ఎకనామిక్ క్యాపిటల్ (ఇసి) రిస్క్ క్యాపిటల్ మొత్తాన్ని సూచిస్తుంది, ఇచ్చిన విశ్వాస స్థాయి మరియు సమయ హోరిజోన్ వద్ద ద్రావకంగా ఉండటానికి బ్యాంకు అవసరమని అంచనా వేసింది. రెగ్యులేటరీ క్యాపిటల్ (ఆర్‌సి), మరోవైపు, రెగ్యులేటరీ మార్గదర్శకత్వం మరియు నియమాలను బట్టి బ్యాంకుకు అవసరమైన మూలధనాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ వ్యాసం EC ఎలా కొలుస్తుందో హైలైట్ చేస్తుంది, బ్యాంకుల కోసం దాని v చిత్యాన్ని పరిశీలిస్తుంది మరియు ఆర్థిక మరియు నియంత్రణ మూలధనాన్ని పోల్చండి.
ఆర్థిక మూలధనం యొక్క ance చిత్యం
EC చాలా సందర్భోచితమైనది ఎందుకంటే ఇది నిర్దిష్ట వ్యాపార నిర్ణయాలకు లేదా బ్యాంకు యొక్క విభిన్న వ్యాపార విభాగాలను అంచనా వేయడానికి కీలక సమాధానాలను అందిస్తుంది. ఇది RC ని పోల్చడానికి ఒక పరికరాన్ని కూడా అందిస్తుంది.
బిజినెస్ యూనిట్ 2 తో పోలిస్తే బిజినెస్ యూనిట్ 1 ఇసి నిబంధనలలో (అంటే రోరాక్) అధిక రాబడిని ఇస్తుందని మూర్తి 1 చూపిస్తుంది. నిర్వహణ బిజినెస్ యూనిట్ 1 కు అనుకూలంగా ఉంటుంది, ఇది తక్కువ ఇసిని వినియోగిస్తుంది, అయితే అదే సమయంలో అధిక రాబడిని ఇస్తుంది. బాటప్-అప్ విధానంలో ఈ రకమైన అంచనా మరింత ఆచరణాత్మకమైనది. బాటప్-అప్ విధానం ప్రతి వ్యాపార యూనిట్ కోసం EC మదింపులను తయారు చేసి, ఆపై మొత్తం EC వ్యక్తికి సమగ్రంగా ఉంటుందని సూచిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, టాప్-డౌన్ విధానం మరింత ఏకపక్షంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే EC సమూహ స్థాయిలో క్రమాంకనం చేయబడుతుంది మరియు తరువాత ప్రతి వ్యాపార ప్రవాహానికి పంపిణీ చేయబడుతుంది, ఇక్కడ మూలధన కేటాయింపు యొక్క ప్రమాణాలు అస్పష్టంగా ఉంటాయి.
EC ను కొలవడం
బ్యాంక్ యొక్క EC సంఖ్య పాక్షికంగా దాని రిస్క్ ఆకలి (రిస్క్ కోరిక) చేత నడపబడుతుండగా, RC అవసరం రెగ్యులేటరీ మార్గదర్శకత్వం మరియు రూల్‌బుక్స్‌లో పేర్కొన్న పర్యవేక్షక కొలమానాల ద్వారా నడపబడుతుంది. అంతేకాకుండా, క్రెడిట్ రిస్క్ కోసం అడ్వాన్స్‌డ్ ఇంటర్నల్ రేటింగ్ బేస్డ్ (AIRB) మోడల్ వంటి బాసెల్ II క్రింద ఉన్న రెగ్యులేటరీ క్యాపిటల్ మోడళ్లకు భిన్నంగా, బ్యాంకులు EC ని ఎలా మోడల్ చేయాలో వారి స్వంత ఎంపికలు చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, బ్యాంకులు వారి మోడల్ యొక్క క్రియాత్మక రూపం మరియు పారామితి సెట్టింగులను ఎంచుకోవచ్చు. అందువల్ల, EC మోడలింగ్ క్రెడిట్ రిస్క్ కోసం AIRB యొక్క ump హలను సర్దుబాటు చేయవచ్చు లేదా విస్మరించవచ్చు.
