వ్యూహ పనితీరు నివేదికను వివరించడం

నేటి మార్కెట్ విశ్లేషణ ప్లాట్‌ఫాంలు వర్తకులు త్వరగా వాణిజ్య వ్యవస్థను సమీక్షించటానికి అనుమతిస్తాయి. Hyp హాత్మక ఫలితాలను చూసినా లేదా వాస్తవమైన ట్రేడింగ్ డేటాను చూసినా, వర్తించే వందలాది పనితీరు కొలమానాలు ఉన్నాయి. ఈ పనితీరు కొలమానాలు సాధారణంగా వ్యూహాత్మక పనితీరు నివేదికలో ప్రదర్శించబడతాయి, ఇది సిస్టమ్ పనితీరు యొక్క విభిన్న గణిత అంశాల ఆధారంగా డేటా సంకలనం. వ్యూహాత్మక పనితీరు నివేదికలో ఏమి చూడాలో తెలుసుకోవడం వ్యాపారులు వ్యవస్థ యొక్క బలాలు మరియు బలహీనతలను విశ్లేషించడంలో సహాయపడుతుంది.

వ్యూహాత్మక పనితీరు నివేదిక అనేది వాణిజ్య వ్యవస్థ యొక్క పనితీరు యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ మూల్యాంకనం. వ్యాపారులు వారి వాస్తవ వాణిజ్య ఫలితాలను విశ్లేషించడానికి వ్యూహ పనితీరు నివేదికలను సృష్టించవచ్చు. పేర్కొన్న వ్యవధిలో వ్యవస్థ ఎలా పని చేస్తుందో తెలుసుకోవడానికి చారిత్రక డేటాకు కూడా వర్తక నియమాల సమితి వర్తించబడుతుంది-ఈ ప్రక్రియను బ్యాక్‌టెస్టింగ్ అని పిలుస్తారు. చాలా మార్కెట్ విశ్లేషణ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు వర్తకులు బ్యాక్‌టెస్టింగ్ సమయంలో వ్యూహాత్మక పనితీరు నివేదికను రూపొందించడానికి అనుమతిస్తాయి, ఇది మార్కెట్‌లో ఉపయోగించటానికి ముందు వాణిజ్య వ్యవస్థను పరీక్షించాలనుకునే వ్యాపారులకు విలువైన సాధనం.

స్ట్రాటజీ పనితీరు నివేదిక యొక్క అంశాలు

వ్యూహ పనితీరు నివేదిక యొక్క "మొదటి పేజీ" పనితీరు సారాంశం. వివిధ రకాల పనితీరు కొలమానాలను కలిగి ఉన్న పనితీరు సారాంశానికి మూర్తి 1 ఉదాహరణ చూపిస్తుంది. నివేదిక యొక్క ఎడమ వైపున కొలమానాలు జాబితా చేయబడ్డాయి; సంబంధిత లెక్కలు కుడి వైపున, నిలువు వరుసలుగా వేరు చేయబడతాయి. నివేదిక యొక్క ఐదు ముఖ్య కొలమానాలు అండర్లైన్ చేయబడ్డాయి; మేము వాటిని తరువాత వివరంగా చర్చిస్తాము.

మూర్తి 1 లో కనిపించే పనితీరు సారాంశంతో పాటు, వ్యూహాత్మక పనితీరు నివేదికలలో వాణిజ్య జాబితాలు, ఆవర్తన రాబడి మరియు పనితీరు గ్రాఫ్‌లు కూడా ఉండవచ్చు. వాణిజ్య జాబితా (దీర్ఘ లేదా చిన్నది), తేదీ మరియు సమయం, ధర, నికర లాభం, సంచిత లాభం మరియు శాతం లాభం వంటి సమాచారంతో సహా తీసుకున్న ప్రతి వాణిజ్యం యొక్క ఖాతాను వాణిజ్య జాబితా అందిస్తుంది. వాణిజ్య జాబితా వ్యాపారులు ప్రతి వాణిజ్య సమయంలో ఏమి జరిగిందో చూడటానికి అనుమతిస్తుంది.

