సాంకేతిక మరియు పరిమాణాత్మక విశ్లేషకులు దాని ప్రారంభం నుండి ఆర్థిక మార్కెట్కు గణాంక సూత్రాలను అన్వయించారు. కొన్ని ప్రయత్నాలు చాలా విజయవంతమయ్యాయి, మరికొన్ని ప్రయత్నాలు జరిగాయి. మానవ మనస్సు యొక్క తప్పు మరియు పక్షపాతం లేకుండా ధర పోకడలను గుర్తించడానికి ఒక మార్గాన్ని కనుగొనడం ముఖ్య విషయం. పెట్టుబడిదారులకు విజయవంతం కాగల మరియు చాలా చార్టింగ్ సాధనాల్లో లభించే ఒక విధానం సరళ రిగ్రెషన్.
ఒకే సంబంధాన్ని నిర్వచించడానికి లీనియర్ రిగ్రెషన్ రెండు వేర్వేరు వేరియబుల్స్ ను విశ్లేషిస్తుంది. చార్ట్ విశ్లేషణలో, ఇది ధర మరియు సమయం యొక్క వేరియబుల్స్ను సూచిస్తుంది. చార్టులను ఉపయోగించే పెట్టుబడిదారులు మరియు వ్యాపారులు అంచనా వేసిన కాలపరిమితిని బట్టి రోజువారీ, నిమిషం నుండి నిమిషం లేదా వారం నుండి వారం వరకు అడ్డంగా ముద్రించిన ధరల పెరుగుదలను గుర్తిస్తారు. విభిన్న మార్కెట్ విధానాలు సరళ రిగ్రెషన్ విశ్లేషణను చాలా ఆకర్షణీయంగా చేస్తాయి.
కీ టేకావేస్
- లీనియర్ రిగ్రెషన్ అనేది ఒకే సంబంధాన్ని నిర్వచించడానికి రెండు వేర్వేరు వేరియబుల్స్ యొక్క విశ్లేషణ మరియు ఆర్థిక మార్కెట్లలో సాంకేతిక మరియు పరిమాణాత్మక విశ్లేషణకు ఉపయోగకరమైన కొలత. స్టాక్ ధరలను సాధారణ పంపిణీ - బెల్ కర్వ్ along తో ప్లాట్ చేయడం వలన స్టాక్ ఓవర్బ్యాక్ చేయబడినప్పుడు లేదా అధికంగా అమ్ముడైనప్పుడు వ్యాపారులు చూడటానికి అనుమతిస్తుంది. లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఉపయోగించి, ఒక వ్యాపారి కీలక ధర పాయింట్లను గుర్తించగలడు-ఎంట్రీ ధర, స్టాప్-లాస్ ధర మరియు నిష్క్రమణ ధరలు. స్టాక్ యొక్క ధర మరియు కాల వ్యవధి సరళ రిగ్రెషన్ కోసం సిస్టమ్ పారామితులను నిర్ణయిస్తాయి, ఈ పద్ధతి విశ్వవ్యాప్తంగా వర్తించేలా చేస్తుంది.
బెల్ కర్వ్ బేసిక్స్
గణాంకవేత్తలు ఒక నిర్దిష్ట డేటా పాయింట్ల మూల్యాంకనం చేయడానికి సాధారణ పంపిణీ అని కూడా పిలువబడే బెల్ కర్వ్ పద్ధతిని ఉపయోగించారు. మూర్తి 1 బెల్ కర్వ్ యొక్క ఉదాహరణ, ఇది ముదురు నీలం గీతతో సూచించబడుతుంది. బెల్ కర్వ్ వివిధ డేటా పాయింట్ సంఘటనల రూపాన్ని సూచిస్తుంది. ఎక్కువ పాయింట్లు సాధారణంగా బెల్ కర్వ్ మధ్యలో జరుగుతాయి, కానీ కాలక్రమేణా, పాయింట్లు విచ్చలవిడిగా లేదా జనాభా నుండి తప్పుకుంటాయి. అసాధారణమైన లేదా అరుదైన పాయింట్లు కొన్నిసార్లు "సాధారణ" జనాభాకు వెలుపల ఉంటాయి.