పోర్ట్‌ఫోలియో పెద్దది మరియు సజాతీయమని AIRB umes హిస్తుంది, దీర్ఘకాలిక ఆస్తులు మరింత ప్రమాదకరమని, ఐదేళ్ళలో పరిణతి చెందిన సర్దుబాటు అని పిలవబడే ప్రతిబింబిస్తుంది మరియు అధిక నాణ్యత రేటింగ్‌లు దైహిక ప్రమాదాన్ని ప్రతిబింబించేలా అధిక సహసంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇది రేటింగ్ తరగతుల ద్వారా ప్రమాదాన్ని కూడా అంచనా వేస్తుంది మరియు రేటింగ్ తరగతులకు మరియు రేటింగ్ తరగతిలో వైవిధ్యీకరణకు మధ్య సంపూర్ణ సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. (మరిన్ని కోసం, పెట్టుబడి ప్రమాదాన్ని కొలవడం మరియు నిర్వహించడం చూడండి.)
వాల్యూ-ఎట్-రిస్క్ (వైఆర్) నమూనాలు మార్కెట్, క్రెడిట్ రిస్క్ మరియు ఇతర నష్టాలకు విలక్షణమైన ఇసి ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లు. అయినప్పటికీ, క్రెడిట్ రిస్క్ కోసం, దీనిని సాధారణంగా క్రెడిట్ వాల్యూ-ఎట్-రిస్క్ (CVaR) గా సూచిస్తారు. ఉదాహరణగా, సాపేక్షంగా సురక్షితమైన రుణాల కోసం రుణ పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క నష్ట పంపిణీని పరిగణించండి. Loss హించిన నష్టం రోజువారీ వ్యాపారం నుండి ఉత్పన్నమయ్యే నష్టాన్ని సూచిస్తుంది, అయితే loss హించని నష్టం loss హించిన నష్టానికి దూరంగా ఉన్న ప్రామాణిక విచలనాల సంఖ్య (పంపిణీ యొక్క తోక). ప్రస్తుత ఉదాహరణలో, 9 హించని నష్టం 99.95% విశ్వాస స్థాయిలో క్రమాంకనం చేయబడిందని అనుకుందాం, ఇది 'AA' రేటింగ్‌కు అనుగుణంగా ఉంటుంది. అందువల్ల, నిర్వహణ యొక్క రిస్క్ ఆకలి ప్రకారం బ్యాంకులు తమ ఆర్థిక మూలధన నమూనాలను క్రమాంకనం చేయవచ్చు, ఇది సాధారణంగా బ్యాంక్ లక్ష్య రేటింగ్‌కు అనుగుణంగా ఉంటుంది. (మరిన్ని కోసం, రిస్క్ వద్ద విలువకు ఒక పరిచయం చూడండి.)
కొన్ని బ్యాంకులు తమ EC లను లెక్కించడానికి అంతర్గతంగా అభివృద్ధి చేసిన మోడళ్లను ఉపయోగించవచ్చు. అయినప్పటికీ, బ్యాంకులు తమ EC లెక్కల్లో సహాయపడటానికి వాణిజ్య సాఫ్ట్‌వేర్‌ను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. క్రెడిట్ రిస్క్ కోసం ఇటువంటి సాఫ్ట్‌వేర్‌లకు ఒక ఉదాహరణ, మూడీస్ కెఎమ్‌వి చేత పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్, స్ట్రాటజిక్ అనలిటిక్స్, క్రెడిట్ రిస్క్ + క్రెడిట్ సూయిస్ మరియు జెపి మోర్గాన్ చేత క్రెడిట్ మెట్రిక్స్.
