గ్రేడ్స్ లెక్కలు కొన్ని అదనపు భావనలను అనుమతిస్తాయి. ఆస్తి యొక్క RG ను లెక్కించడానికి, ఈ క్రింది సూత్రాన్ని ఉపయోగించండి:

$\begin{matrix} {RG}_{నేను} = \frac{{లు}_{నేను} \div 12}{0.2} \\ ఎక్కడ: \\ {లు}_{నేను} = ఆస్తి యొక్క నెలవారీ ప్రామాణిక విచలనం \end{matrix} \ begin {aligned} & \ text {RG} _i = \ frac {s_i \ div 12 {{0.2} \ & \ textbf {where:} \ & s_i = \ text {ఆస్తి యొక్క నెలవారీ ప్రామాణిక విచలనం} \ \ అంతం {సమలేఖనమైంది}$ RGi = 0.2si ÷ 12 ఇక్కడ: si = ఆస్తి యొక్క నెలవారీ ప్రామాణిక విచలనం

2 ఆస్తుల పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క RG కింది సూత్రంతో లెక్కించబడుతుంది:

$\begin{matrix} {RG}_{p}^{2} = (W_{1}^{2} \times {RG}_{1}^{2}) + (W_{2}^{2} \times {RG}_{2}^{2}) + \\ 2 \times W_{1} \times W_{2} \times r_{12} \times {RG}_{1} \times {RG}_{2} \\ ఎక్కడ: \\ W = ఆస్తి యొక్క బరువు \end{matrix} \ ప్రారంభం {సమలేఖనం} & \ వచనం {RG }_ 2_p = (W ^ 2_1 \ సార్లు \ వచనం {RG} ^ 2_1) + (W ^ 2_2 \ సార్లు \ వచనం {RG} _ 2_2) + \\ & \ ఫాంటమ్ { టెక్స్ట్ {RG} ^ 2_p =} 2 \ సార్లు W_1 \ సార్లు W_2 \ సార్లు r_ {12} సార్లు \ టెక్స్ట్ {RG} _1 \ సార్లు \ టెక్స్ట్ {RG} _2 \\ & \ textbf {ఎక్కడ:} \ & W = \ టెక్స్ట్ the ఆస్తి యొక్క వెయిటింగ్} \ \ ముగింపు {సమలేఖనం}$ RGp2 = (W12 × RG12) + (W22 × RG22) + RGp2 = 2 × W1 × W2 × r12 × RG1 × RG2 ఇక్కడ: W = ఆస్తి యొక్క బరువు

అదే పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క అన్వైవర్సిఫైడ్ రిస్క్ గ్రేడ్ (యుఆర్‌జి) ఈ క్రింది సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తుంది:

$\begin{matrix} {URG}_{p} = (W_{1} \times {RG}_{1}) + (W_{2} \times {RG}_{2}) \\ ఎక్కడ: \\ W = ఆస్తి యొక్క బరువు \end{matrix} \ begin {aligned} & \ text {URG} _p = (W_1 \ times \ text {RG} _1) + (W_2 \ times \ text {RG} _2) \ & \ textbf {where:} \ & W = \ టెక్స్ట్ the ఆస్తి యొక్క వెయిటింగ్} \ \ ముగింపు {సమలేఖనం}$ URGp = (W1 × RG1) + (W2 × RG2) ఇక్కడ: W = ఆస్తి యొక్క బరువు

డైవర్సిఫికేషన్ నుండి ప్రయోజనాన్ని నిర్ణయించడానికి, డైవర్సిఫికేషన్ ప్రయోజనాన్ని నిర్ణయించడానికి మేము రిస్క్‌గ్రేడ్‌లను ఉపయోగించవచ్చు:

$\begin{matrix} {DB}_{p} = {URG}_{p} - {RG}_{p} \end{matrix} \ begin {aligned} text {DB} _p = \ text {URG} _p - \ text {RG} _p \\ \ end {సమలేఖనం}$ DBp = URGp -RGp

రిస్క్ గ్రేడ్స్ (RG) ను అర్థం చేసుకోవడం

రిస్క్‌గ్రేడ్‌లను జెపి మోర్గాన్ అభివృద్ధి చేశారు. కింది సంఖ్యల ఆధారంగా మీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో ప్రమాద స్థాయిని నిర్ణయించడానికి మీరు రిస్క్‌గ్రేడ్‌లను ఉపయోగించవచ్చు:

RGof ప్రమాద రహిత ఆస్తి సున్నాగా భావిస్తున్నారు.

తక్కువ-రిస్క్ ఆస్తి యొక్క RG సున్నా నుండి 100 వరకు ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

సాధారణ స్టాక్స్ / ఇండెక్స్లలో 100 నుండి 300 వరకు RG ఉండాలి.

100 నుండి 800 వరకు RG ఉన్న స్టాక్స్ అధిక ప్రమాదంగా భావిస్తారు.

IPO లలో 800 కంటే ఎక్కువ RG ఉంది.

విషయ సూచిక:

ప్రమాదకరాలు (rg)

రిస్క్‌గ్రేడ్స్‌ అంటే ఏమిటి?

రిస్క్ గ్రేడ్స్ (RG) ను అర్థం చేసుకోవడం

సంపాదకుని ఎంపిక