సిస్టమ్ కోసం ఆవర్తన రాబడిని చూడటం వ్యాపారులు రోజువారీ, వార, నెలవారీ లేదా వార్షిక విభాగాలుగా విభజించబడిన పనితీరును చూడటానికి అనుమతిస్తుంది. ఈ విభాగం ఒక నిర్దిష్ట కాలానికి లాభాలు లేదా నష్టాలను నిర్ణయించడంలో సహాయపడుతుంది. రోజువారీ, వార, నెలవారీ లేదా వార్షిక ప్రాతిపదికన వ్యవస్థ ఎలా పని చేస్తుందో వ్యాపారులు త్వరగా అంచనా వేయవచ్చు. వర్తకంలో, ఇది సంచిత లాభాలు (లేదా నష్టాలు) అని గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం. ఒక ట్రేడింగ్ రోజు లేదా ఒక ట్రేడింగ్ వీక్ చూడటం నెలవారీ మరియు వార్షిక డేటాను చూడటం అంత ముఖ్యమైనది కాదు.

వ్యూహ పనితీరును విశ్లేషించే శీఘ్ర పద్ధతుల్లో ఒకటి పనితీరు గ్రాఫ్. ఇది ట్రేడ్ డేటాను వివిధ మార్గాల్లో చూపిస్తుంది, బార్ గ్రాఫ్ నుండి నెలవారీ నికర లాభం ఈక్విటీ కర్వ్ వరకు చూపిస్తుంది. ఎలాగైనా, పనితీరు గ్రాఫ్ ఈ కాలంలోని అన్ని ట్రేడ్‌ల యొక్క దృశ్యమాన ప్రాతినిధ్యాన్ని అందిస్తుంది, ఇది ఒక వ్యవస్థ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని వ్యాపారులు త్వరగా తెలుసుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది. మూర్తి 2 రెండు పనితీరు గ్రాఫ్‌లను చూపిస్తుంది: ఒకటి నెలవారీ నికర లాభం యొక్క బార్ చార్ట్; మరొకటి ఈక్విటీ వక్రంగా.

స్ట్రాటజీ పనితీరు నివేదిక యొక్క కీ కొలమానాలు

వ్యూహాత్మక పనితీరు నివేదికలో వాణిజ్య వ్యవస్థ పనితీరుకు సంబంధించి విపరీతమైన సమాచారం ఉండవచ్చు. అన్ని గణాంకాలు ముఖ్యమైనవి అయితే, ప్రారంభ పరిధిని ఐదు కీలక పనితీరు కొలమానాలకు తగ్గించడానికి ఇది సహాయపడుతుంది:

1. మొత్తం నికర లాభం లాభ కారకం శాతం లాభదాయకమైన సగటు వాణిజ్యం నికర లాభం గరిష్ట డ్రాడౌన్

ఈ ఐదు కొలమానాలు సంభావ్య వాణిజ్య వ్యవస్థను పరీక్షించడానికి లేదా ప్రత్యక్ష వాణిజ్య వ్యవస్థను అంచనా వేయడానికి మంచి ప్రారంభ బిందువును అందిస్తాయి.

మొత్తం నికర లాభం

మొత్తం నికర లాభం ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ కోసం బాటమ్ లైన్‌ను సూచిస్తుంది. గెలిచిన అన్ని ట్రేడ్‌ల స్థూల లాభం నుండి అన్ని నష్టాల ట్రేడ్‌ల (కమీషన్లతో సహా) స్థూల నష్టాన్ని తీసివేయడం ద్వారా ఈ మెట్రిక్ లెక్కించబడుతుంది. సూత్రం ఇలా ఉంటుంది:

$\text{స్థూల లాభం}-\text{స్థూల నష్టం}=\text{మొత్తం నికర లాభం}$ స్థూల లాభం - స్థూల నష్టం = మొత్తం నికర లాభం

