సమర్థవంతమైన వాణిజ్య వ్యవస్థ అభివృద్ధిలో బ్యాక్‌టెస్టింగ్ ఒక ముఖ్య భాగం. చారిత్రాత్మక డేటాతో, ఇచ్చిన వ్యూహంతో నిర్వచించబడిన నియమాలను ఉపయోగించి గతంలో జరిగిన ట్రేడ్‌లను పునర్నిర్మించడం ద్వారా ఇది సాధించబడుతుంది. ఫలితం వ్యూహం యొక్క ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడానికి గణాంకాలను అందిస్తుంది.
అంతర్లీన సిద్ధాంతం ఏమిటంటే, గతంలో బాగా పనిచేసిన ఏదైనా వ్యూహం భవిష్యత్తులో బాగా పనిచేసే అవకాశం ఉంది, దీనికి విరుద్ధంగా, గతంలో పేలవంగా ప్రదర్శించిన ఏదైనా వ్యూహం భవిష్యత్తులో పేలవంగా పని చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ వ్యాసం బ్యాక్‌టెస్టింగ్‌లో ఏ అనువర్తనాలు ఉపయోగించబడుతుందో, ఎలాంటి డేటాను పొందాలో మరియు దానిని ఎలా ఉపయోగించాలో పరిశీలిస్తుంది.
డేటా మరియు సాధనాలను ఉపయోగించి ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీని ఎలా బ్యాక్‌టెస్ట్ చేయాలి
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ ఇచ్చిన వ్యవస్థ గురించి విలువైన గణాంక అభిప్రాయాన్ని అందిస్తుంది. కొన్ని సార్వత్రిక బ్యాక్‌టెస్టింగ్ గణాంకాలు:
- నికర లాభం లేదా నష్టం: నికర శాతం అస్థిరత చర్యలను పొందింది లేదా కోల్పోయింది : గరిష్ట శాతం తలక్రిందులుగా మరియు సగటు సగటులు: శాతం సగటు లాభం మరియు సగటు నష్టం, సగటు బార్లు ఉన్నాయి ఎక్స్పోజర్: పెట్టుబడి పెట్టిన మూలధనం శాతం (లేదా మార్కెట్‌కు బహిర్గతం) నిష్పత్తులు: విజయాల నుండి నష్టాల నిష్పత్తి వార్షిక రాబడి: సంవత్సరంలో శాతం రాబడి రిస్క్-సర్దుబాటు చేసిన రాబడి: రిస్క్ యొక్క విధిగా శాతం రాబడి
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్
సాధారణంగా, బ్యాక్‌టెస్టింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో రెండు ముఖ్యమైన స్క్రీన్‌లు ఉంటాయి. మొదటిది వర్తకుడు బ్యాక్‌టెస్టింగ్ కోసం సెట్టింగులను అనుకూలీకరించడానికి అనుమతిస్తుంది. ఈ అనుకూలీకరణలలో కాల వ్యవధి నుండి కమీషన్ ఖర్చులు వరకు ప్రతిదీ ఉంటాయి. అమిబ్రోకర్లో అటువంటి స్క్రీన్ యొక్క ఉదాహరణ ఇక్కడ ఉంది:
రెండవ స్క్రీన్ అసలు బ్యాక్‌టెస్టింగ్ ఫలితాల నివేదిక. ఇక్కడ మీరు పైన పేర్కొన్న గణాంకాలను కనుగొనవచ్చు. మళ్ళీ, అమీబ్రోకర్లో ఈ స్క్రీన్ యొక్క ఉదాహరణ ఇక్కడ ఉంది:
సాధారణంగా, చాలా ట్రేడింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇలాంటి అంశాలను కలిగి ఉంటుంది. కొన్ని హై-ఎండ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రోగ్రామ్‌లు ఆటోమేటిక్ పొజిషన్ సైజింగ్, ఆప్టిమైజేషన్ మరియు ఇతర అధునాతన లక్షణాలను నిర్వహించడానికి అదనపు కార్యాచరణను కలిగి ఉంటాయి.
ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీలను బ్యాక్‌టెస్టింగ్ చేయడానికి 10 నియమాలు
వర్తకులు వాణిజ్య వ్యూహాలను వెనక్కి తీసుకుంటున్నప్పుడు శ్రద్ధ వహించడానికి అనేక అంశాలు ఉన్నాయి. బ్యాక్‌టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవలసిన ముఖ్యమైన విషయాల జాబితా ఇక్కడ ఉంది:
- ఇచ్చిన వ్యూహాన్ని పరీక్షించిన కాలపరిమితిలో విస్తృత మార్కెట్ పోకడలను పరిగణనలోకి తీసుకోండి. ఉదాహరణకు, ఒక వ్యూహం 1999 నుండి 2000 వరకు మాత్రమే వెనుకబడి ఉంటే, అది ఎలుగుబంటి మార్కెట్లో బాగా పనిచేయకపోవచ్చు. అనేక రకాలైన మార్కెట్ పరిస్థితులను కలిగి ఉన్న సుదీర్ఘ కాల వ్యవధిలో బ్యాక్‌టెస్ట్ చేయడం చాలా మంచిది. బ్యాక్‌టెస్టింగ్ జరిగిన విశ్వాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోండి. ఉదాహరణకు, టెక్ స్టాక్‌లతో కూడిన విశ్వంతో విస్తృత మార్కెట్ వ్యవస్థను పరీక్షిస్తే, అది వివిధ రంగాలలో బాగా చేయడంలో విఫలం కావచ్చు. సాధారణ నియమం ప్రకారం, ఒక నిర్దిష్ట శైలి స్టాక్ వైపు ఒక వ్యూహం లక్ష్యంగా ఉంటే, విశ్వాన్ని ఆ తరానికి పరిమితం చేయండి; అన్ని ఇతర సందర్భాల్లో, పరీక్షా ప్రయోజనాల కోసం పెద్ద విశ్వాన్ని నిర్వహించండి. వాణిజ్య వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయడంలో అస్థిరత చర్యలు చాలా ముఖ్యమైనవి. పరపతి ఖాతాలకు ఇది ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది, ఇవి ఈక్విటీ ఒక నిర్దిష్ట పాయింట్ కంటే తక్కువగా ఉంటే మార్జిన్ కాల్‌లకు లోబడి ఉంటాయి. వ్యాపారులు ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి అస్థిరతను తక్కువగా ఉంచడానికి మరియు ఇచ్చిన స్టాక్‌లోకి మరియు వెలుపల సులభంగా పరివర్తన చెందడానికి ప్రయత్నించాలి. వాణిజ్య వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేసేటప్పుడు చూడటానికి సగటున ఉన్న బార్ల సంఖ్య కూడా చూడటం చాలా ముఖ్యం. చాలా బ్యాక్‌టెస్టింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ తుది లెక్కల్లో కమీషన్ ఖర్చులను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, మీరు ఈ గణాంకాన్ని విస్మరించాలని కాదు. వీలైతే, మీ సగటు బార్ల సంఖ్యను పెంచడం కమిషన్ ఖర్చులను తగ్గిస్తుంది మరియు మీ మొత్తం రాబడిని మెరుగుపరుస్తుంది. ఎక్స్పోజర్ అనేది డబుల్ ఎడ్జ్డ్ కత్తి. పెరిగిన ఎక్స్పోజర్ అధిక లాభాలు లేదా అధిక నష్టాలకు దారితీస్తుంది, అయితే ఎక్స్పోజర్ తగ్గడం అంటే తక్కువ లాభాలు లేదా తక్కువ నష్టాలు. సాధారణంగా, ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి మరియు ఇచ్చిన స్టాక్‌లో మరియు వెలుపల సులభంగా పరివర్తనను ప్రారంభించడానికి ఎక్స్‌పోజర్‌ను 70% కంటే తక్కువగా ఉంచడం మంచిది. సగటు-లాభం / నష్ట గణాంకాలు, విజయాల నుండి నష్టాల నిష్పత్తితో కలిపి ఉపయోగపడతాయి. కెల్లీ ప్రమాణం వంటి పద్ధతులను ఉపయోగించి సరైన స్థాన పరిమాణం మరియు డబ్బు