ఎక్స్పోజర్ ఎట్ డిఫాల్ట్ (EAD) అంటే ఏమిటి?
డిఫాల్ట్ ఎట్ డిఫాల్ట్ (EAD) అంటే loan ణం డిఫాల్ట్ అయినప్పుడు బ్యాంక్ బహిర్గతం చేసే మొత్తం విలువ. అంతర్గత రేటింగ్-ఆధారిత (IRB) విధానాన్ని ఉపయోగించి, ఆర్థిక సంస్థలు వాటి నష్టాన్ని లెక్కిస్తాయి. సంబంధిత EAD వ్యవస్థలను అంచనా వేయడానికి బ్యాంకులు తరచుగా అంతర్గత రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ డిఫాల్ట్ మోడళ్లను ఉపయోగిస్తాయి. బ్యాంకింగ్ పరిశ్రమ వెలుపల, EAD ను క్రెడిట్ ఎక్స్పోజర్ అంటారు.
డిఫాల్ట్ వద్ద ఎక్స్పోజర్ అర్థం చేసుకోవడం
రుణగ్రహీత రుణంపై డిఫాల్ట్ అయినప్పుడు బ్యాంకుకు కలిగే నష్టాన్ని EAD అంచనా వేస్తుంది. బ్యాంకులు తరచూ ప్రతి loan ణం కోసం EAD విలువను లెక్కిస్తాయి మరియు తరువాత వారి మొత్తం డిఫాల్ట్ ప్రమాదాన్ని నిర్ణయించడానికి ఈ గణాంకాలను ఉపయోగిస్తాయి. EAD అనేది డైనమిక్ సంఖ్య, ఇది రుణగ్రహీత రుణదాతకు తిరిగి చెల్లించినప్పుడు మారుతుంది.
డిఫాల్ట్‌గా ఎక్స్‌పోజర్‌ను నిర్ణయించడానికి రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి. రెగ్యులేటర్లు మొదటి విధానాన్ని ఉపయోగిస్తారు, దీనిని ఫౌండేషన్ అంతర్గత రేటింగ్స్-బేస్డ్ (F-IRB) అంటారు. అడ్వాన్స్‌డ్ ఇంటర్నల్ రేటింగ్స్-బేస్డ్ (A-IRB) అని పిలువబడే రెండవ పద్ధతి మరింత సరళమైనది మరియు దీనిని బ్యాంకింగ్ సంస్థలు ఉపయోగిస్తాయి. బ్యాంకులు తమ రిస్క్ ఎక్స్‌పోజర్‌ను బహిర్గతం చేయాలి. రుణగ్రహీత లక్షణాలు మరియు ఉత్పత్తి రకం వంటి డేటా మరియు అంతర్గత విశ్లేషణలపై ఒక బ్యాంక్ ఈ సంఖ్యను ఆధారం చేస్తుంది. EAD, నష్టం ఇచ్చిన డిఫాల్ట్ (LGD) మరియు డిఫాల్ట్ సంభావ్యత (PD), ఆర్థిక సంస్థల క్రెడిట్ రిస్క్ క్యాపిటల్‌ను లెక్కించడానికి ఉపయోగిస్తారు.
బ్యాంకులు తరచూ ప్రతి loan ణం కోసం EAD విలువను లెక్కిస్తాయి మరియు తరువాత వారి మొత్తం డిఫాల్ట్ ప్రమాదాన్ని నిర్ణయించడానికి ఈ గణాంకాలను ఉపయోగిస్తాయి.
