విషయ సూచిక
- VWAP మరియు MVWAP అంటే ఏమిటి?
- VWAP మరియు MVWAP ను అర్థం చేసుకోవడం
- VWAP ను లెక్కిస్తోంది
- చార్ట్‌లకు అప్లికేషన్
- VWAP వర్సెస్ MVWAP
- సాధారణ వ్యూహాలు
- బాటమ్ లైన్
VWAP మరియు MVWAP అంటే ఏమిటి?
వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ (విడబ్ల్యుఎపి) మరియు కదిలే వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ (ఎంవిడబ్ల్యుఎపి) అన్ని వ్యాపారులు ఉపయోగించగల ట్రేడింగ్ సాధనాలు. ఏదేమైనా, ఈ సాధనాలను స్వల్పకాలిక వ్యాపారులు మరియు అల్గోరిథం-ఆధారిత వాణిజ్య కార్యక్రమాలలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు.
VWAP మరియు MVWAP ను అర్థం చేసుకోవడం
MVWAP ను దీర్ఘకాలిక వ్యాపారులు ఉపయోగించుకోవచ్చు, కాని VWAP దాని ఇంట్రాడే లెక్కింపు కారణంగా ఒకేసారి ఒక రోజు మాత్రమే చూస్తుంది. రెండు సూచికలు ఒక ప్రత్యేక రకం ధర సగటు, ఇవి వాల్యూమ్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయి; ఇది సగటు ధర యొక్క మరింత ఖచ్చితమైన స్నాప్‌షాట్‌ను అందిస్తుంది. సూచికలు వ్యక్తులు మరియు సంస్థలకు వారి అమలుపై మంచి అమలు లేదా పేలవమైన ఉరిశిక్ష ఉంటే వాటిని కొలవాలని కోరుకునే బెంచ్‌మార్క్‌లుగా కూడా పనిచేస్తాయి.
VWAP ను లెక్కిస్తోంది
VWAP లెక్కింపు సాఫ్ట్‌వేర్ చార్టింగ్ ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది మరియు లెక్కలను సూచించే చార్టులో అతివ్యాప్తిని ప్రదర్శిస్తుంది. ఈ ప్రదర్శన ఇతర కదిలే సగటుల మాదిరిగానే ఒక పంక్తి రూపాన్ని తీసుకుంటుంది. ఆ పంక్తి ఎలా లెక్కించబడుతుంది:
- మీ సమయ ఫ్రేమ్‌ను ఎంచుకోండి (టిక్ చార్ట్, 1 నిమిషం, 5 నిమిషాలు, మొదలైనవి) మొదటి కాలానికి సాధారణ ధరను లెక్కించండి (మరియు తరువాతి రోజులోని అన్ని కాలాలు). అధిక, తక్కువ మరియు దగ్గరగా జోడించడం మరియు మూడు ద్వారా విభజించడం ద్వారా సాధారణ ధర లభిస్తుంది: (H + L + C) / 3 ఈ సాధారణ ధరను ఆ కాలానికి వాల్యూమ్ ద్వారా గుణించండి. ఇది మీకు TP * V. అని పిలువబడే విలువను ఇస్తుంది, ఇది సంచిత TPV అని పిలువబడే TP * V విలువలను నడుపుతుంది. మునుపటి విలువలకు నిరంతరం ఇటీవలి టిపివిని జోడించడం ద్వారా ఇది సాధించబడుతుంది (మొదటి కాలం తప్ప, ముందస్తు విలువ ఉండదు కాబట్టి). రోజు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ సంఖ్య పెద్దదిగా ఉండాలి. నడుస్తున్న మొత్తం సంచిత వాల్యూమ్‌ను కొనసాగించండి. మునుపటి వాల్యూమ్‌కు ఇటీవలి వాల్యూమ్‌ను నిరంతరం జోడించడం ద్వారా దీన్ని చేయండి. రోజు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ సంఖ్య కూడా పెద్దదిగా ఉండాలి.మీ సమాచారంతో VWAP ను లెక్కించండి: సంచిత TPV / సంచిత వాల్యూమ్. ఇది ప్రతి కాలానికి వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ సగటు ధరను అందిస్తుంది మరియు చార్టులోని ధర డేటాను అతివ్యాప్తి చేసే ప్రవహించే పంక్తిని సృష్టించడానికి డేటాను అందిస్తుంది.
