సరళ బరువు కదిలే సగటు అంటే ఏమిటి?
సరళ బరువుతో కదిలే సగటు (LWMA) అనేది కదిలే సగటు గణన, ఇది ఇటీవలి ధరల డేటాను మరింత బరువుగా చేస్తుంది. ఇటీవలి ధర అత్యధిక బరువును కలిగి ఉంది మరియు ప్రతి ముందు ధర క్రమంగా తక్కువ బరువును కలిగి ఉంటుంది. బరువులు సరళ పద్ధతిలో పడిపోతాయి. సాధారణ కదిలే సగటులు (SMA) మరియు ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ కదిలే సగటులు (EMA) కంటే LWMA లు ధర మార్పులకు వేగంగా స్పందిస్తాయి.
కీ టేకావేస్
- SMA లేదా EMA మాదిరిగానే సరళంగా బరువున్న కదిలే సగటును ఉపయోగించండి. ధరల ధోరణి మరియు తిరోగమనాలను మరింత స్పష్టంగా నిర్వచించడానికి, క్రాస్ఓవర్ల ఆధారంగా వాణిజ్య సంకేతాలను అందించడానికి మరియు సంభావ్య మద్దతు లేదా నిరోధకత ఉన్న ప్రాంతాలను సూచించడానికి LWMA ని ఉపయోగించండి. SMA కన్నా తక్కువ లాగ్ ఉన్న సగటు LWMA ని ఉపయోగించుకోవాలనుకోవచ్చు.
లీనియర్లీ వెయిటెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ (LWMA) కోసం ఫార్ములా:
LWMA = ∑W (Pn W1) + (Pn - 1 ∗ W2) + (Pn - 2 ∗ W3)… ఇక్కడ: P = కాలానికి ధర = ఇటీవలి కాలం, n-1 అనేది మునుపటి కాలం, మరియు n-2 రెండు కాలాలు ముందు W = ప్రతి కాలానికి కేటాయించిన బరువు, అత్యధిక బరువు మొదట వెళుతుంది మరియు తరువాత ఉపయోగించబడుతున్న కాలాల సంఖ్యపై సరళంగా ఆధారపడి ఉంటుంది
లీనియర్లీ వెయిటెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ (LWMA) ను ఎలా లెక్కించాలి
- లుక్‌బ్యాక్ వ్యవధిని ఎంచుకోండి. LWMA లోకి ఎన్ని n విలువలు లెక్కించబడతాయి. ప్రతి కాలానికి సరళ బరువులు లెక్కించండి. దీన్ని రెండు విధాలుగా సాధించవచ్చు. మొదటి విలువకు n గా బరువుగా కేటాయించడం చాలా సులభం. ఉదాహరణకు, 100-కాలాల లుక్‌బ్యాక్‌ను ఉపయోగిస్తే, మొదటి విలువ 100 బరువుతో గుణించబడుతుంది, తదుపరి విలువ 99 బరువుతో గుణించబడుతుంది. మరింత క్లిష్టమైన మార్గం ఏమిటంటే, ఇటీవలి విలువ కోసం వేరే బరువును ఎంచుకోవడం, 30 వంటివి. ఇప్పుడు ప్రతి విలువ 30/100 తగ్గవలసి ఉంటుంది, తద్వారా n-99 (100 వ కాలం) చేరుకున్నప్పుడు బరువు ఒకటి. ప్రతి కాలానికి ధరలను వాటి బరువుల ద్వారా గుణించండి, తరువాత మొత్తాన్ని పొందండి. పైన పేర్కొన్న అన్ని బరువులు.
గత ఐదు రోజులలో స్టాక్ యొక్క ముగింపు ధర యొక్క సరళ బరువుతో కదిలే సగటును లెక్కించడానికి మాకు ఆసక్తి ఉందని చెప్పండి.
నేటి ధరను 5, నిన్నటి ధర 4, మరియు ముందు రోజు ధర 3 ద్వారా గుణించడం ద్వారా ప్రారంభించండి. డేటా సిరీస్‌లో మొదటి ధరను చేరుకునే వరకు ప్రతి రోజు ధరను డేటా సిరీస్‌లో దాని స్థానం ద్వారా గుణించడం కొనసాగించండి, ఇది 1 గుణించాలి. ఈ ఫలితాలను కలిపి, బరువుల మొత్తంతో విభజించండి మరియు ఈ కాలానికి మీరు సరళ బరువుతో కదిలే సగటును కలిగి ఉంటారు.
((పి 5 * 5) + (పి 4 * 4) + (పి 3 * 3) + (పి 2 * 2) + (పి 1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
ఈ స్టాక్ ధర అలా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుందని చెప్పండి:
5 వ రోజు: $ 90.90
4 వ రోజు: $ 90.36
3 వ రోజు: $ 90.28
2 వ రోజు: $ 90.83
1 వ రోజు: $ 90.91
((90.90 * 5) + (90.36 * 4) + (90.28 * 3) + (90.83 * 2) + (90.91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90.62
ఈ కాలంలో ఈ స్టాక్ యొక్క LWMA $ 90.62.
లీనియర్లీ వెయిటెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ (ఎల్‌డబ్ల్యుఎంఎ) మీకు ఏమి చెబుతుంది?
