విషయ సూచిక
- బాసెల్ I యొక్క ఉద్దేశ్యం
- రెండు అంచెల మూలధనం
- బాసెల్ I యొక్క ఆపదలు
- బాటమ్ లైన్
1965 నుండి 1981 వరకు యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఎనిమిది బ్యాంక్ వైఫల్యాలు (లేదా దివాలా) ఉన్నాయి. 1980 లలో బ్యాంక్ వైఫల్యాలు ప్రముఖంగా ఉన్నాయి, ఈ యుగాన్ని తరచుగా "పొదుపు మరియు రుణ సంక్షోభం" అని పిలుస్తారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు విస్తృతంగా రుణాలు ఇస్తుండగా, దేశాల బాహ్య ted ణం నిలకడలేని రేటుతో పెరుగుతోంది.
తత్ఫలితంగా, ప్రధాన అంతర్జాతీయ బ్యాంకుల దివాలా తీసే అవకాశం తక్కువ భద్రత కారణంగా పెరిగింది. ఈ ప్రమాదాన్ని నివారించడానికి, 10 దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు మరియు పర్యవేక్షక అధికారులతో కూడిన బ్యాంకింగ్ పర్యవేక్షణపై బాసెల్ కమిటీ 1987 లో స్విట్జర్లాండ్లోని బాసెల్లో సమావేశమైంది.
బ్యాంకులు కలిగి ఉండవలసిన అంతర్జాతీయ "కనీస మొత్తం" మూలధనాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి కమిటీ మొదటి పత్రాన్ని రూపొందించింది. ఈ కనిష్టం బ్యాంకు యొక్క మొత్తం మూలధనంలో ఒక శాతం, దీనిని కనీస రిస్క్-బేస్డ్ క్యాపిటల్ సమర్ధత అని కూడా పిలుస్తారు. 1988 లో, బాసెల్ I కాపిటల్ అకార్డ్ సృష్టించబడింది. బాసెల్ II క్యాపిటల్ అకార్డ్ మునుపటి పొడిగింపుగా అనుసరిస్తుంది మరియు ఇది 2007 లో అమలు చేయబడింది., మేము బాసెల్ I ను పరిశీలిస్తాము మరియు ఇది బ్యాంకింగ్ పరిశ్రమను ఎలా ప్రభావితం చేసింది.
కీ టేకావేస్
- బాసెల్ I అనేది అంతర్జాతీయ బ్యాంకింగ్ నిబంధనల సమితి, ఇది క్రెడిట్ రిస్క్ను తగ్గించడం మరియు ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో ఆర్థిక సంస్థలకు కనీస మూలధన అవసరాలను నిర్దేశిస్తుంది, బాసెల్ I కి అనుగుణంగా, అంతర్జాతీయంగా పనిచేసే బ్యాంకులు కనీస మొత్తాన్ని (8 రిస్క్-వెయిటెడ్ ఆస్తులలో ఒక శాతం ఆధారంగా మూలధనం. బాసెల్ నేను చాలా సరళంగా మరియు విశాలంగా చూశాను, అందుచేత బాసెల్ II, మరియు III, మరియు కలిసి బాసెల్ ఒప్పందాలు.
బాసెల్ I యొక్క ఉద్దేశ్యం
1988 లో, బాసెల్ I కాపిటల్ అకార్డ్ సృష్టించబడింది. సాధారణ ఉద్దేశ్యం:
- అంతర్జాతీయ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ యొక్క స్థిరత్వాన్ని బలోపేతం చేయండి. అంతర్జాతీయ బ్యాంకుల మధ్య పోటీ అసమానతలను తగ్గించడానికి సరసమైన మరియు స్థిరమైన అంతర్జాతీయ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయండి.
