లైవ్ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ ఆలోచనను ప్రయత్నించడానికి ఆసక్తి ఉన్న వ్యాపారులు తరచుగా సిస్టమ్ లాభదాయకంగా ఉంటుందో లేదో తెలుసుకోవడానికి బ్యాక్‌టెస్టింగ్ ఫలితాలపై పూర్తిగా ఆధారపడటం పొరపాటు. బ్యాక్‌టెస్టింగ్ వ్యాపారులకు విలువైన సమాచారాన్ని అందించగలదు, ఇది తరచూ తప్పుదారి పట్టించేది మరియు ఇది మూల్యాంకన ప్రక్రియలో ఒక భాగం మాత్రమే.
వెలుపల నమూనా పరీక్ష మరియు ఫార్వర్డ్ పనితీరు పరీక్ష వ్యవస్థ యొక్క ప్రభావానికి సంబంధించి మరింత నిర్ధారణను అందిస్తుంది మరియు నిజమైన నగదు లైన్‌లో ఉండటానికి ముందు సిస్టమ్ యొక్క నిజమైన రంగులను చూపగలదు. ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ యొక్క సాధ్యతను నిర్ణయించడానికి బ్యాక్‌టెస్టింగ్, అవుట్-శాంపిల్ మరియు ఫార్వర్డ్ పనితీరు పరీక్ష ఫలితాల మధ్య మంచి సహసంబంధం చాలా అవసరం.
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ బేసిక్స్
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ అనేది ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో ఒక వ్యవస్థ ఎలా పని చేస్తుందో ధృవీకరించడానికి చారిత్రక డేటాకు వాణిజ్య వ్యవస్థను వర్తింపజేయడాన్ని సూచిస్తుంది. నేటి చాలా ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫాంలు బ్యాక్‌టెస్టింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తున్నాయి. వ్యాపారులు కొన్ని కీస్ట్రోక్‌లతో ఆలోచనలను పరీక్షించవచ్చు మరియు ట్రేడింగ్ ఖాతాలో నిధులను రిస్క్ చేయకుండా ఆలోచన యొక్క ప్రభావంపై అంతర్దృష్టిని పొందవచ్చు. చారిత్రాత్మక డేటాపై కదిలే సగటు క్రాస్ఓవర్ ఎలా పని చేస్తుందో లేదా విభిన్న ఇన్పుట్లను మరియు ట్రిగ్గర్లతో మరింత సంక్లిష్టమైన వ్యవస్థలను వంటి సాధారణ ఆలోచనలను బ్యాక్ టెస్టింగ్ అంచనా వేయగలదు.
ఒక ఆలోచనను లెక్కించగలిగినంత కాలం, దానిని బ్యాక్‌టెస్ట్ చేయవచ్చు. కొంతమంది వ్యాపారులు మరియు పెట్టుబడిదారులు ఆలోచనను పరీక్షించదగిన రూపంలో అభివృద్ధి చేయడానికి అర్హత కలిగిన ప్రోగ్రామర్ యొక్క నైపుణ్యాన్ని పొందవచ్చు. సాధారణంగా, ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ హోస్ట్ చేసిన యాజమాన్య భాషలోకి ఆలోచనను కోడ్ చేసే ప్రోగ్రామర్ ఇందులో ఉంటుంది. ప్రోగ్రామర్ వినియోగదారు-నిర్వచించిన ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ను కలుపుతుంది, ఇది వర్తకుడు వ్యవస్థను "సర్దుబాటు" చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.
దీనికి ఉదాహరణ పైన పేర్కొన్న సాధారణ కదిలే సగటు క్రాస్ఓవర్ వ్యవస్థలో ఉంటుంది: వ్యాపారి వ్యవస్థలో ఉపయోగించే రెండు కదిలే సగటుల పొడవును ఇన్పుట్ చేయగలడు (లేదా మార్చగలడు). చారిత్రక డేటాలో ఏ పొడవు కదిలే సగటులు ఉత్తమంగా పని చేస్తాయో తెలుసుకోవడానికి వ్యాపారి బ్యాక్‌టెస్ట్ చేయవచ్చు.