సరళ బరువుతో కదిలే సగటు అనేది ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో ఆస్తి యొక్క సగటు ధరను లెక్కించే పద్ధతి. ఈ పద్ధతి పాత డేటాను పాత డేటాను కన్నా ఎక్కువ బరువును కలిగి ఉంటుంది మరియు మార్కెట్ పోకడలను విశ్లేషించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.
సాధారణంగా, ధర LWMA కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మరియు LWMA పెరుగుతున్నప్పుడు, ధర బరువు సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది అప్‌ట్రెండ్‌ను నిర్ధారించడానికి సహాయపడుతుంది. ధర LWMA కంటే తక్కువగా ఉంటే, మరియు LWMA సూచించబడితే, ఇది ధరలో తిరోగమనాన్ని నిర్ధారించడానికి సహాయపడుతుంది.
ధర LWMA ని దాటినప్పుడు అది ధోరణి మార్పును సూచిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ధర LWMA పైన ఉంటే, దాని క్రింద పడిపోతే, అది అప్‌ట్రెండ్ నుండి డౌన్‌ట్రెండ్‌కు మారడాన్ని సూచిస్తుంది.
పోకడలను అంచనా వేసేటప్పుడు, వ్యాపారులు లుక్‌బ్యాక్ కాలం గురించి తెలుసుకోవాలి. ఎల్‌డబ్ల్యుఎంఎలో ఎన్ని కాలాలు లెక్కించబడుతున్నాయో లుక్‌బ్యాక్ కాలం. ఐదు-కాల LWMA ధరను చాలా దగ్గరగా ట్రాక్ చేస్తుంది మరియు చిన్న పోకడలను ట్రాక్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే చిన్న ధర డోలనాల ద్వారా కూడా లైన్ సులభంగా ఉల్లంఘించబడుతుంది. 100-కాల LWMA ధరను దగ్గరగా ట్రాక్ చేయదు, అంటే LWMA మరియు ధర మధ్య తరచుగా స్థలం ఉంటుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక పోకడలు మరియు తిరోగమనాలను నిర్ణయించడానికి అనుమతిస్తుంది.
ఇతర రకాల కదిలే సగటుల మాదిరిగా, మద్దతు మరియు నిరోధక ప్రాంతాలను సూచించడానికి LWMA కొంతకాలం ఉపయోగించబడుతుంది. ఉదాహరణకు, గతంలో, ధర అనేక సందర్భాల్లో LWMA నుండి బౌన్స్ అయ్యింది మరియు తరువాత అధికంగా కదిలింది. ఇది లైన్ మద్దతుగా పనిచేస్తుందని సూచిస్తుంది. ఈ లైన్ భవిష్యత్తులో మద్దతుగా కొనసాగుతుంది. అలా చేయడంలో విఫలమైతే ధరల ధోరణిలో మార్పు వచ్చిందని సూచిస్తుంది. ఇది ఇబ్బందికి తిరగబడవచ్చు లేదా ఎక్కువ ప్రక్కకు కదిలే కాలాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఉండవచ్చు.
లీనియర్లీ వెయిటెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ (ఎల్‌డబ్ల్యుఎంఎ) మరియు డబుల్ ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (డెమా) మధ్య తేడా ఏమిటి?
ఈ రెండు కదిలే సగటులు SMA లో అంతర్లీనంగా ఉన్న లాగ్‌ను తగ్గించడానికి రూపొందించబడ్డాయి. ఇటీవలి ధరలకు ఎక్కువ బరువును వర్తింపజేయడం ద్వారా LWMA దీన్ని చేస్తుంది. డబుల్ ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (DEMA) ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో EMA ని రెండు గుణించడం ద్వారా, ఆపై సున్నితమైన EMA ని తీసివేయడం ద్వారా దీన్ని చేస్తుంది. MA లు భిన్నంగా లెక్కించబడినందున అవి ధర చార్టులో వేర్వేరు విలువలను అందిస్తాయి.
లీనియర్లీ వెయిటెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ (LWMA) ఉపయోగించడం యొక్క పరిమితులు
అన్ని కదిలే సగటులు ధోరణులు ఉన్నపుడు వాటిని నిర్వచించటానికి సహాయపడతాయి, అయితే ధర చర్య అస్థిరంగా ఉన్నప్పుడు లేదా ప్రధానంగా పక్కకి కదులుతున్నప్పుడు తక్కువ సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. అటువంటి సమయాల్లో ధర MA చుట్టూ డోలనం అవుతుంది. అటువంటి సమయాల్లో ఎంఏ మంచి క్రాస్ఓవర్ లేదా సపోర్ట్ / రెసిస్టెన్స్ సిగ్నల్స్ ఇవ్వదు.
LWMA మద్దతు లేదా ప్రతిఘటనను అందించకపోవచ్చు. ఇది గతంలో చేయకపోతే ఇది చాలా అవకాశం ఉంది.
గణనీయమైన ధోరణి అభివృద్ధి చెందడానికి ముందు బహుళ తప్పుడు సంకేతాలు కూడా సంభవించవచ్చు. ధర ఎల్‌డబ్ల్యుఎంఎను దాటినప్పుడు expected హించిన దిశలో కదలడంలో విఫలమైనప్పుడు, తప్పుడు సంకేతం.