బాసెల్ I యొక్క ప్రాథమిక విజయం బ్యాంక్ క్యాపిటల్ మరియు బ్యాంక్ క్యాపిటల్ రేషియో అని పిలవబడేది. ప్రపంచంలోని అన్ని బ్యాంకులు మరియు ప్రభుత్వాలకు వర్తించే కనీస రిస్క్-బేస్డ్ క్యాపిటల్ సమర్ధతను ఏర్పాటు చేయడానికి, మూలధనం యొక్క సాధారణ నిర్వచనం అవసరం. నిజమే, ఈ అంతర్జాతీయ ఒప్పందానికి ముందు, బ్యాంక్ మూలధనానికి ఒకే నిర్వచనం లేదు. ఒప్పందం యొక్క మొదటి దశ దానిని నిర్వచించడం.
రెండు అంచెల మూలధనం
బాసెల్ I ఒప్పందం రెండు అంచెల ఆధారంగా మూలధనాన్ని నిర్వచిస్తుంది:
- టైర్ 1 (కోర్ క్యాపిటల్): టైర్ 1 క్యాపిటల్లో స్టాక్ ఇష్యూలు (లేదా వాటాదారుల ఈక్విటీ) మరియు డిక్లేర్డ్ రిజర్వ్లు ఉన్నాయి, భవిష్యత్తులో నష్టాలను తగ్గించడానికి లేదా ఆదాయ వ్యత్యాసాలను సున్నితంగా మార్చడానికి కేటాయించిన రుణ నష్ట నిల్వలు. టైర్ 2 (సప్లిమెంటరీ క్యాపిటల్): టైర్ 2 క్యాపిటల్లో పెట్టుబడి ఆస్తులపై లాభాలు, ఐదేళ్ల కంటే ఎక్కువ మెచ్యూరిటీతో దీర్ఘకాలిక అప్పులు మరియు దాచిన నిల్వలు (అంటే రుణాలు మరియు లీజులపై నష్టాలకు అదనపు భత్యం) వంటి అన్ని ఇతర మూలధనాలు ఉన్నాయి. ఏదేమైనా, స్వల్పకాలిక అసురక్షిత అప్పులు (లేదా హామీలు లేని అప్పులు), మూలధన నిర్వచనంలో చేర్చబడవు.
క్రెడిట్ రిస్క్ అనేది బ్యాంక్ యొక్క రిస్క్ వెయిటెడ్ ఆస్తి లేదా RWA గా నిర్వచించబడింది, ఇవి బ్యాంక్ యొక్క ఆస్తులు వాటి సాపేక్ష క్రెడిట్ రిస్క్ స్థాయిలకు సంబంధించి బరువుగా ఉంటాయి. బాసెల్ I ప్రకారం, మొత్తం మూలధనం బ్యాంక్ క్రెడిట్ రిస్క్ (ఆర్డబ్ల్యుఎ) లో కనీసం 8% ప్రాతినిధ్యం వహించాలి. అదనంగా, బాసెల్ ఒప్పందం మూడు రకాల క్రెడిట్ నష్టాలను గుర్తిస్తుంది:
- ఆన్-బ్యాలెన్స్-షీట్ రిస్క్ (మూర్తి 1 చూడండి) ట్రేడింగ్ ఆఫ్-బ్యాలెన్స్-షీట్ రిస్క్: ఇవి ఉత్పన్నాలు, అవి వడ్డీ రేట్లు, విదేశీ మారకం, ఈక్విటీ ఉత్పన్నాలు మరియు వస్తువులు. ట్రేడింగ్ కాని ఆఫ్-బ్యాలెన్స్-షీట్ రిస్క్: వీటిలో ఉన్నాయి ఆస్తుల ఫార్వర్డ్ కొనుగోలు లేదా లావాదేవీకి సంబంధించిన రుణ ఆస్తులు వంటి సాధారణ హామీలు.