మీరు దీన్ని మాన్యువల్‌గా చేస్తుంటే డేటాను ట్రాక్ చేయడానికి స్ప్రెడ్‌షీట్ ప్రోగ్రామ్‌ను ఉపయోగించడం మంచిది. స్ప్రెడ్‌షీట్‌ను సులభంగా సెటప్ చేయవచ్చు.
మూర్తి 1: స్ప్రెడ్‌షీట్ శీర్షికలు
తగిన లెక్కలను ఇన్పుట్ చేయాలి.
VWAP లెక్కించిన తర్వాత MVWAP ని పొందడం చాలా సులభం. MVWAP ప్రాథమికంగా VWAP విలువల సగటు. VWAP రోజుకు మాత్రమే లెక్కించబడుతుంది, కాని MVWAP రోజు నుండి రోజుకు కదులుతుంది ఎందుకంటే ఇది సగటు సగటు. ఇది దీర్ఘకాలిక వ్యాపారులకు కదిలే సగటు వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ ధరతో అందిస్తుంది.
ఒక వ్యాపారి 10-కాల MVWAP ను కోరుకుంటే, అతను లేదా ఆమె మొదటి 10 కాలాలు ముగిసే వరకు వేచి ఉంటారు, అప్పుడు మొదటి 10 VWAP లెక్కలు సగటు. ఇది 10 వ కాలానికి ప్లాట్ చేయడం ప్రారంభించే MVWAP తో వ్యాపారికి అందిస్తుంది, MVWAP లెక్కింపును కొనసాగించడానికి, ఇటీవలి 10 VWAP గణాంకాలను సగటున, ఇటీవలి కాలం నుండి కొత్త VWAP ను చేర్చండి మరియు 11 కాలాల నుండి VWAP ను వదలండి.
చార్ట్‌లకు అప్లికేషన్
సూచికలను మరియు అనుబంధ లెక్కలను అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం, చార్టింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ మన కోసం లెక్కలను చేయగలదు. VWAP లేదా MVWAP ని కలిగి లేని సాఫ్ట్‌వేర్‌లో, పై లెక్కలను ఉపయోగించి సూచికను సాఫ్ట్‌వేర్‌లోకి ప్రోగ్రామ్ చేయడం ఇప్పటికీ సాధ్యమే.
VWAP సూచికను ఎంచుకోవడం ద్వారా, ఇది చార్టులో కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా, ఈ సూచికతో మార్చగల లేదా సర్దుబాటు చేయగల గణిత వేరియబుల్స్ ఉండకూడదు.
ఒక వ్యాపారి కదిలే MVWAP సూచికను ఉపయోగించాలనుకుంటే, అతను లేదా ఆమె గణనలో సగటున ఎన్ని కాలాలను సర్దుబాటు చేయవచ్చు. చార్టింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో వేరియబుల్‌ను సర్దుబాటు చేయడం ద్వారా ఇది చేయవచ్చు. సగటు కాలాల సంఖ్యను మార్చడానికి సూచికను ఎంచుకుని, ఆపై దాని సవరణ లేదా లక్షణాల పనితీరులోకి వెళ్ళండి.
VWAP వర్సెస్ MVWAP
అర్థం చేసుకోవలసిన సూచికల మధ్య కొన్ని ప్రధాన తేడాలు ఉన్నాయి.
