బ్యాక్‌టెస్టింగ్ అంటే ఏమిటి?
బ్యాక్ టెస్టింగ్ అనేది ఒక వ్యూహం లేదా మోడల్ మాజీ పోస్ట్ ఎంత బాగా చేసిందో చూడటానికి సాధారణ పద్ధతి. చారిత్రక డేటాను ఉపయోగించి ఇది ఎలా ఆడుతుందో తెలుసుకోవడం ద్వారా ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ యొక్క సాధ్యతను బ్యాక్‌టెస్టింగ్ అంచనా వేస్తుంది. బ్యాక్‌టెస్టింగ్ పనిచేస్తుంటే, వ్యాపారులు మరియు విశ్లేషకులు దానిని ముందుకు తీసుకెళ్లే విశ్వాసం కలిగి ఉండవచ్చు.
మీ వాణిజ్య వ్యూహాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడంలో బ్యాక్‌టెస్టింగ్ ఒక ముఖ్యమైన దశ. లాభదాయకమైన వాణిజ్య అవకాశాలను గుర్తించడానికి చార్ట్ విశ్లేషణ సాధనాలను ఉపయోగించడం గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి, ఇన్వెస్టోపీడియా అకాడమీలోని సాంకేతిక విశ్లేషణ కోర్సును చూడండి.
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ యొక్క ప్రాథమికాలు
ఏదైనా వాస్తవ మూలధనాన్ని రిస్క్ చేసే ముందు ఫలితాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి మరియు రిస్క్ మరియు లాభదాయకతను విశ్లేషించడానికి చారిత్రక డేటాను ఉపయోగించి ఒక వాణిజ్య వ్యూహాన్ని అనుకరించడానికి బ్యాక్‌టెస్టింగ్ అనుమతిస్తుంది.
సానుకూల ఫలితాలను ఇచ్చే బాగా నిర్వహించిన బ్యాక్‌టెస్ట్, వ్యూహం ప్రాథమికంగా మంచిదని మరియు వాస్తవానికి అమలు చేసినప్పుడు లాభాలను పొందగలదని వ్యాపారులకు హామీ ఇస్తుంది. బాగా నిర్వహించిన బ్యాక్‌టెస్ట్ ఉపశీర్షిక ఫలితాలను ఇస్తుంది, వ్యాపారులు వ్యూహాన్ని మార్చడానికి లేదా తిరస్కరించడానికి ప్రేరేపిస్తుంది. ఆటోమేటెడ్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్స్ చేత అమలు చేయబడిన వ్యూహాలు వంటి ముఖ్యంగా సంక్లిష్టమైన వాణిజ్య వ్యూహాలు, వాటి విలువను నిరూపించడానికి బ్యాక్‌టెస్టింగ్‌పై ఎక్కువగా ఆధారపడతాయి, ఎందుకంటే అవి మదింపు చేయటానికి చాలా మర్మమైనవి.
ట్రేడింగ్ ఆలోచనను లెక్కించగలిగినంత కాలం, దాన్ని బ్యాక్‌టెస్ట్ చేయవచ్చు. కొంతమంది వ్యాపారులు మరియు పెట్టుబడిదారులు ఆలోచనను పరీక్షించదగిన రూపంలో అభివృద్ధి చేయడానికి అర్హత కలిగిన ప్రోగ్రామర్ యొక్క నైపుణ్యాన్ని పొందవచ్చు. సాధారణంగా, ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ హోస్ట్ చేసిన యాజమాన్య భాషలోకి ఆలోచనను కోడ్ చేసే ప్రోగ్రామర్ ఇందులో ఉంటుంది. ప్రోగ్రామర్ వినియోగదారు-నిర్వచించిన ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ను కలుపుతుంది, ఇది వర్తకుడు వ్యవస్థను "సర్దుబాటు" చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. దీనికి ఉదాహరణ పైన పేర్కొన్న సాధారణ కదిలే సగటు క్రాస్ఓవర్ వ్యవస్థలో ఉంటుంది. వ్యాపారి వ్యవస్థలో ఉపయోగించే రెండు కదిలే సగటుల పొడవును ఇన్పుట్ చేయగలరు (లేదా మార్చగలరు). చారిత్రక డేటాలో ఏ పొడవు కదిలే సగటులు ఉత్తమంగా పని చేస్తాయో తెలుసుకోవడానికి వ్యాపారి బ్యాక్‌టెస్ట్ చేయవచ్చు.
