పునరుద్ధరించిన పరిధి విశ్లేషణ నిర్వచనం మరియు ఉపయోగాలు

పునరుద్ధరించిన శ్రేణి విశ్లేషణ అంటే ఏమిటి?

పునరుద్ధరించబడిన శ్రేణి విశ్లేషణ అనేది సమయ శ్రేణిలోని పోకడలను విశ్లేషించడానికి ఉపయోగించే గణాంక సాంకేతికత. నైలు నదిపై వరదలను అంచనా వేయడానికి దీనిని బ్రిటిష్ హైడ్రాలజిస్ట్ హెరాల్డ్ ఎడ్విన్ హర్స్ట్ అభివృద్ధి చేశారు. భవిష్యత్తులో పునరావృతమయ్యే లేదా రివర్స్ చేయగల స్టాక్ మరియు బాండ్ ధరలలో చక్రాలు, నమూనాలు మరియు పోకడల కోసం పెట్టుబడిదారులు దీనిని ఉపయోగించారు.

కీ టేకావేస్

• పునరుద్ధరించబడిన శ్రేణి విశ్లేషణ డేటా శ్రేణిని చూస్తుంది మరియు ఆ డేటాలోని నిలకడ లేదా సగటు-రివర్టింగ్ ధోరణులను నిర్ణయిస్తుంది. పునరుద్ధరించబడిన పరిధిని హర్స్ట్ ఘాతాంకం లెక్కించడానికి ఉపయోగించవచ్చు, ఇది డేటా కోసం భవిష్యత్ విలువను లేదా సగటును ఎక్స్‌ట్రాపోలేట్ చేయగలదు. హర్స్ట్ ఘాతాంకం మధ్య హెచ్చుతగ్గులు సున్నా మరియు ఒకటి. హర్స్ట్ ఘాతాంకం 0.5 కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, డేటా బలమైన దీర్ఘకాలిక ధోరణిని ప్రదర్శిస్తుంది మరియు H 0.5 కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు, ధోరణి తిరోగమనం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

పునరుద్ధరించిన శ్రేణి విశ్లేషణను అర్థం చేసుకోవడం

పునరుద్ధరించబడిన శ్రేణి విశ్లేషణ ఆర్థిక మార్కెట్ల సమయ శ్రేణి డేటాలో నిలకడ, యాదృచ్ఛికత లేదా సగటు తిరోగమనాన్ని గుర్తించడానికి మరియు అంచనా వేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మారకపు రేట్లు మరియు స్టాక్ ధరలు యాదృచ్ఛిక నడక లేదా అనూహ్య మార్గాన్ని అనుసరించవు, ధర మార్పులు ఒకదానికొకటి స్వతంత్రంగా ఉంటే. మార్కెట్లు, మరో మాటలో చెప్పాలంటే, సంపూర్ణ సమర్థవంతంగా లేవు, అంటే పెట్టుబడిదారులకు పెట్టుబడి పెట్టడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి.

డేటాలో బలమైన ధోరణి ఉంటే, అది హర్స్ట్ ఎక్స్‌పోనెంట్ (హెచ్ ఎక్స్‌పోనెంట్) చేత సంగ్రహించబడుతుంది, ఇది మ్యూచువల్ ఫండ్లను రేట్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. హెచ్ ఎక్స్పోనెంట్, దీనిని దీర్ఘ-శ్రేణి ఆధారపడటం యొక్క సూచిక అని కూడా పిలుస్తారు, డేటా కోసం భవిష్యత్ విలువ లేదా సగటును ఎక్స్‌ట్రాపోలేట్ చేయవచ్చు.