VWAP రోజంతా నడుస్తున్న మొత్తాన్ని అందిస్తుంది. ఈ విధంగా, రోజు యొక్క తుది విలువ రోజుకు వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ సగటు ధర. ఒక నిమిషం చార్ట్ ఉపయోగిస్తుంటే, రోజుకు 390 (6.5 గంటలు X 60 నిమిషాలు) లెక్కలు చేయబడతాయి, చివరిది రోజు VWAP ను అందిస్తుంది.
మరోవైపు, MVWAP విశ్లేషించడానికి VWAP లెక్కల సంఖ్య యొక్క సగటును అందిస్తుంది. దీని అర్థం MVWAP కి తుది విలువ లేదు, ఎందుకంటే ఇది ఒక రోజు నుండి మరో రోజు వరకు ద్రవంగా నడుస్తుంది, కాలక్రమేణా VWAP విలువ యొక్క సగటును అందిస్తుంది. ఇది MVWAP ని మరింత అనుకూలీకరించదగినదిగా చేస్తుంది. ఇది నిర్దిష్ట అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఇది స్వల్పకాలిక వర్తకాలు మరియు వ్యూహాల కోసం మార్కెట్ కదలికలకు మరింత ప్రతిస్పందిస్తుంది, లేదా ఎక్కువ కాలం ఎంచుకుంటే అది మార్కెట్ శబ్దాన్ని సున్నితంగా చేస్తుంది.
VWAP కొనుగోలు-మరియు-పట్టుకునే వ్యాపారులకు విలువైన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది, ముఖ్యంగా అమలు తరువాత (లేదా రోజు ముగింపు). ఆ రోజు సగటు కంటే మెరుగైన ధర లేదా అధ్వాన్నమైన ధరను వారు అందుకున్నారో వ్యాపారులకు తెలియజేస్తుంది. MVWAP తప్పనిసరిగా ఇదే సమాచారాన్ని అందించదు.
VWAP ప్రతి రోజు తాజాగా ప్రారంభమవుతుంది. మార్కెట్లు తెరిచిన మొదటి కాలంలో వాల్యూమ్ భారీగా ఉంటుంది; అందువల్ల, ఈ చర్య సాధారణంగా VWAP లెక్కింపులో భారీగా ఉంటుంది. MVWAP ను రోజు నుండి రోజుకు తీసుకువెళ్లవచ్చు, ఎందుకంటే ఇది ఎల్లప్పుడూ ఇటీవలి కాలాలను సగటున చేస్తుంది (ఉదాహరణకు 10), ఏదైనా వ్యక్తిగత కాలానికి తక్కువ అవకాశం ఉంది మరియు క్రమంగా తక్కువ అవుతుంది కాబట్టి సగటున ఎక్కువ కాలాలు ఉంటాయి.
సాధారణ వ్యూహాలు
భద్రత ధోరణిలో ఉన్నప్పుడు, మేము మార్కెట్ నుండి సమాచారాన్ని పొందటానికి VWAP మరియు MVWAP ని ఉపయోగించవచ్చు. ధర VWAP కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, విక్రయించడానికి ఇది మంచి ఇంట్రాడే ధర. ధర VWAP కంటే తక్కువగా ఉంటే, కొనడానికి ఇది మంచి ఇంట్రాడే ధర.
ఏదేమైనా, ఈ ఇంట్రాడేను ఉపయోగించటానికి ఒక మినహాయింపు ఉంది. ధరలు డైనమిక్, కాబట్టి రోజులో ఒక సమయంలో మంచి ధరగా కనిపించేది రోజు చివరిలో ఉండకపోవచ్చు.