కాబట్టి, మూర్తి 1 లో, మొత్తం నికర లాభం ఇలా లెక్కించబడుతుంది:

చాలా మంది వ్యాపారులు మొత్తం నికర లాభాలను వాణిజ్య పనితీరును కొలవడానికి ప్రాథమిక మార్గంగా ఉపయోగిస్తుండగా, మెట్రిక్ మాత్రమే మోసపూరితమైనది. స్వయంగా, ఈ మెట్రిక్ ఒక వాణిజ్య వ్యవస్థ సమర్థవంతంగా పని చేస్తుందో లేదో నిర్ణయించదు, లేదా అది కొనసాగించే ప్రమాదం మొత్తం ఆధారంగా వాణిజ్య వ్యవస్థ ఫలితాలను సాధారణీకరించదు. ఖచ్చితంగా విలువైన మెట్రిక్ అయితే, మొత్తం నికర లాభం ఇతర పనితీరు కొలమానాలతో సమానంగా చూడాలి.

లాభ కారకం

లాభాల కారకం స్థూల లాభం మొత్తం వాణిజ్య కాలానికి స్థూల నష్టంతో (కమీషన్లతో సహా) విభజించబడింది. ఈ పనితీరు మెట్రిక్ రిస్క్ యొక్క యూనిట్కు లాభం మొత్తాన్ని సూచిస్తుంది, ఒకటి కంటే ఎక్కువ విలువలు లాభదాయక వ్యవస్థను సూచిస్తాయి. ఉదాహరణగా, మూర్తి 1 లో చూపిన వ్యూహాత్మక పనితీరు నివేదిక పరీక్షించిన వాణిజ్య వ్యవస్థ 1.98 యొక్క లాభ కారకాన్ని కలిగి ఉందని సూచిస్తుంది. స్థూల లాభం స్థూల నష్టంతో విభజించడం ద్వారా ఇది లెక్కించబడుతుంది:

$ 149, 020 ÷ $ 75, 215 = 1.98

ఇది సహేతుకమైన లాభ కారకం మరియు ఈ ప్రత్యేక వ్యవస్థ లాభాలను ఉత్పత్తి చేస్తుందని సూచిస్తుంది. ప్రతి వాణిజ్యం విజేత కాదని మరియు నష్టాలను కొనసాగించవలసి ఉంటుందని మనందరికీ తెలుసు. లాభాల కారకం మెట్రిక్ వ్యాపారులు నష్టాల కంటే విజయాలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో విశ్లేషించడానికి సహాయపడుతుంది.

$ 149, 020 $ 9 159, 000 = 0.94

పై సమీకరణం మొదటి సమీకరణం వలె అదే స్థూల లాభాలను చూపిస్తుంది కాని స్థూల నష్టానికి ot హాత్మక విలువను ప్రత్యామ్నాయం చేస్తుంది. ఈ సందర్భంలో, స్థూల నష్టం స్థూల లాభం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది, దీని ఫలితంగా ఒకటి కంటే తక్కువ లాభ కారకం ఉంటుంది. ఇది ఓడిపోయే వ్యవస్థ అవుతుంది.

శాతం లాభదాయకం

శాతం లాభదాయక మెట్రిక్‌ను గెలిచే సంభావ్యత అని కూడా అంటారు. ఈ మెట్రిక్ గెలిచిన ట్రేడ్‌ల సంఖ్యను ఒక నిర్దిష్ట కాలానికి మొత్తం ట్రేడ్‌ల సంఖ్యతో విభజించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది. సమీకరణంగా:

$\frac{W\mathrm{నేను}nn\mathrm{నేను}n\mathrm{గ్రా}Tr\mathrm{ఒక}dఇ\mathrm{లు}}{Tot\mathrm{ఒక}lTr\mathrm{ఒక}dఇ\mathrm{లు}}=\%\mathrm{పి}rof\mathrm{నేను}t\mathrm{ఒక}\mathrm{బి}lఇ$ మొత్తం ట్రేడ్స్ విన్నింగ్ ట్రేడ్స్ =% లాభదాయకం