ప్రత్యేక పరిశీలనలు
డిఫాల్ట్ మరియు నష్టం ఇచ్చిన సంభావ్యత
పిడి విశ్లేషణ అనేది పెద్ద సంస్థలు వారి ఆశించిన నష్టాన్ని లెక్కించడానికి ఉపయోగించే పద్ధతి. ప్రతి రిస్క్ కొలతకు ఒక పిడి కేటాయించబడుతుంది మరియు డిఫాల్ట్ యొక్క సంభావ్యతను శాతంగా సూచిస్తుంది. గత కాలపు రుణాలను అంచనా వేయడం ద్వారా పిడిని సాధారణంగా కొలుస్తారు. అదేవిధంగా రేట్ చేయబడిన రుణాల వలస విశ్లేషణను అమలు చేయడం ద్వారా ఇది లెక్కించబడుతుంది. లెక్కింపు ఒక నిర్దిష్ట కాలపరిమితి కోసం మరియు డిఫాల్ట్ అయిన రుణాల శాతాన్ని కొలుస్తుంది. PD అప్పుడు ప్రమాద స్థాయికి కేటాయించబడుతుంది మరియు ప్రతి ప్రమాద స్థాయికి ఒక PD శాతం ఉంటుంది.
ఎల్‌జిడి, బ్యాంకింగ్ పరిశ్రమకు లేదా విభాగానికి ప్రత్యేకమైనది, loss హించిన నష్టాన్ని కొలుస్తుంది మరియు ఇది ఒక శాతంగా చూపబడుతుంది. రుణగ్రహీత రుణంపై డిఫాల్ట్ అయితే అంతర్లీన ఆస్తిని విక్రయించిన తరువాత రుణదాత తిరిగి పొందని మొత్తాన్ని LGD సూచిస్తుంది. పోర్ట్‌ఫోలియో నష్టాలు.హించిన దానికంటే భిన్నంగా ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవడం ఖచ్చితమైన ఎల్‌జిడి వేరియబుల్. ఈ విభాగం గణాంకపరంగా చిన్నదిగా ఉండటం వల్ల సరికాని ఎల్‌జిడి కూడా కావచ్చు. పరిశ్రమ LGD లు సాధారణంగా మూడవ పార్టీ రుణదాతల నుండి లభిస్తాయి.
అలాగే, పిడి మరియు ఎల్‌జిడి సంఖ్యలు సాధారణంగా ఆర్థిక చక్రంలో చెల్లుతాయి. ఏదేమైనా, రుణదాతలు మార్కెట్ లేదా పోర్ట్‌ఫోలియో కూర్పులో మార్పులతో తిరిగి అంచనా వేస్తారు. పున val పరిశీలనను ప్రేరేపించే మార్పులలో ఆర్థిక పునరుద్ధరణ, మాంద్యం మరియు విలీనాలు ఉన్నాయి.
PD మరియు LGD తో వేరియబుల్, EAD ను గుణించడం ద్వారా బ్యాంక్ ఆశించిన నష్టాన్ని లెక్కించవచ్చు:
- EAD x PD x LGD = ఆశించిన నష్టం
డిఫాల్ట్ వద్ద ఎక్స్పోజర్ ఎందుకు ముఖ్యమైనది
2007-2008 నాటి క్రెడిట్ సంక్షోభానికి ప్రతిస్పందనగా, బ్యాంకింగ్ రంగం డిఫాల్ట్‌కు గురికావడాన్ని తగ్గించడానికి అంతర్జాతీయ నిబంధనలను అనుసరించింది. బ్యాంకింగ్ పర్యవేక్షణ యొక్క బాసెల్ కమిటీ ఆర్థిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవడంలో బ్యాంకింగ్ రంగం సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడం. రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ మరియు బ్యాంక్ పారదర్శకతను మెరుగుపరచడం ద్వారా, విఫలమైన ఆర్థిక సంస్థల డొమినో ప్రభావాన్ని నివారించాలని అంతర్జాతీయ ఒప్పందం భావిస్తోంది.
కీ టేకావేస్
- రుణగ్రహీత రుణంపై డిఫాల్ట్ అయినప్పుడు బ్యాంకుకు కలిగే నష్టాన్ని default హించిన డిఫాల్ట్ (EAD). డిఫాల్ట్‌గా ఎక్స్పోజర్, నష్టం ఇచ్చిన డిఫాల్ట్ మరియు డిఫాల్ట్ యొక్క సంభావ్యత ఆర్థిక సంస్థల క్రెడిట్ రిస్క్ క్యాపిటల్‌ను లెక్కించడానికి ఉపయోగిస్తారు..