కీ టేకావేస్
- చారిత్రాత్మక డేటాను ఉపయోగించి ఇది ఎలా ఆడుతుందో తెలుసుకోవడం ద్వారా ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ లేదా ధర నమూనా యొక్క సాధ్యతను బ్యాక్‌టెస్టింగ్ అంచనా వేస్తుంది. బ్యాక్‌టెస్టింగ్ పనులు ఉంటే, వ్యాపారులు మరియు విశ్లేషకులు దానిని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు విశ్వాసం కలిగి ఉండవచ్చు. సానుకూల ఫలితాలను ఇచ్చే బాగా నిర్వహించిన బ్యాక్‌టెస్ట్ వ్యాపారులకు భరోసా ఇస్తుంది వ్యూహం ప్రాథమికంగా ధ్వనిస్తుంది మరియు వాస్తవానికి అమలు చేసినప్పుడు లాభాలను పొందే అవకాశం ఉంది. బాగా నిర్వహించిన బ్యాక్‌టెస్ట్ ఉపశీర్షిక ఫలితాలను ఇస్తుంది, వ్యాపారులు వ్యూహాన్ని మార్చడానికి లేదా తిరస్కరించడానికి ప్రేరేపిస్తుంది.
ఆదర్శ బ్యాక్‌టెస్టింగ్ దృశ్యం
ఆదర్శ బ్యాక్‌టెస్ట్ వివిధ రకాల మార్కెట్ పరిస్థితులను ప్రతిబింబించే వ్యవధి యొక్క సంబంధిత కాల వ్యవధి నుండి నమూనా డేటాను ఎంచుకుంటుంది. ఈ విధంగా, బ్యాక్‌టెస్ట్ ఫలితాలు ఫ్లూక్ లేదా సౌండ్ ట్రేడింగ్‌ను సూచిస్తాయో లేదో బాగా నిర్ధారించవచ్చు.
చారిత్రక డేటా సెట్‌లో స్టాక్స్ యొక్క నిజమైన ప్రతినిధి నమూనాను కలిగి ఉండాలి, చివరికి దివాళా తీసిన లేదా విక్రయించిన లేదా లిక్విడేట్ చేసిన కంపెనీలతో సహా. ప్రత్యామ్నాయం, నేటికీ ఉన్న చారిత్రక స్టాక్‌ల నుండి మాత్రమే డేటాతో సహా, బ్యాక్‌టెస్టింగ్‌లో కృత్రిమంగా అధిక రాబడిని ఇస్తుంది.
బ్యాక్‌టెస్ట్ అన్ని ట్రేడింగ్ ఖర్చులను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి, అయినప్పటికీ ఇవి బ్యాక్‌టెస్టింగ్ వ్యవధిలో పెరుగుతాయి మరియు వ్యూహం యొక్క లాభదాయకత యొక్క రూపాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తాయి. వ్యాపారులు తమ బ్యాక్‌టెస్టింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఈ ఖర్చులకు కారణమని నిర్ధారించుకోవాలి. వెలుపల నమూనా పరీక్ష మరియు ఫార్వర్డ్ పనితీరు పరీక్ష వ్యవస్థ యొక్క ప్రభావానికి సంబంధించి మరింత నిర్ధారణను అందిస్తుంది మరియు నిజమైన నగదు లైన్‌లో ఉండటానికి ముందు సిస్టమ్ యొక్క నిజమైన రంగులను చూపగలదు. ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ యొక్క సాధ్యతను నిర్ణయించడానికి బ్యాక్‌టెస్టింగ్, అవుట్-శాంపిల్ మరియు ఫార్వర్డ్ పనితీరు పరీక్ష ఫలితాల మధ్య మంచి సహసంబంధం చాలా అవసరం.
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ వర్సెస్ ఫార్వర్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్
ఫార్వర్డ్ పనితీరు పరీక్ష, పేపర్ ట్రేడింగ్ అని కూడా పిలుస్తారు, వ్యాపారులకు వ్యవస్థను అంచనా వేయడానికి నమూనా వెలుపల డేటా యొక్క మరొక సెట్‌ను అందిస్తుంది. ఫార్వర్డ్ పనితీరు పరీక్ష అనేది వాస్తవ ట్రేడింగ్ యొక్క అనుకరణ మరియు ప్రత్యక్ష మార్కెట్లో సిస్టమ్ యొక్క తర్కాన్ని అనుసరించడం. అన్ని వర్తకాలు కాగితంపై మాత్రమే అమలు చేయబడినందున దీనిని పేపర్ ట్రేడింగ్ అని కూడా పిలుస్తారు; అనగా, ట్రేడ్ ఎంట్రీలు మరియు నిష్క్రమణలు వ్యవస్థకు ఏదైనా లాభం లేదా నష్టంతో పాటు నమోదు చేయబడతాయి, కాని నిజమైన లావాదేవీలు అమలు చేయబడవు.