హర్స్ట్ ఘాతాంకం సున్నా మరియు ఒకటి మధ్య ఉంటుంది, మరియు ఇది నిలకడ, యాదృచ్ఛికత లేదా సగటు తిరోగమనాన్ని కొలుస్తుంది. యాదృచ్ఛిక యాదృచ్ఛిక ప్రక్రియను ప్రదర్శించే సమయ శ్రేణి H ఘాతాంకాలు 0.5 కి దగ్గరగా ఉంటాయి. H 0.5 కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, డేటా బలమైన దీర్ఘకాలిక ధోరణిని ప్రదర్శిస్తుంది, మరియు H 0.5 కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు, ఇది పరిగణించబడిన కాలపరిమితిలో ధోరణిని తిప్పికొట్టే అవకాశం ఉంది.

0.5 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఉన్న హెచ్ ఎక్స్పోనెంట్లను జోసెఫ్ ఎఫెక్ట్ అని కూడా పిలుస్తారు, ఏడు సంవత్సరాల పుష్కలంగా ఏడు సంవత్సరాల కరువు తరువాత బైబిల్ కథను సూచిస్తుంది. తక్కువ విలువలు అధిక విలువలను అనుసరించే అవకాశం ఉంది, లేదా దీనికి విరుద్ధంగా.

పునరుద్ధరించిన పరిధి మరియు హర్స్ట్ ఘాతాంకం

పున aled పరిశీలించిన శ్రేణి విశ్లేషణ, సమయ శ్రేణి డేటా యొక్క వైవిధ్యం పరిగణించబడే కాల వ్యవధితో ఎలా మారుతుందో అంచనా వేస్తుంది. పునరుద్ధరించబడిన పరిధిని సంచిత సగటు సర్దుబాటు చేసిన డేటా పాయింట్ల పరిధిని (గరిష్ట విలువ మైనస్ కనీస విలువ) (ప్రతి డేటా పాయింట్ యొక్క మొత్తం డేటా సిరీస్ యొక్క సగటు మైనస్) విభజించడం ద్వారా లెక్కిస్తారు. సమయ శ్రేణి.

సమయ శ్రేణిలో పరిశీలనల సంఖ్య పెరిగేకొద్దీ, పునరుద్ధరించిన పరిధి పెరుగుతుంది. N యొక్క లాగరిథంకు వ్యతిరేకంగా R / S యొక్క లాగరిథం వలె ఈ పెరుగుదలను ప్లాట్ చేయడం ద్వారా, ఈ రేఖ యొక్క వాలును నిర్ణయించవచ్చు, ఇది హర్స్ట్ ఘాతాంకం, H.

పునరుద్ధరించిన శ్రేణి విశ్లేషణను ఎలా ఉపయోగించాలో ఉదాహరణలు

హర్స్ట్ ఎక్స్‌పోనెంట్‌ను ట్రెండ్ ట్రేడింగ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ స్ట్రాటజీలలో ఉపయోగించవచ్చు. పెట్టుబడిదారుడు బలమైన నిలకడను చూపించే స్టాక్‌ల కోసం వెతుకుతాడు. ఈ స్టాక్స్ 0.5 కంటే ఎక్కువ H కలిగి ఉంటుంది. ధర రివర్సల్స్‌ను గుర్తించడానికి సాంకేతిక సూచికలతో 0.5 కంటే తక్కువ H జత చేయవచ్చు. ఉదాహరణకు, వారి పెట్టుబడికి సమయం ఇవ్వడానికి, విలువ పెట్టుబడిదారుడు H తో 0.5 కన్నా తక్కువ ఉన్న స్టాక్‌ల కోసం చూడవచ్చు, దీని ధరలు కొంతకాలంగా తగ్గుతున్నాయి.

మీన్ రివర్షన్ ట్రేడింగ్ భద్రత యొక్క ధరలో విపరీతమైన మార్పులను ఉపయోగించుకుంటుంది, ఇది దాని మునుపటి స్థితికి తిరిగి వస్తుందనే on హ ఆధారంగా. జతల ట్రేడింగ్ వంటి సగటు-రివర్టింగ్ సమయ శ్రేణి వ్యూహాలపై ulate హాగానాలు చేయడానికి అల్గోరిథమిక్ వ్యాపారులు H ఘాతాంకం ఉపయోగిస్తారు, ఇక్కడ రెండు ఆస్తుల మధ్య వ్యాప్తి సగటు-రివర్టింగ్.