ఆప్టిమైజేషన్ స్టడీస్
అనేక వాణిజ్య వేదికలు ఆప్టిమైజేషన్ అధ్యయనాలను కూడా అనుమతిస్తాయి. ఇది పేర్కొన్న ఇన్పుట్ కోసం ఒక పరిధిని ఎంటర్ చేసి, ఏ ఇన్పుట్ ఉత్తమంగా పని చేస్తుందో తెలుసుకోవడానికి కంప్యూటర్‌ను "గణితాన్ని చేయటానికి" అనుమతిస్తుంది. మల్టీ-వేరియబుల్ ఆప్టిమైజేషన్ రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వేరియబుల్స్ కోసం గణితాన్ని చేయగలదు, ఏ కలయికలు ఉత్తమ ఫలితాన్ని సాధించాయో తెలుసుకోవడానికి.
ఉదాహరణకు, వ్యాపారులు తమ వ్యూహంలో ఏ ఇన్పుట్లను జోడించాలనుకుంటున్నారో ప్రోగ్రామ్కు తెలియజేయవచ్చు; ఇవి పరీక్షించిన చారిత్రక డేటా ఇచ్చిన వారి ఆదర్శ బరువులకు ఆప్టిమైజ్ చేయబడతాయి.
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ ఉత్తేజకరమైనది, లాభదాయక వ్యవస్థ తరచుగా కొన్ని ఆప్టిమైజేషన్‌లతో డబ్బు సంపాదించే యంత్రంగా అద్భుతంగా మారుతుంది. దురదృష్టవశాత్తు, గత లాభదాయకత యొక్క గొప్ప స్థాయిని సాధించడానికి ఒక వ్యవస్థను ట్వీక్ చేయడం తరచుగా నిజమైన వ్యాపారంలో పేలవమైన పనితీరును కనబరుస్తుంది. ఈ ఓవర్-ఆప్టిమైజేషన్ కాగితంపై మాత్రమే కనిపించే వ్యవస్థలను సృష్టిస్తుంది.
పరీక్షా కాలంలో ఉపయోగించిన చారిత్రక డేటాపై అత్యధిక లాభంతో అత్యధిక సంఖ్యలో గెలిచిన ట్రేడ్‌లను సృష్టించడానికి ఆప్టిమైజేషన్ అనలిటిక్స్ ఉపయోగించడం కర్వ్ ఫిట్టింగ్. బ్యాక్‌టెస్టింగ్ ఫలితాల్లో ఇది ఆకట్టుకునేలా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, కర్వ్ ఫిట్టింగ్ నమ్మదగని వ్యవస్థలకు దారితీస్తుంది, ఎందుకంటే ఫలితాలు తప్పనిసరిగా నిర్దిష్ట డేటా మరియు కాల వ్యవధి కోసం అనుకూలీకరించినవి.
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ మరియు ఆప్టిమైజ్ చేయడం ఒక వ్యాపారికి చాలా ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది, అయితే ఇది సంభావ్య వాణిజ్య వ్యవస్థను అంచనా వేసేటప్పుడు ఇది ప్రక్రియలో ఒక భాగం మాత్రమే. ఒక వ్యాపారి యొక్క తదుపరి దశ వ్యవస్థను ప్రారంభ బ్యాక్‌టెస్టింగ్ దశలో ఉపయోగించని చారిత్రక డేటాకు వర్తింపచేయడం.