RWA మరియు మూలధన అవసరాలకు సంబంధించిన కొన్ని లెక్కలను పరిశీలిద్దాం. Figure 1 ఆన్-బ్యాలెన్స్-షీట్ ఎక్స్పోజర్ల యొక్క ముందే నిర్వచించిన వర్గాలను ప్రదర్శిస్తుంది, అనగా unexpected హించని సంఘటన నుండి నష్టానికి గురయ్యే అవకాశం, నాలుగు సాపేక్ష రిస్క్ వర్గాల ప్రకారం బరువు ఉంటుంది.
మూర్తి 2 లో చూపినట్లుగా, నాన్-బ్యాంక్కు $ 1, 000 అసురక్షిత రుణం ఉంది, దీనికి 100% రిస్క్ బరువు అవసరం. కాబట్టి RWA ను RWA = $ 1, 000 × 100% = $ 1, 000 గా లెక్కిస్తారు. ఫార్ములా 2 ను ఉపయోగించడం ద్వారా, కనీసం 8% మూలధన అవసరం 8% × RWA = 8% × $ 1, 000 = $ 80 ఇస్తుంది . మరో మాటలో చెప్పాలంటే, సంస్థ యొక్క మొత్తం మూలధన హోల్డింగ్ $ 80 అసురక్షిత రుణానికి సంబంధించినది. వివిధ రకాల ఆస్తుల కోసం వేర్వేరు రిస్క్ బరువులు కింద లెక్కించడం కూడా టేబుల్ 2 లో ప్రదర్శించబడింది.
మార్కెట్ రిస్క్లో సాధారణ మార్కెట్ రిస్క్ మరియు నిర్దిష్ట రిస్క్ ఉన్నాయి. సాధారణ మార్కెట్ రిస్క్ పెద్ద మార్కెట్ కదలికల కారణంగా మార్కెట్ విలువల్లో మార్పులను సూచిస్తుంది. నిర్దిష్ట జారీ భద్రత జారీ చేసేవారికి సంబంధించిన కారకాల కారణంగా వ్యక్తిగత ఆస్తి విలువలో మార్పులను సూచిస్తుంది. మార్కెట్ ప్రమాదాన్ని సృష్టించే నాలుగు రకాల ఆర్థిక వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి వడ్డీ రేట్లు, విదేశీ మారకాలు, ఈక్విటీలు మరియు వస్తువులు. మార్కెట్ ప్రమాదాన్ని రెండు వేర్వేరు మర్యాదలలో లెక్కించవచ్చు: ప్రామాణిక బాసెల్ మోడల్తో లేదా బ్యాంకుల అంతర్గత విలువ వద్ద రిస్క్ (వైఆర్) మోడళ్లతో. ఈ అంతర్గత నమూనాలను బాసెల్ ఒప్పందం విధించిన గుణాత్మక మరియు పరిమాణాత్మక ప్రమాణాలను సంతృప్తిపరిచే అతిపెద్ద బ్యాంకులు మాత్రమే ఉపయోగించగలవు. అంతేకాకుండా, 1996 పునర్విమర్శ మొత్తం మూలధనానికి మూడవ శ్రేణి యొక్క అవకాశాన్ని జోడిస్తుంది, ఇందులో స్వల్పకాలిక అసురక్షిత అప్పులు ఉన్నాయి. ఇది కేంద్ర బ్యాంకుల అభీష్టానుసారం.