కింది చార్ట్ SPDR S&P 500 (SPY) ధర చార్ట్ ఆధారంగా హర్స్ట్ ఎక్స్‌పోనెంట్ యొక్క 15-కాల కదిలే సగటు (MA) ను చూపిస్తుంది. MA ను సర్దుబాటు చేయవచ్చు, పొడవైన MA సున్నితమైన హెచ్చుతగ్గులతో.

ధరలో పెరుగుదల సమయంలో కొనుగోలు చేయాలనుకునే వ్యాపారుల కోసం, వారు H 0.5 పైన ఉన్న మరియు ధర పైకి కదులుతున్న అవకాశాల కోసం చూడవచ్చు. ఈ విధంగా ఉపయోగించినప్పుడు, సూచిక తప్పనిసరిగా వాణిజ్య సంకేతాలను అందించదు, కానీ ధోరణి ఆధారంగా ఇతర వాణిజ్య సంకేతాలకు నిర్ధారణను అందించడంలో ఇది సహాయపడుతుంది.

TradingView

సూచిక ఎల్లప్పుడూ మంచి సంకేతాలను అందించదు. ధర తగ్గుతున్నప్పుడు అధిక హెచ్ విలువలు ధరలో మరింత క్షీణతను సూచిస్తున్నాయని గమనించడం కూడా ముఖ్యం, ఇది మొదట ఉపయోగించినప్పుడు సూచికను కొంచెం గందరగోళానికి గురి చేస్తుంది.

పునరుద్ధరించిన శ్రేణి విశ్లేషణ మరియు రిగ్రెషన్ విశ్లేషణ మధ్య వ్యత్యాసం

పునరుద్ధరించబడిన శ్రేణి విశ్లేషణ డేటా శ్రేణిని చూస్తుంది మరియు ఆ డేటాలోని నిలకడ లేదా సగటు-రివర్టింగ్ ధోరణులను నిర్ణయిస్తుంది. లీనియర్ రిగ్రెషన్ ధర మరియు సమయం వంటి రెండు వేరియబుల్స్ వైపు చూస్తుంది మరియు డేటా సిరీస్ కోసం మిడ్ పాయింట్ లేదా ఉత్తమంగా సరిపోయే రేఖను కనుగొంటుంది. అప్పుడు, డేటా సిరీస్ ఆధారంగా భద్రత అధికంగా కొనుగోలు చేయబడినప్పుడు లేదా అధికంగా అమ్ముడైనప్పుడు చూపించడానికి ప్రామాణిక విచలనం ఛానెల్‌లను జోడించవచ్చు. లీనియర్ రిగ్రెషన్ రిగ్రెషన్ విశ్లేషణ యొక్క పెద్ద క్షేత్రంలో భాగం.

పునరుద్ధరించిన శ్రేణి విశ్లేషణ యొక్క పరిమితులు

వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం, పునరుద్ధరించిన పరిధి అనేది ప్రామాణిక విచలనం ద్వారా విభజించబడిన సర్దుబాటు పరిధి. ఈ లెక్కలు గత డేటాపై ఆధారపడి ఉంటాయి మరియు అంతర్గతంగా tive హించలేవు. పునరుద్ధరించిన పరిధి లేదా హర్స్ట్ ఘాతాంకం అందించే సమాచారాన్ని అర్థం చేసుకోవడం వ్యాపారిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం, పునరుద్ధరించబడిన పరిధి నుండి తీసుకోబడిన హర్స్ట్ సూచిక కొన్నిసార్లు పని చేస్తుంది, కానీ ఇది అన్ని సమయాలలో పనిచేయదు. బలమైన ధరల ధోరణిని తీవ్రంగా మార్చవచ్చు, ఇది సూచిక not హించలేదు. సూచిక సూచించిన రివర్సల్స్ కూడా అభివృద్ధి చెందకపోవచ్చు.