బెల్ కర్వ్, సాధారణ పంపిణీ. చిత్రం జూలీ బ్యాంగ్ © ఇన్వెస్టోపీడియా 2020
రిఫరెన్స్ పాయింట్గా, సగటు స్కోర్ను సృష్టించడానికి విలువలను సగటున ఉంచడం సాధారణం. సగటు తప్పనిసరిగా డేటా మధ్యలో ప్రాతినిధ్యం వహించదు మరియు బదులుగా అన్ని బయటి డేటా పాయింట్లతో సహా సగటు స్కోర్ను సూచిస్తుంది. సగటు స్థాపించబడిన తరువాత, సగటు నుండి ధర ఎంత తరచుగా మారుతుందో విశ్లేషకులు నిర్ణయిస్తారు.
సగటు 1 లో ఒక ప్రామాణిక విచలనం సాధారణంగా 34% డేటా, లేదా 68% డేటా పాయింట్లు మనం ఒక సానుకూల మరియు ఒక ప్రతికూల ప్రామాణిక విచలనాన్ని చూస్తే, ఇది మూర్తి 1 లోని నారింజ బాణం విభాగం ద్వారా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. రెండు ప్రమాణాలు విచలనాలు సుమారు 95% డేటా పాయింట్లను కలిగి ఉంటాయి మరియు అవి నారింజ మరియు పింక్ బాణం విభాగాలు కలిసి ఉంటాయి. చాలా అరుదైన సంఘటనలు, ple దా బాణాలతో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాయి, బెల్ కర్వ్ యొక్క తోక వద్ద జరుగుతాయి. రెండు ప్రామాణిక విచలనాల వెలుపల కనిపించే ఏదైనా డేటా పాయింట్ చాలా అరుదుగా ఉన్నందున, డేటా పాయింట్లు సగటు వైపు తిరిగి కదులుతాయని లేదా తిరోగమనం అవుతుందని తరచుగా is హించబడుతుంది.
డేటా సెట్గా స్టాక్ ధర
మేము బెల్ కర్వ్ తీసుకొని, దాని వైపు తిప్పి స్టాక్ చార్టుకు వర్తింపజేస్తే g హించుకోండి. భద్రత అధికంగా కొనుగోలు చేయబడినప్పుడు లేదా అధికంగా అమ్ముడైనప్పుడు మరియు సగటుకు తిరిగి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు ఇది చూడటానికి అనుమతిస్తుంది. మూర్తి 2 లో, లీనియర్ రిగ్రెషన్ అధ్యయనం చార్టుకు జోడించబడింది, పెట్టుబడిదారులకు మా ధర పాయింట్ల మధ్యలో నీలం వెలుపల ఛానెల్ మరియు లీనియర్ రిగ్రెషన్ లైన్ ఇస్తుంది. ఈ ఛానెల్ పెట్టుబడిదారులకు ప్రస్తుత ధరల ధోరణిని చూపిస్తుంది మరియు సగటు విలువను అందిస్తుంది. వేరియబుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఉపయోగించి, ఆకుపచ్చ ఛానెల్లను సృష్టించడానికి మేము ఒక ఇరుకైన ఛానెల్ను ఒక ప్రామాణిక విచలనం వద్ద లేదా 68% సెట్ చేయవచ్చు. బెల్ కర్వ్ లేనప్పటికీ, ధర ఇప్పుడు బెల్ కర్వ్ యొక్క విభజనలను ప్రతిబింబిస్తుంది, ఇది మూర్తి 1 లో గుర్తించబడింది.