మూర్తి 1 లో చూపిన ఉదాహరణలో, లాభదాయకమైన శాతం:

102 (విన్నింగ్ ట్రేడ్స్) ÷ 163 (మొత్తం # ట్రేడ్స్) = 62.58% (శాతం లాభదాయకం)

శాతం లాభదాయక మెట్రిక్‌కు అనువైన విలువ వ్యాపారి శైలిని బట్టి మారుతుంది. సాధారణంగా పెద్ద ఎత్తుగడలతో, ఎక్కువ లాభాలతో వెళ్ళే వ్యాపారులు, గెలిచిన వ్యవస్థను నిర్వహించడానికి తక్కువ శాతం లాభదాయక విలువ మాత్రమే అవసరం, ఎందుకంటే గెలిచిన లావాదేవీలు-లాభదాయకమైనవి, అంటే సాధారణంగా చాలా పెద్దవి. ఇది సాధారణంగా ట్రెండ్ ట్రేడింగ్ అని పిలువబడే వ్యూహంతో జరుగుతుంది. ఈ విధానాన్ని అనుసరించే వారు తరచూ 40% లావాదేవీలు డబ్బు సంపాదించవచ్చు మరియు ఇప్పటికీ చాలా లాభదాయక వ్యవస్థను ఉత్పత్తి చేస్తారని కనుగొంటారు, ఎందుకంటే గెలిచిన వర్తకాలు ధోరణిని అనుసరిస్తాయి మరియు సాధారణంగా పెద్ద లాభాలను సాధిస్తాయి. గెలవని లావాదేవీలు సాధారణంగా చిన్న నష్టానికి మూసివేయబడతాయి.

ఇంట్రాడే వ్యాపారులు మరియు ముఖ్యంగా స్కాల్పర్లు, ఏదైనా ఒక వాణిజ్యంలో తక్కువ మొత్తాన్ని పొందాలని చూస్తున్నప్పుడు, అదే మొత్తాన్ని రిస్క్ చేసేటప్పుడు, విజేత వ్యవస్థను రూపొందించడానికి అధిక శాతం లాభదాయక మెట్రిక్ అవసరం. గెలిచిన ట్రేడ్‌లు ఓడిపోయిన ట్రేడ్‌లకు విలువకు దగ్గరగా ఉండటం దీనికి కారణం; "ముందుకు సాగడానికి" గణనీయంగా ఎక్కువ శాతం లాభదాయకంగా ఉండాలి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ప్రతి గెలుపు చాలా తక్కువగా ఉన్నందున ఎక్కువ ట్రేడ్‌లు విజేతలు కావాలి.

సగటు వాణిజ్య నికర లాభం

సగటు వాణిజ్య నికర లాభం వ్యవస్థ యొక్క నిరీక్షణ: ఇది ప్రతి వాణిజ్యానికి గెలిచిన లేదా కోల్పోయిన సగటు మొత్తాన్ని సూచిస్తుంది. మొత్తం ట్రేడ్ల సంఖ్యతో మొత్తం నికర లాభాన్ని విభజించడం ద్వారా సగటు వాణిజ్య నికర లాభం లెక్కించబడుతుంది. సమీకరణంగా:

$\frac{\text{మొత్తం నికర లాభం}}{\text{మొత్తం వర్తకాలు}}=\text{వాణిజ్య నికర లాభం}$ మొత్తం ట్రేడ్స్ మొత్తం నికర లాభం = వాణిజ్య నికర లాభం

మూర్తి 1 నుండి మా ఉదాహరణలో, సగటు వాణిజ్య నికర లాభం:

$ 73, 805 (మొత్తం నికర లాభం) ÷ 166 (మొత్తం # ట్రేడ్‌లు) = $ 452.79 (సగటు వాణిజ్య నికర లాభం)

మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఈ వ్యవస్థ ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే ప్రతి వాణిజ్యం సగటున 2 452.79 అవుతుందని కాలక్రమేణా మేము ఆశించవచ్చు. ఇది మొత్తం నికర లాభం మీద ఆధారపడి ఉన్నందున ట్రేడింగ్లను గెలుచుకోవడం మరియు కోల్పోవడం రెండింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది.