ట్రెండింగ్ రోజులలో, వ్యాపారులు MVWAP లేదా VWAP నుండి ధరలు బౌన్స్ అవ్వడంతో కొనుగోలు చేయడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. ప్రత్యామ్నాయంగా, ధర రేఖ వైపుకు నెట్టడంతో అవి తిరోగమనంలో అమ్మవచ్చు. ఫిగర్ 2 ఐషేర్స్ సిల్వర్ ట్రస్ట్ ఇటిఎఫ్ (ఎస్‌ఎల్‌వి) లో మూడు రోజుల ధర చర్యను చూపిస్తుంది. ధర పెరిగేకొద్దీ, ఇది ఎక్కువగా VWAP మరియు MWAP కంటే ఎక్కువగా ఉంది, మరియు పంక్తుల వైపు క్షీణించడం కొనుగోలు అవకాశాలను అందించింది. ధర తగ్గడంతో, ఇది ఎక్కువగా సూచికల కంటే తక్కువగా ఉంది, మరియు రేఖల వైపు ర్యాలీలు అవకాశాలను అమ్ముతున్నాయి.
మూర్తి 2: ట్రెండింగ్ మార్కెట్లో MVWAP (20) మరియు VWAP తో SLV, 10 నిమిషాల చార్ట్
అతను సూచికలు మార్కెట్ పరిసరాలలో వర్తకం చేయగల సమాచారాన్ని కూడా అందిస్తాయి.
మూర్తి 3. శ్రేణి మార్కెట్లో MVWAP (20) మరియు VWAP తో SLV, 10 నిమిషాల చార్ట్
శ్రేణి రోజులలో, వ్యాపారులు VWAP / MVWAP పైన ధర దాటినప్పుడు కొనుగోలు చేయవచ్చు మరియు శీఘ్ర ట్రేడ్‌ల కోసం VWAP / MVWAP కన్నా తక్కువ ధరలను దాటవచ్చు. ఈ పద్ధతి విప్‌సా చర్యలో చిక్కుకునే ప్రమాదం ఉంది. ప్రత్యామ్నాయంగా, ఒక వ్యాపారి మద్దతు మరియు ప్రతిఘటనతో సహా ఇతర సూచికలను ఉపయోగించవచ్చు, ధర VWAP మరియు MWAP కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు కొనుగోలు చేయడానికి ప్రయత్నించవచ్చు మరియు ధర రెండు సూచికల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అమ్మవచ్చు.
రోజు చివరిలో, సెక్యూరిటీలను VWAP కన్నా తక్కువ కొనుగోలు చేస్తే, సాధించిన ధర సగటు కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. భద్రత VWAP పైన విక్రయించబడితే, ఇది సగటు అమ్మకపు ధర కంటే మెరుగైనది.
బాటమ్ లైన్
MVWAP మరియు VWAP వాటి మధ్య కొన్ని తేడాలు ఉన్న ఉపయోగకరమైన సూచికలు. MVWAP ను అనుకూలీకరించవచ్చు మరియు రోజు నుండి రోజుకు పరివర్తన చెందే విలువను అందిస్తుంది. VWAP, మరోవైపు, రోజు యొక్క వాల్యూమ్ సగటు ధరను అందిస్తుంది, అయితే ఇది ప్రతి రోజు తాజాగా ప్రారంభమవుతుంది. MVWAP డేటాను సున్నితంగా మరియు మార్కెట్ శబ్దాన్ని తగ్గించడానికి ఉపయోగించవచ్చు లేదా ధర మార్పులకు మరింత ప్రతిస్పందించేలా సర్దుబాటు చేయవచ్చు. ఒక వ్యాపారి రోజువారీ VWAP కన్నా ఎక్కువ విక్రయిస్తే, అతడు లేదా ఆమె సగటు అమ్మకపు ధర కంటే మెరుగైనది. అదేవిధంగా, VWAP కంటే తక్కువ కొనుగోలు చేసే వ్యాపారులు సగటు కంటే మెరుగైన కొనుగోలు ధరను పొందుతారు. ట్రెండింగ్ రోజులలో, ధోరణి కొనసాగితే VWAP మరియు MVWAP వైపు పుల్‌బ్యాక్‌లను పట్టుకోవటానికి ప్రయత్నించడం లాభదాయకమైన ఫలితాన్ని ఇస్తుంది.