నిర్వహణను నిర్ణయించడానికి. వ్యాపారులు వారి సగటు లాభాలను పెంచడం ద్వారా మరియు వారి విజయాల నుండి నష్టాల నిష్పత్తిని పెంచడం ద్వారా పెద్ద స్థానాలను తీసుకోవచ్చు మరియు కమీషన్ ఖర్చులను తగ్గించవచ్చు. ఇతర పెట్టుబడి వేదికలకు వ్యతిరేకంగా సిస్టమ్ యొక్క రాబడిని బెంచ్ మార్క్ చేయడానికి యాన్యులైజ్డ్ రిటర్న్ ఒక సాధనంగా ఉపయోగించబడుతుంది. మొత్తం వార్షిక రాబడిని చూడటం మాత్రమే కాకుండా, పెరిగిన లేదా తగ్గిన ప్రమాదాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. రిస్క్-సర్దుబాటు చేసిన రాబడిని చూడటం ద్వారా ఇది చేయవచ్చు, ఇది వివిధ ప్రమాద కారకాలకు కారణమవుతుంది. వాణిజ్య వ్యవస్థను అవలంబించే ముందు, ఇది అన్ని ఇతర పెట్టుబడి వేదికలను సమానమైన లేదా తక్కువ ప్రమాదంలో అధిగమించాలి. బ్యాక్‌టెస్టింగ్ అనుకూలీకరణ చాలా ముఖ్యం. చాలా బ్యాక్‌టెస్టింగ్ అనువర్తనాలు కమీషన్ మొత్తాలు, రౌండ్ (లేదా పాక్షిక) చాలా పరిమాణాలు, టిక్ పరిమాణాలు, మార్జిన్ అవసరాలు, వడ్డీ రేట్లు, జారే అంచనాలు, స్థాన-పరిమాణ నియమాలు, ఒకే-బార్ నిష్క్రమణ నియమాలు, (వెనుకంజలో) స్టాప్ సెట్టింగ్‌లు మరియు మరెన్నో వాటి కోసం ఇన్‌పుట్ కలిగి ఉంటాయి. అత్యంత ఖచ్చితమైన బ్యాక్‌టెస్టింగ్ ఫలితాలను పొందడానికి, సిస్టమ్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం అయినప్పుడు ఉపయోగించాల్సిన బ్రోకర్‌ను అనుకరించడానికి ఈ సెట్టింగులను ట్యూన్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. బ్యాక్‌టెస్టింగ్ కొన్నిసార్లు ఓవర్-ఆప్టిమైజేషన్ అని పిలువబడే వాటికి దారితీస్తుంది. పనితీరు ఫలితాలు గతానికి చాలా ఎక్కువగా ట్యూన్ చేయబడిన పరిస్థితి, అవి భవిష్యత్తులో ఖచ్చితమైనవి కావు. సాధారణంగా అన్ని స్టాక్‌లకు వర్తించే నియమాలను అమలు చేయడం మంచిది, లేదా ఎంచుకున్న టార్గెట్ చేసిన స్టాక్‌లు, మరియు నియమాలు ఇకపై సృష్టికర్తకు అర్థమయ్యేంతవరకు ఆప్టిమైజ్ చేయబడవు. బ్యాక్‌టెస్టింగ్ ఎల్లప్పుడూ కొలవడానికి అత్యంత ఖచ్చితమైన మార్గం కాదు ఇచ్చిన వాణిజ్య వ్యవస్థ యొక్క ప్రభావం. కొన్నిసార్లు గతంలో బాగా పనిచేసిన వ్యూహాలు వర్తమానంలో బాగా చేయలేకపోతాయి. గత పనితీరు భవిష్యత్ ఫలితాలను సూచించదు. వ్యూహం ఇప్పటికీ ఆచరణలో వర్తిస్తుందని నిర్ధారించుకోవడానికి ప్రత్యక్ష ప్రసారానికి ముందు విజయవంతంగా బ్యాక్‌టెస్ట్ చేయబడిన వ్యవస్థను కాగితం వ్యాపారం చేయాలని నిర్ధారించుకోండి.
బాటమ్ లైన్
వాణిజ్య వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయడంలో బ్యాక్‌టెస్టింగ్ చాలా ముఖ్యమైన అంశం. సరిగ్గా సృష్టించబడి, అర్థం చేసుకుంటే, వ్యాపారులు వారి వ్యూహాలను ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి మరియు మెరుగుపరచడానికి, ఏదైనా సాంకేతిక లేదా సైద్ధాంతిక లోపాలను కనుగొనడంలో సహాయపడుతుంది, అలాగే వాస్తవ ప్రపంచ మార్కెట్లకు వర్తించే ముందు వారి వ్యూహంపై విశ్వాసం పొందవచ్చు.