ఇన్-శాంపిల్ వెర్సస్ అవుట్-ఆఫ్-శాంపిల్ డేటా
చారిత్రక డేటాపై ఒక ఆలోచనను పరీక్షించేటప్పుడు, పరీక్షా ప్రయోజనాల కోసం చారిత్రక డేటా యొక్క కాల వ్యవధిని కేటాయించడం ప్రయోజనకరం. ఆలోచన పరీక్షించబడిన మరియు ఆప్టిమైజ్ చేయబడిన ప్రారంభ చారిత్రక డేటాను ఇన్-శాంపిల్ డేటాగా సూచిస్తారు. రిజర్వు చేయబడిన డేటా సెట్‌ను అవుట్-ఆఫ్-శాంపిల్ డేటా అంటారు. ఈ సెటప్ మూల్యాంకన ప్రక్రియలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం, ఎందుకంటే ఇది ఆప్టిమైజేషన్ మోడల్‌లో భాగం కాని డేటాపై ఆలోచనను పరీక్షించడానికి ఒక మార్గాన్ని అందిస్తుంది.
తత్ఫలితంగా, నమూనా వెలుపల ఉన్న డేటా ద్వారా ఈ ఆలోచన ఏ విధంగానూ ప్రభావితం కాలేదు, మరియు వ్యాపారులు వ్యవస్థ కొత్త డేటాపై, అంటే నిజ జీవిత వాణిజ్యంలో ఎంతవరకు పని చేయవచ్చో నిర్ణయించగలుగుతారు.
ఏదైనా బ్యాక్‌టెస్టింగ్ లేదా ఆప్టిమైజింగ్ ప్రారంభించడానికి ముందు, వ్యాపారులు చారిత్రక డేటాలో ఒక శాతాన్ని నమూనా వెలుపల పరీక్ష కోసం కేటాయించగలరు. ఒక పద్ధతి ఏమిటంటే, చారిత్రక డేటాను మూడింట రెండు భాగాలుగా విభజించి, మూడింట ఒక వంతు నమూనా వెలుపల పరీక్షలో ఉపయోగించడం. ప్రారంభ పరీక్ష మరియు ఏదైనా ఆప్టిమైజేషన్ కోసం నమూనా నమూనాను మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
దిగువ ఉన్న బొమ్మ చారిత్రాత్మక డేటాలో మూడింట ఒక వంతు నమూనా వెలుపల పరీక్ష కోసం రిజర్వు చేయబడిన సమయ రేఖను చూపిస్తుంది మరియు మూడింట రెండు వంతుల మాదిరి పరీక్ష కోసం ఉపయోగించబడుతుంది. దిగువ ఉన్న బొమ్మ పరీక్ష ప్రారంభంలో నమూనా వెలుపల డేటాను వర్ణిస్తున్నప్పటికీ, విలక్షణమైన విధానాలు ఫార్వర్డ్ పనితీరుకు ముందే నమూనా వెలుపల భాగాన్ని కలిగి ఉంటాయి.
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ ప్రక్రియలో ఉపయోగించిన నమూనా మరియు వెలుపల డేటా యొక్క సాపేక్ష పొడవును సూచించే కాలపరిమితి. చిత్రం జూలీ బ్యాంగ్ © ఇన్వెస్టోపీడియా 2020
సహసంబంధం అనేది రెండు డేటా సెట్ల యొక్క ప్రదర్శనలు మరియు మొత్తం పోకడల మధ్య సారూప్యతను సూచిస్తుంది. పరీక్ష వ్యవధిలో సృష్టించబడిన వ్యూహాత్మక పనితీరు నివేదికలను అంచనా వేయడంలో సహసంబంధ కొలమానాలను ఉపయోగించవచ్చు (చాలా ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు అందించే లక్షణం). రెండింటి మధ్య పరస్పర సంబంధం ఎంత బలంగా ఉందో, ఫార్వర్డ్ పనితీరు పరీక్ష మరియు లైవ్ ట్రేడింగ్‌లో ఒక వ్యవస్థ బాగా పనిచేసే అవకాశం ఉంది.