మీన్ రివర్షన్ ట్రేడింగ్
మూర్తి 2 లో చెప్పినట్లుగా చార్టులో నాలుగు పాయింట్లను ఉపయోగించడం ద్వారా ఈ సెటప్ సులభంగా వర్తకం చేయబడుతుంది. నెం.1 ఎంట్రీ పాయింట్. ధర బయటి నీలి ఛానెల్కు వర్తకం చేసి, ఒక ప్రామాణిక విచలనం రేఖ లోపలికి తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే ఇది ఎంట్రీ పాయింట్ అవుతుంది. మేము ధరను lier ట్లియర్గా కలిగి ఉండటంపై ఆధారపడము, ఎందుకంటే ఇది మరొకటి పొందవచ్చు. బదులుగా, అవుట్లైయింగ్ ఈవెంట్ జరిగిందని మరియు ధర సగటుకు తిరిగి రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. మొదటి ప్రామాణిక విచలనం లోపల తిరిగి కదలిక తిరోగమనాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
2 ట్లెర్స్ కారణం ధరను ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తుంటే నం 2 స్టాప్-లాస్ పాయింట్ను అందిస్తుంది. స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్ను సెట్ చేయడం వలన వాణిజ్య ప్రమాదాన్ని సులభంగా నిర్వచిస్తుంది.
లాభదాయక నిష్క్రమణల కోసం నం 3 మరియు నం 4 వద్ద రెండు ధర లక్ష్యాలు నిర్ణయించబడతాయి. వాణిజ్యంతో మా మొట్టమొదటి నిరీక్షణ సగటు రేఖకు తిరిగి రావడం, మరియు మూర్తి 2 లో, position 26.50 దగ్గర ఉన్న స్థానం యొక్క సగం లేదా ప్రస్తుత సగటు విలువ నుండి నిష్క్రమించాలనేది ప్రణాళిక. రెండవ లక్ష్యం నిరంతర ధోరణి యొక్క under హలో పనిచేస్తుంది, కాబట్టి మరొక లక్ష్యం ఇతర ప్రామాణిక విచలనం రేఖ లేదా $ 31.50 కోసం ఛానెల్ యొక్క వ్యతిరేక చివరలో సెట్ చేయబడుతుంది. ఈ పద్ధతి పెట్టుబడిదారు యొక్క ప్రతిఫలాన్ని నిర్వచిస్తుంది.
కాలక్రమేణా, ధర పైకి క్రిందికి కదులుతుంది మరియు పాత ధరలు పడిపోయి కొత్త ధరలు కనిపించడంతో లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఛానల్ మార్పులను అనుభవిస్తుంది. ఏదేమైనా, సగటు ధర లక్ష్యం నింపే వరకు లక్ష్యాలు మరియు ఆపులు ఒకే విధంగా ఉండాలి (మూర్తి 3 చూడండి). ఈ సమయంలో, లాభం లాక్ చేయబడింది మరియు స్టాప్-లాస్ను అసలు ఎంట్రీ ధర వరకు తరలించాలి. ఇది సమర్థవంతమైన మరియు ద్రవ మార్కెట్ అని uming హిస్తే, మిగిలిన వాణిజ్యం ప్రమాదం లేకుండా ఉండాలి.
గుర్తుంచుకోండి, మీ ఆర్డర్ నింపడానికి భద్రత నిర్దిష్ట ధర వద్ద మూసివేయవలసిన అవసరం లేదు; ఇది ఇంట్రాడే ధరను మాత్రమే చేరుకోవాలి. మూర్తి 4 లోని మూడు ప్రాంతాలలో దేనినైనా మీరు రెండవ లక్ష్యంలో నింపవచ్చు.
నిజంగా యూనివర్సల్
సాంకేతిక నిపుణులు మరియు క్వాంట్ వ్యాపారులు తరచూ ఒక నిర్దిష్ట భద్రత లేదా స్టాక్ కోసం ఒక వ్యవస్థను పని చేస్తారు మరియు అదే పారామితులు ఇతర సెక్యూరిటీలు లేదా స్టాక్లపై పనిచేయవు. లీనియర్ రిగ్రెషన్ యొక్క అందం ఏమిటంటే, భద్రత యొక్క ధర మరియు కాల వ్యవధి సిస్టమ్ పారామితులను నిర్ణయిస్తాయి. ఈ సాధనాలను మరియు వివిధ సెక్యూరిటీలు మరియు సమయ ఫ్రేమ్లతో నిర్వచించిన నియమాలను ఉపయోగించండి మరియు దాని సార్వత్రిక స్వభావంతో మీరు ఆశ్చర్యపోతారు.