ఈ సంఖ్యను lier ట్‌లియర్, ఒక సాధారణ వాణిజ్యం కంటే చాలా రెట్లు ఎక్కువ లాభం (లేదా నష్టాన్ని) సృష్టించే ఒకే వాణిజ్యం ద్వారా వక్రీకరించవచ్చు. సగటు వాణిజ్య నికర లాభాలను అధికంగా పెంచడం ద్వారా బయటివాడు అవాస్తవ ఫలితాలను సృష్టించగలడు. ఒక అవుట్‌లియర్ ఒక వ్యవస్థను గణాంకపరంగా కంటే ఎక్కువ (లేదా తక్కువ) లాభదాయకంగా కనిపించేలా చేస్తుంది. మరింత ఖచ్చితమైన మూల్యాంకనం కోసం అనుమతించడానికి అవుట్‌లియర్‌ను తొలగించవచ్చు. బ్యాక్‌టెస్టింగ్‌లో ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ యొక్క విజయం అవుట్‌లియర్‌పై ఆధారపడి ఉంటే, వ్యవస్థను మరింత మెరుగుపరచడం అవసరం.

గరిష్ట డ్రాడౌన్

గరిష్ట డ్రాడౌన్ మెట్రిక్ ట్రేడింగ్ కాలానికి "చెత్త దృష్టాంతంలో" సూచిస్తుంది. ఇది మునుపటి ఈక్విటీ శిఖరం నుండి గొప్ప దూరం లేదా నష్టాన్ని కొలుస్తుంది. ఈ మెట్రిక్ ఒక సిస్టమ్ వల్ల కలిగే రిస్క్ మొత్తాన్ని కొలవడానికి మరియు ఖాతా పరిమాణం ఆధారంగా సిస్టమ్ ఆచరణాత్మకంగా ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఒక వ్యాపారి రిస్క్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న అతిపెద్ద డబ్బు గరిష్ట డ్రాడౌన్ కంటే తక్కువగా ఉంటే, వర్తక వ్యవస్థ వ్యాపారికి తగినది కాదు. చిన్న గరిష్ట డ్రాడౌన్ ఉన్న వేరే వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయాలి.

ఈ మెట్రిక్ ముఖ్యం ఎందుకంటే ఇది వ్యాపారులకు రియాలిటీ చెక్. ఏదైనా వ్యాపారి ఒక మిలియన్ డాలర్లు సంపాదించవచ్చు-వారు 10 మిలియన్లను రిస్క్ చేయగలిగితే. గరిష్ట డ్రాడౌన్ మెట్రిక్ వ్యాపారి రిస్క్ టాలరెన్స్ మరియు ట్రేడింగ్ ఖాతా పరిమాణానికి అనుగుణంగా ఉండాలి.

బాటమ్ లైన్

వ్యూహాత్మక పనితీరు నివేదికలు, చారిత్రక లేదా ప్రత్యక్ష వాణిజ్య ఫలితాలకు వర్తింపజేసినా, వ్యాపారులకు వారి వాణిజ్య వ్యవస్థలను అంచనా వేయడంలో సహాయపడటానికి శక్తివంతమైన సాధనాన్ని అందించగలవు. దిగువ శ్రేణి లేదా మొత్తం నికర లాభంపై దృష్టి పెట్టడం చాలా సులభం (మేము ఎంత డబ్బు సంపాదిస్తున్నామో మనమందరం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాము), అదనపు పనితీరు కొలమానాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే సిస్టమ్ యొక్క సమర్థత మరియు దాని సామర్థ్యం గురించి మరింత సమగ్రమైన అభిప్రాయాన్ని అందిస్తుంది. మా వాణిజ్య లక్ష్యాలను సాధించండి.