దిగువ ఉన్న బొమ్మ రెండు వేర్వేరు వ్యవస్థలను వివరిస్తుంది, అవి మాదిరి డేటాపై పరీక్షించబడ్డాయి మరియు ఆప్టిమైజ్ చేయబడ్డాయి, తరువాత నమూనా వెలుపల డేటాకు వర్తించబడతాయి. ఎడమవైపు ఉన్న చార్ట్, మాదిరి డేటాపై బాగా పనిచేయడానికి స్పష్టంగా వక్రంగా సరిపోయే వ్యవస్థను చూపిస్తుంది మరియు నమూనా వెలుపల డేటాలో పూర్తిగా విఫలమైంది. కుడి వైపున ఉన్న చార్ట్ నమూనా మరియు వెలుపల డేటా రెండింటిలోనూ మంచి పనితీరును కనబరుస్తుంది.
రెండు ఈక్విటీ వక్రతలు. ప్రతి పసుపు బాణానికి ముందు ఉన్న వాణిజ్య డేటా నమూనా పరీక్షను సూచిస్తుంది. పసుపు మరియు ఎరుపు బాణాల మధ్య ఉత్పన్నమయ్యే లావాదేవీలు నమూనా వెలుపల పరీక్షను సూచిస్తాయి. ఎరుపు బాణాల తర్వాత జరిగే లావాదేవీలు ఫార్వర్డ్ పనితీరు పరీక్ష దశల నుండి.
ఇన్-శాంపిల్ డేటాను ఉపయోగించి ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ అభివృద్ధి చేయబడిన తర్వాత, ఇది నమూనా వెలుపల ఉన్న డేటాకు వర్తింపచేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. వ్యాపారులు మాదిరి మరియు వెలుపల డేటా మధ్య పనితీరు ఫలితాలను అంచనా వేయవచ్చు మరియు పోల్చవచ్చు.
పై చిత్రంలో ఎడమ చార్ట్ మాదిరిగా, ఇన్-శాంపిల్ మరియు అవుట్-ఆఫ్-శాంపిల్ పరీక్షల మధ్య తక్కువ సంబంధం ఉంటే, సిస్టమ్ అధికంగా ఆప్టిమైజ్ చేయబడిందని మరియు ప్రత్యక్ష వ్యాపారంలో బాగా పని చేయకపోవచ్చు. సరైన చార్టులో చూసినట్లుగా, పనితీరులో బలమైన సహసంబంధం ఉంటే, తదుపరి దశ మూల్యాంకనం ఫార్వర్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అని పిలువబడే అదనపు రకం అవుట్-ఆఫ్-శాంపిల్ పరీక్షను కలిగి ఉంటుంది.
ఫార్వర్డ్ పనితీరు పరీక్ష బేసిక్స్
ఫార్వర్డ్ పనితీరు పరీక్ష, పేపర్ ట్రేడింగ్ అని కూడా పిలుస్తారు, వ్యాపారులకు వ్యవస్థను అంచనా వేయడానికి నమూనా వెలుపల డేటా యొక్క మరొక సెట్‌ను అందిస్తుంది. ఫార్వర్డ్ పనితీరు పరీక్ష అనేది వాస్తవ ట్రేడింగ్ యొక్క అనుకరణ మరియు ప్రత్యక్ష మార్కెట్లో సిస్టమ్ యొక్క తర్కాన్ని అనుసరించడం. అన్ని వర్తకాలు కాగితంపై మాత్రమే అమలు చేయబడినందున దీనిని పేపర్ ట్రేడింగ్ అని కూడా పిలుస్తారు; అనగా, ట్రేడ్ ఎంట్రీలు మరియు నిష్క్రమణలు వ్యవస్థకు ఏదైనా లాభం లేదా నష్టంతో పాటు నమోదు చేయబడతాయి, కాని నిజమైన లావాదేవీలు అమలు చేయబడవు.