బాసెల్ I యొక్క ఆపదలు
బాసెల్ ఐ కాపిటల్ అకార్డ్ అనేక కారణాలపై విమర్శించబడింది. ప్రధాన విమర్శలలో ఈ క్రిందివి ఉన్నాయి:
- క్రెడిట్ రిస్క్ యొక్క పరిమిత భేదం: 8% కనీస మూలధన నిష్పత్తి ఆధారంగా మూర్తి 1 లో చూపిన విధంగా నాలుగు విస్తృత రిస్క్ వెయిటింగ్లు (0%, 20%, 50% మరియు 100%) ఉన్నాయి. డిఫాల్ట్ రిస్క్ యొక్క స్థిరమైన కొలత: బ్యాంకుల వైఫల్యం నుండి రక్షించడానికి కనీసం 8% మూలధన నిష్పత్తి సరిపోతుందనే umption హ డిఫాల్ట్ రిస్క్ యొక్క మారుతున్న స్వభావాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోదు. క్రెడిట్ రిస్క్ యొక్క టర్మ్-స్ట్రక్చర్ యొక్క గుర్తింపు లేదు: క్రెడిట్ ఎక్స్పోజర్ యొక్క పరిపక్వతతో సంబంధం లేకుండా క్యాపిటల్ ఛార్జీలు ఒకే స్థాయిలో సెట్ చేయబడతాయి. భవిష్యత్ కౌంటర్పార్టీ రిస్క్ యొక్క సరళీకృత గణన: ప్రస్తుత మూలధన అవసరాలు వేర్వేరు కరెన్సీలు మరియు స్థూల ఆర్థిక ప్రమాదాలతో సంబంధం ఉన్న వివిధ స్థాయి నష్టాలను విస్మరిస్తాయి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఇది అన్ని నటులకు ఒక సాధారణ మార్కెట్ అని umes హిస్తుంది, ఇది వాస్తవానికి నిజం కాదు. పోర్ట్ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్ ఎఫెక్ట్ల గుర్తింపు లేకపోవడం: వాస్తవానికి, వ్యక్తిగత రిస్క్ ఎక్స్పోజర్ల మొత్తం పోర్ట్ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్ ద్వారా రిస్క్ తగ్గింపుతో సమానం కాదు. అందువల్ల, అన్ని నష్టాలను సంక్షిప్తం చేయడం వలన ప్రమాదం యొక్క తప్పు తీర్పు లభిస్తుంది. ఒక పరిష్కారం అంతర్గత క్రెడిట్ రిస్క్ మోడల్ను సృష్టించడం-ఉదాహరణకు, మార్కెట్ రిస్క్ను లెక్కించడానికి బ్యాంక్ అభివృద్ధి చేసిన మోడల్కు సమానమైనది. ఈ వ్యాఖ్య మిగతా అన్ని బలహీనతలకు కూడా చెల్లుతుంది.
ఈ జాబితా చేయబడిన విమర్శలు బాసెల్ II అని పిలువబడే కొత్త బాసెల్ కాపిటల్ అకార్డ్ యొక్క సృష్టికి దారితీశాయి, ఇది కార్యాచరణ ప్రమాదాన్ని జోడించింది మరియు క్రెడిట్ రిస్క్ యొక్క కొత్త లెక్కలను కూడా నిర్వచించింది. కార్యాచరణ ప్రమాదం అంటే మానవ తప్పిదం లేదా నిర్వహణ వైఫల్యం వల్ల కలిగే నష్టం. బాసెల్ II కాపిటల్ ఒప్పందం 2007 లో అమలు చేయబడింది.
బాటమ్ లైన్
క్రెడిట్ రిస్క్కు సంబంధించి మూలధనాన్ని అంచనా వేయడం లేదా ఒక పార్టీ తన బాధ్యతలను నెరవేర్చకపోతే నష్టం జరిగే ప్రమాదం ఉందని బాసెల్ I ఒప్పందం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది రిస్క్ మోడలింగ్ పరిశోధనలను పెంచే ధోరణిని ప్రారంభించింది, అయితే దాని అతి సరళీకృత లెక్కలు మరియు వర్గీకరణలు దాని పునర్విమర్శకు పిలుపునిచ్చాయి, బాసెల్ II మరియు మరింత ఒప్పందాలకు మార్గం మరియు మూలధనం యొక్క నిరంతర శుద్ధీకరణకు చిహ్నంగా నిలిచాయి. ఏదేమైనా, మూలధనానికి సంబంధించి రిస్క్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంచనా వేసే మొదటి అంతర్జాతీయ సాధనంగా బాసెల్ I, ఫైనాన్స్ మరియు బ్యాంకింగ్ చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా మిగిలిపోతుంది.