బాటమ్ లైన్
EC అనేది బ్యాంక్ రిస్క్ క్యాపిటల్ యొక్క కొలత. ఇది ఇటీవలి భావన కాదు, కానీ బ్యాంకులు మరియు ఆర్థిక సంస్థలలో ఇది చాలా ముఖ్యమైన చర్యగా మారింది. వ్యాపార ఆధారిత నిర్ణయాల కోసం RC RC కి ఉపయోగకరమైన అనుబంధ పరికరాన్ని అందిస్తుంది. బ్యాంకులు ఎక్కువగా ఇసి ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లను ఉపయోగిస్తున్నాయి మరియు ఇది భవిష్యత్తులో కూడా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. EC ఒక రోజు RC అవసరాలను అధిగమించగలదా అనేది సంబంధిత ప్రశ్న.
పెట్టుబడి ఖాతాలను పోల్చండి Invest ఈ పట్టికలో కనిపించే ఆఫర్‌లు ఇన్వెస్టోపీడియా పరిహారం పొందే భాగస్వామ్యాల నుండి. ప్రొవైడర్ పేరు వివరణసంబంధిత వ్యాసాలు
ద్రవ్య విధానం
టైర్ 1 కాపిటల్ వర్సెస్ టైర్ 2 కాపిటల్: తేడా ఏమిటి?
బ్యాంకింగ్
బాసెల్ 1 బ్యాంకులను ఎలా ప్రభావితం చేసింది
బ్యాంకింగ్
బాసెల్ III కింద కనీస మూలధన తగినంత నిష్పత్తి ఏమిటి?
ఆర్థిక నిష్పత్తులు
టైర్ 1 మూలధన నిష్పత్తిని నేను ఎలా లెక్కించగలను?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు
ఆర్థిక షాక్‌లకు వ్యతిరేకంగా బాసెల్ II అకార్డ్ గార్డ్స్
సామాజిక భద్రత
మీకు ఎంత సామాజిక భద్రత లభిస్తుంది?
భాగస్వామి లింకులుసంబంధిత నిబంధనలు
బాసెల్ II బాసెల్ II అనేది బ్యాంక్ పర్యవేక్షణపై బాసెల్ కమిటీ ప్రతిపాదించిన బ్యాంకింగ్ నిబంధనల సమితి, ఇది అంతర్జాతీయంగా ఫైనాన్స్ మరియు బ్యాంకింగ్‌ను నియంత్రిస్తుంది. టైర్ 3 కాపిటల్ అంటే ఏమిటి? టైర్ 3 క్యాపిటల్ తృతీయ మూలధనం, ఇది చాలా బ్యాంకులు తమ మార్కెట్ రిస్క్, వస్తువుల రిస్క్ మరియు విదేశీ కరెన్సీ రిస్క్‌లకు మద్దతు ఇస్తాయి. ఆర్థిక మూలధనం అంటే ఏమిటి? ఎకనామిక్ క్యాపిటల్ అంటే ఒక సంస్థ, సాధారణంగా ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్‌లో, రిస్క్ ప్రొఫైల్‌ను బట్టి కంపెనీ ద్రావకంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఎక్కువ అన్‌క్లోస్డ్ రిజర్వ్స్ అన్‌క్లోస్డ్ రిజర్వ్స్ 'హిడెన్' రిజర్వ్స్, ఇవి సాధారణంగా ఒక బ్యాంక్ పి అండ్ ఎల్‌కు ఖర్చును వసూలు చేసినప్పుడు సృష్టించబడతాయి, అది కార్యరూపం దాల్చదు. బ్యాంక్ క్యాపిటల్ బ్యాంక్ క్యాపిటల్ గురించి మీరు తెలుసుకోవలసినది unexpected హించని నష్టాల విషయంలో రుణదాతలను రక్షించడానికి ఒక సంస్థ ఉంచే ఆర్థిక పరిపుష్టి. ఇది బ్యాంక్ నికర విలువను సూచిస్తుంది. మరింత కోర్ క్యాపిటల్ డెఫినిషన్ ఫెడరల్ హోమ్ లోన్ బ్యాంక్ నిబంధనలకు లోబడి ఉండటానికి బ్యాంకు చేతిలో ఉండవలసిన కనీస మూలధనం కోర్ క్యాపిటల్. మరింత