ఫార్వర్డ్ పనితీరు పరీక్ష యొక్క ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే సిస్టమ్ యొక్క తర్కాన్ని ఖచ్చితంగా అనుసరించడం; లేకపోతే, ప్రక్రియ యొక్క ఈ దశను ఖచ్చితంగా అంచనా వేయడం కష్టం, అసాధ్యం కాకపోతే. వ్యాపారులు ఏదైనా వాణిజ్య ఎంట్రీలు మరియు నిష్క్రమణల గురించి నిజాయితీగా ఉండాలి మరియు చెర్రీ పికింగ్ ట్రేడ్స్ వంటి ప్రవర్తనను నివారించాలి లేదా "నేను ఆ వాణిజ్యాన్ని ఎప్పటికీ తీసుకోను" అని హేతుబద్ధంగా కాగితంపై వాణిజ్యాన్ని చేర్చకూడదు. సిస్టమ్ యొక్క తర్కాన్ని అనుసరించి వాణిజ్యం జరిగి ఉంటే, దానిని డాక్యుమెంట్ చేసి మూల్యాంకనం చేయాలి.
చాలా మంది బ్రోకర్లు వర్తకాలు ఉంచగల అనుకరణ వాణిజ్య ఖాతాను అందిస్తారు మరియు సంబంధిత లాభం మరియు నష్టాన్ని లెక్కించవచ్చు. అనుకరణ వాణిజ్య ఖాతాను ఉపయోగించడం ద్వారా వర్తకాన్ని అభ్యసించడానికి మరియు వ్యవస్థను మరింత అంచనా వేయడానికి సెమీ-రియలిస్టిక్ వాతావరణాన్ని సృష్టించవచ్చు.
పై చిత్రంలో రెండు సిస్టమ్‌లలో ఫార్వర్డ్ పనితీరు పరీక్ష ఫలితాలను కూడా చూపిస్తుంది. మళ్ళీ, ఎడమ చార్టులో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సిస్టమ్ ఇన్-శాంపిల్ డేటాపై ప్రారంభ పరీక్షకు మించి బాగా చేయలేకపోతుంది. సరైన చార్టులో చూపిన సిస్టమ్, అయితే, ఫార్వర్డ్ పనితీరు పరీక్షతో సహా అన్ని దశల ద్వారా మంచి పనితీరును కొనసాగిస్తుంది. ఇన్-శాంపిల్, అవుట్-శాంపిల్ మరియు ఫార్వర్డ్ పనితీరు పరీక్షల మధ్య మంచి సహసంబంధంతో సానుకూల ఫలితాలను చూపించే వ్యవస్థ ప్రత్యక్ష మార్కెట్లో అమలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది.
బాటమ్ లైన్
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ అనేది చాలా ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో లభించే విలువైన సాధనం. మాదిరి మరియు వెలుపల నమూనా పరీక్ష కోసం చారిత్రక డేటాను బహుళ సెట్లుగా విభజించడం వలన వర్తకులు వాణిజ్య ఆలోచన మరియు వ్యవస్థను అంచనా వేయడానికి ఆచరణాత్మక మరియు సమర్థవంతమైన మార్గాలను అందించవచ్చు. చాలా మంది వ్యాపారులు బ్యాక్‌టెస్టింగ్‌లో ఆప్టిమైజేషన్ పద్ధతులను ఉపయోగిస్తున్నందున, సిస్టమ్ దాని సాధ్యతను నిర్ణయించడానికి శుభ్రమైన డేటాపై వ్యవస్థను అంచనా వేయడం చాలా ముఖ్యం.
ఫార్వర్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్‌తో అవుట్-శాంపిల్ టెస్టింగ్‌ను కొనసాగించడం వల్ల మార్కెట్లో నిజమైన నగదును రిస్క్ చేసే వ్యవస్థను ఉంచడానికి ముందు భద్రత యొక్క మరొక పొరను అందిస్తుంది. సానుకూల ఫలితాలు మరియు నమూనా మరియు వెలుపల నమూనా బ్యాక్‌టెస్టింగ్ మరియు ఫార్వర్డ్ పనితీరు పరీక్షల మధ్య మంచి సహసంబంధం వాస్తవ వర్తకంలో వ్యవస్థ బాగా పని చేసే సంభావ్యతను పెంచుతుంది.
