ప్రమాదంలో పెరుగుతున్న విలువ ఏమిటి?
ప్రమాదంలో పెరుగుతున్న విలువ అంటే కొత్త పెట్టుబడిని కొనుగోలు చేయడం ద్వారా లేదా ఇప్పటికే ఉన్న పెట్టుబడిని అమ్మడం ద్వారా పోర్ట్‌ఫోలియోకు జోడించిన లేదా తీసివేయబడిన అనిశ్చితి. సంభావ్య పోర్ట్‌ఫోలియో నష్టాలపై దాని ప్రభావం చూపిస్తే, పెట్టుబడిదారులు ఒక నిర్దిష్ట పెట్టుబడిని చేపట్టాలా వద్దా అని నిర్ణయించడానికి పెరుగుతున్న విలువను ప్రమాదంలో ఉపయోగిస్తారు. కెవిన్ డౌడ్ తన 1999 పుస్తకం "బియాండ్ వాల్యూ ఎట్ రిస్క్: ది న్యూ సైన్స్ ఆఫ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్" లో అభివృద్ధి చెందుతున్న విలువ యొక్క ఆలోచనను అభివృద్ధి చేశారు.
కీ టేకావేస్
- ప్రమాదంలో పెరుగుతున్న విలువ అనేది ఒక పోర్ట్‌ఫోలియోకు ఒక నిర్దిష్ట స్థానం ఎంత రిస్క్‌ను జోడిస్తుందో కొలత. ఇది ఒక నిర్దిష్ట స్థానాన్ని జోడించడం లేదా తొలగించడం ద్వారా తమ హోల్డింగ్స్‌లో మార్పు చేయాలని ఆలోచిస్తున్న పెట్టుబడిదారులు ఉపయోగించే రిస్క్ అసెస్‌మెంట్. రిస్క్ అనేది రిస్క్ కొలత (వైఆర్) విలువపై వైవిధ్యం, ఇది ఒక పోర్ట్‌ఫోలియో కోసం ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో మొత్తం చెత్త దృష్టాంతాన్ని చూస్తుంది.
ప్రమాదంలో పెరుగుతున్న విలువను అర్థం చేసుకోవడం
రిస్క్ వద్ద పెరుగుతున్న విలువ రిస్క్ కొలత (VaR) పై ఆధారపడి ఉంటుంది, ఇది ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో ఒక పోర్ట్‌ఫోలియో కోసం మొత్తం చెత్త దృష్టాంతాన్ని లెక్కించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. రిస్క్ కొలత వద్ద ఉన్న మొత్తం విలువ ఎలుగుబంటి కేసు ఆడితే మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియో పడిపోయే మొత్తాన్ని విశ్లేషకుడికి చెబుతుంది. ప్రమాదంలో ఉన్న విలువ కాలపరిమితి, విశ్వాస స్థాయి మరియు నష్ట మొత్తం లేదా నష్ట శాతాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది.
భవిష్యత్ ప్రవర్తనను అంచనా వేయడానికి చారిత్రక రాబడిని చూసే చారిత్రక పద్ధతిని, పెట్టుబడి మరియు ప్రామాణిక విచలనంపై సగటు లేదా ఆశించిన రాబడిని చూసే ప్రామాణిక-కోవియారిన్స్ పద్ధతి లేదా మోంటే కార్లో అనుకరణ, భవిష్యత్ స్టాక్ ధర రాబడి కోసం ఒక నమూనా అభివృద్ధి చేయబడింది మరియు ot హాత్మక ప్రయత్నాలు మోడల్ ద్వారా పదేపదే నడుస్తాయి.
పెరుగుతున్న VaR కొన్నిసార్లు ఉపాంత VaR తో గందరగోళం చెందుతుంది; పెరుగుతున్న VaR మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియో నుండి ఒక స్థానం జోడించడం లేదా తీసివేయడం యొక్క ఖచ్చితమైన మొత్తాన్ని మీకు చెబుతుంది, అయితే ఉపాంత VaR అనేది రిస్క్ మొత్తాన్ని అంచనా వేయడం.
ప్రమాదంలో పెరుగుతున్న విలువను లెక్కిస్తోంది
ప్రమాదంలో పెరుగుతున్న విలువ ఒక్కొక్కటిగా పెట్టుబడిని చూస్తుంది మరియు మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియోకు ఒకే పెట్టుబడిని చేర్చడం వల్ల పోర్ట్‌ఫోలియో విలువ పెరుగుతుంది లేదా పడిపోతుంది. ప్రమాదంలో ఉన్న ఉపాంత విలువకు విరుద్ధంగా ఇది ఖచ్చితమైన కొలత, ఇది అదే సమాచారం యొక్క అంచనా. ప్రమాదంలో పెరుగుతున్న విలువను లెక్కించడానికి, పెట్టుబడిదారుడు పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క ప్రామాణిక విచలనం, పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క రాబడి రేటు మరియు ప్రశ్న యొక్క రాబడి మరియు పోర్ట్‌ఫోలియో వాటాలోని ఆస్తిని తెలుసుకోవాలి.
పెరుగుతున్న విలువను ప్రమాదంలో వర్తింపజేయడం
ఉదాహరణకు, సెక్యూరిటీ ఎబిసి ప్రమాదంలో పెరుగుతున్న విలువ సానుకూలంగా ఉందని మీరు లెక్కించినట్లయితే, మీ పోర్ట్‌ఫోలియోకు ఎబిసిని జోడించడం లేదా మీరు ఇప్పటికే దానిని కలిగి ఉంటే, మీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఎబిసికి ఎన్ని షేర్లు ఉన్నాయో పెంచడం వల్ల పోర్ట్‌ఫోలియో మొత్తం వైఆర్ పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా, మీరు సెక్యూరిటీ XYZ యొక్క VaR ను లెక్కించినట్లయితే మరియు అది ప్రతికూలంగా ఉంటే, దానిని మీ పోర్ట్‌ఫోలియోకు జోడించడం లేదా మీ హోల్డింగ్‌లను పెంచడం మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క VaR ను తగ్గిస్తుంది. మీ పోర్ట్‌ఫోలియో నుండి ఒక నిర్దిష్ట భద్రతను తొలగించాలని మీరు ఆలోచిస్తున్నట్లయితే అదే ఆలోచన వర్తిస్తుంది మరియు అదే గణనను ఉపయోగించవచ్చు.