ఫార్వర్డ్ పనితీరు పరీక్ష యొక్క ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే సిస్టమ్ యొక్క తర్కాన్ని ఖచ్చితంగా అనుసరించడం; లేకపోతే, ప్రక్రియ యొక్క ఈ దశను ఖచ్చితంగా అంచనా వేయడం కష్టం, అసాధ్యం కాకపోతే. వ్యాపారులు ఏదైనా వాణిజ్య ఎంట్రీలు మరియు నిష్క్రమణల గురించి నిజాయితీగా ఉండాలి మరియు చెర్రీ పికింగ్ ట్రేడ్స్ వంటి ప్రవర్తనను నివారించాలి లేదా "నేను ఆ వాణిజ్యాన్ని ఎప్పటికీ తీసుకోను" అని హేతుబద్ధంగా కాగితంపై వాణిజ్యాన్ని చేర్చకూడదు. సిస్టమ్ యొక్క తర్కాన్ని అనుసరించి వాణిజ్యం జరిగి ఉంటే, దానిని డాక్యుమెంట్ చేసి మూల్యాంకనం చేయాలి.
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ మరియు దృష్టాంత విశ్లేషణల మధ్య వ్యత్యాసం
ఫిట్‌నెస్ లేదా సక్సెస్ కోసం పరీక్షించడానికి బ్యాక్‌టెస్టింగ్ వాస్తవ చారిత్రక డేటాను ఉపయోగిస్తుండగా, దృష్టాంత విశ్లేషణ వివిధ ఫలితాలను అనుకరించే ot హాత్మక డేటాను ఉపయోగించుకుంటుంది. ఉదాహరణకు, దృష్టాంత విశ్లేషణ పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క సెక్యూరిటీల విలువలలో నిర్దిష్ట మార్పులను అనుకరిస్తుంది లేదా వడ్డీ రేటులో మార్పు వంటి ముఖ్య కారకాలు జరుగుతాయి. అననుకూల సంఘటనకు ప్రతిస్పందనగా పోర్ట్‌ఫోలియో విలువలో మార్పులను అంచనా వేయడానికి దృష్టాంత విశ్లేషణ సాధారణంగా ఉపయోగించబడుతుంది మరియు సైద్ధాంతిక చెత్త దృష్టాంతాన్ని పరిశీలించడానికి ఉపయోగించవచ్చు.
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ యొక్క కొన్ని ఆపదలు
అర్ధవంతమైన ఫలితాలను అందించడానికి బ్యాక్‌టెస్టింగ్ కోసం, వ్యాపారులు తమ వ్యూహాలను అభివృద్ధి చేసుకోవాలి మరియు వాటిని మంచి విశ్వాసంతో పరీక్షించాలి, వీలైనంతవరకు పక్షపాతానికి దూరంగా ఉండాలి. అంటే బ్యాక్‌టెస్టింగ్‌లో ఉపయోగించే డేటాపై ఆధారపడకుండా వ్యూహాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి. అది కనిపించే దానికంటే కష్టం. వ్యాపారులు సాధారణంగా చారిత్రక డేటా ఆధారంగా వ్యూహాలను నిర్మిస్తారు. వారు తమ మోడళ్లకు శిక్షణ ఇచ్చే వారి నుండి వేర్వేరు డేటా సెట్‌లతో పరీక్షించడం పట్ల వారు కఠినంగా ఉండాలి. లేకపోతే, బ్యాక్‌టెస్ట్ మెరుస్తున్న ఫలితాలను ఇస్తుంది అంటే ఏమీ అర్థం కాదు.
అదేవిధంగా, వ్యాపారులు డేటా పూడిక తీయడాన్ని కూడా తప్పించాలి, దీనిలో వారు ఒకే రకమైన డేటాకు వ్యతిరేకంగా విస్తృత శ్రేణి ot హాత్మక వ్యూహాలను పరీక్షిస్తారు, ఇది నిజ-సమయ మార్కెట్లలో విఫలమయ్యే విజయాలను కూడా ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఎందుకంటే మార్కెట్‌ను ఓడించే అనేక చెల్లని వ్యూహాలు ఉన్నాయి అనుకోకుండా ఒక నిర్దిష్ట కాల వ్యవధి.
డేటా పూడిక తీయడం లేదా చెర్రీ పిక్ యొక్క ధోరణిని భర్తీ చేయడానికి ఒక మార్గం ఏమిటంటే, సంబంధిత, లేదా మాదిరి, కాల వ్యవధిలో విజయవంతమయ్యే వ్యూహాన్ని ఉపయోగించడం మరియు వేరే, లేదా నమూనా వెలుపల ఉన్న డేటాతో బ్యాక్‌టెస్ట్ చేయడం. మాదిరి మరియు వెలుపల నమూనా బ్యాక్‌టెట్లు ఇలాంటి ఫలితాలను ఇస్తే, అవి సాధారణంగా చెల్లుతాయి.
