ఈక్విటీ యొక్క ఆర్థిక విలువ (ఈవ్)

ఈక్విటీ యొక్క ఆర్థిక విలువ (EVE) అంటే ఏమిటి?

ఈక్విటీ యొక్క ఆర్ధిక విలువ (EVE) అనేది నగదు ప్రవాహ గణన, ఇది అన్ని ఆస్తి నగదు ప్రవాహాల యొక్క ప్రస్తుత విలువను తీసుకుంటుంది మరియు అన్ని బాధ్యత నగదు ప్రవాహాల యొక్క ప్రస్తుత విలువను తీసివేస్తుంది. రిస్క్ వద్ద ఉన్న ఆదాయాలు మరియు రిస్క్ ఎట్ రిస్క్ (VAR) కాకుండా, ఒక బ్యాంక్ తన ఆస్తులు మరియు బాధ్యతలను నిర్వహించడానికి ఈక్విటీ యొక్క ఆర్థిక విలువను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది వడ్డీ రేటు రిస్క్ ఎక్స్పోజర్ స్థాయిని అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించే దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక కొలత.

EVE యొక్క సరళమైన నిర్వచనం బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యొక్క నగదు ప్రవాహాల యొక్క నికర ప్రస్తుత విలువ (NPV). ఈ గణన బ్యాంకు యొక్క ఆర్ధిక విలువలో మార్పులను కొలవడానికి ఆస్తి-బాధ్యత నిర్వహణ కోసం ఉపయోగించబడుతుంది.

EVE రిస్క్ మార్కెట్ రేట్ల మార్పులకు బ్యాంక్ విలువ సున్నితత్వంగా నిర్వచించబడింది.

కీ టేకావేస్

• ఈక్విటీ యొక్క ఆర్ధిక విలువ (EVE) అనేది నగదు ప్రవాహ గణన, ఇది అన్ని ఆస్తి నగదు ప్రవాహాల యొక్క ప్రస్తుత విలువను తీసుకుంటుంది మరియు అన్ని బాధ్యత నగదు ప్రవాహాల యొక్క ప్రస్తుత విలువను తీసివేస్తుంది. ప్రమాదంలో ఆదాయాలు మరియు ప్రమాదంలో విలువ (VAR) కాకుండా, ఒక బ్యాంక్ ఉపయోగిస్తుంది దాని ఆస్తులు మరియు బాధ్యతలను నిర్వహించడానికి ఈక్విటీ యొక్క ఆర్థిక విలువ. ఇది వడ్డీ రేటు రిస్క్ ఎక్స్‌పోజర్ స్థాయిని అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించే దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక కొలత. ఫైనాన్షియల్ రెగ్యులేటర్లకు బ్యాంకులు ఆవర్తన EVE లెక్కలను నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉంది.

EVE ను అర్థం చేసుకోవడం

ఈక్విటీ యొక్క ఆర్ధిక విలువ నగదు ప్రవాహ గణన, ఇది అన్ని ఆశించిన ఆస్తి నగదు ప్రవాహాల యొక్క ప్రస్తుత విలువ నుండి బాధ్యతలపై ఆశించిన నగదు ప్రవాహాల ప్రస్తుత విలువను తీసివేస్తుంది. వడ్డీ రేట్ల హెచ్చుతగ్గులకు మొత్తం మూలధనం యొక్క సున్నితత్వాన్ని అంచనా వేసేటప్పుడు ఈ విలువ మొత్తం మూలధనం యొక్క అంచనాగా ఉపయోగించబడుతుంది. వడ్డీ రేటు మార్పులు దాని మొత్తం మూలధనాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో సూచించే మోడళ్లను రూపొందించడానికి బ్యాంక్ ఈ కొలతను ఉపయోగించవచ్చు.

బ్యాంకు యొక్క ఆస్తులు మరియు బాధ్యతల యొక్క సరసమైన మార్కెట్ విలువలు నేరుగా వడ్డీ రేట్లతో ముడిపడి ఉంటాయి. ఒక బ్యాంక్ దాని మొత్తం మూలధనంపై వివిధ వడ్డీ రేటు మార్పుల ప్రభావాన్ని చూపించే అన్ని రాజ్యాంగ ఆస్తులు మరియు బాధ్యతలతో నమూనాలను నిర్మిస్తుంది. ఈ రిస్క్ అనాలిసిస్ ఒక ముఖ్యమైన సాధనం, ఇది నిరంతరం మారుతున్న వడ్డీ రేట్లకు వ్యతిరేకంగా మరియు ఒత్తిడి పరీక్షలను నిర్వహించడానికి బ్యాంకులను అనుమతిస్తుంది.

ఈక్విటీ యొక్క ఆర్ధిక విలువ బ్యాంకు యొక్క ఆదాయ ప్రొఫైల్‌తో గందరగోళంగా ఉండకూడదు. వడ్డీ రేట్ల యొక్క సాధారణ పెరుగుదల బ్యాంకు యొక్క ఆదాయాలను పెంచుతుంది, కాని ఇది సాధారణంగా ఈక్విటీ యొక్క ఆర్ధిక విలువలో తగ్గుదలకు కారణమవుతుంది ఎందుకంటే ఆస్తి విలువలు మరియు వడ్డీ రేట్ల మధ్య ప్రాథమిక విలోమ సంబంధం మరియు బాధ్యతల విలువల మధ్య ప్రత్యక్ష సంబంధం (ఒకే దిశ) మరియు వడ్డీ రేట్లు. ఏదేమైనా, EVE మరియు బ్యాంక్ ఆదాయాలు ఒక సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి, ఇందులో EVE ఎక్కువ, ఈక్విటీ బేస్ నుండి భవిష్యత్తులో వచ్చే ఆదాయాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

బ్యాంక్ రెగ్యులేటర్లు బ్యాంకులు ఆవర్తన EVE లెక్కలను నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉంది.

EVE యొక్క పరిమితులు

బాండ్ యొక్క నికర ప్రస్తుత విలువను చాలా తేలికగా లెక్కించగలిగినప్పటికీ, భవిష్యత్ నగదు ప్రవాహాలు డిపాజిట్ ఖాతాలు మరియు పరిపక్వత లేని ఇతర ఆర్థిక పరికరాల కోసం లెక్కించడం కష్టం, ఎందుకంటే ఈ రకమైన ఉత్పత్తులు అనిశ్చిత వ్యవధి మరియు అసమాన నగదు ప్రవాహాలను కలిగి ఉంటాయి. EVE మోడలర్లు తప్పనిసరిగా కొన్ని బాధ్యతల కోసం make హలను చేయాలి, ఇది వాస్తవికత నుండి తప్పుకోవచ్చు. అదనంగా, EVE సమగ్ర గణన కాబట్టి, పొందుపరిచిన ఎంపికలతో సంక్లిష్టమైన ఉత్పత్తులు సులభంగా మోడల్ చేయబడవు.