క్రెడిట్ రిస్క్ కొలతకు అధునాతన అంతర్గత రేటింగ్-ఆధారిత (AIRB) విధానం, ఇది అన్ని రిస్క్ భాగాలను ఆర్థిక సంస్థలో అంతర్గతంగా లెక్కించాలని అభ్యర్థిస్తుంది. అధునాతన అంతర్గత రేటింగ్-ఆధారిత (AIRB) ఒక సంస్థ దాని మూలధన అవసరాలు మరియు క్రెడిట్ రిస్క్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
ప్రాథమిక అంతర్గత రేటింగ్-ఆధారిత (IRB) విధాన అంచనాలతో పాటు, AIRB విధానం బ్యాంకులు తమకు ఎక్కువ రిస్క్ భాగాలను అంచనా వేయడానికి అనుమతిస్తుంది, లాస్ ఇచ్చిన డిఫాల్ట్ (LGD) మరియు ఎక్స్పోజర్ ఎట్ డిఫాల్ట్ (EAD). పర్యవేక్షక అధికారులు సాధారణంగా వీటిని అంచనా వేస్తారు.
అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్నల్ రేటింగ్-బేస్డ్ (AIRB) ను విచ్ఛిన్నం చేయడం
AIRB విధానాన్ని అమలు చేయడం బాసెల్ II- కంప్లైంట్ సంస్థగా మారే ప్రక్రియలో ఒక దశ. ఏదేమైనా, బాసెల్ II ఒప్పందంలో పేర్కొన్న కొన్ని పర్యవేక్షక ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటేనే ఒక సంస్థ AIRB విధానాన్ని అమలు చేస్తుంది.
బాసెల్ II అనేది అంతర్జాతీయ బ్యాంకింగ్ నిబంధనల సమితి, ఇది జూలై 2006 లో బ్యాంక్ పర్యవేక్షణపై బాసెల్ కమిటీ జారీ చేసింది, ఇది బాసెల్ I లో వివరించిన వాటిపై విస్తరించింది. ఈ నిబంధనలు అంతర్జాతీయ బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని సమం చేయడానికి ఏకరీతి నియమాలు మరియు మార్గదర్శకాలను అందించాయి. బాసెల్ II బాసెల్ I కింద స్థాపించబడిన కనీస మూలధన అవసరాల కోసం నియమాలను విస్తరించింది, నియంత్రణ సమీక్ష కోసం ఒక ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను అందించింది మరియు మూలధన సమర్ధతను అంచనా వేయడానికి బహిర్గతం అవసరాలను సెట్ చేసింది. బాసెల్ II సంస్థాగత ఆస్తుల యొక్క క్రెడిట్ రిస్క్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్నల్ రేటింగ్-బేస్డ్ (AIRB) సిస్టమ్ మరియు అనుభావిక నమూనాలు
AIRB విధానం బ్యాంకులు అనేక అంతర్గత ప్రమాద భాగాలను అంచనా వేయడానికి అనుమతిస్తుంది. సంస్థలలో అనుభావిక నమూనాలు మారుతూ ఉండగా, ఒక ఉదాహరణ జారో-టర్న్‌బుల్ మోడల్. వాస్తవానికి రాబర్ట్ ఎ. జారో (కామకురా కార్పొరేషన్ మరియు కార్నెల్ విశ్వవిద్యాలయం), స్టువర్ట్ టర్న్‌బుల్, (హ్యూస్టన్ విశ్వవిద్యాలయం) తో కలిసి, జారో-టర్న్‌బుల్ మోడల్ “తగ్గిన-రూపం” క్రెడిట్ మోడల్. సంస్థ యొక్క మూలధన నిర్మాణం యొక్క సూక్ష్మ ఆర్థిక నమూనాకు విరుద్ధంగా, దివాలాను గణాంక ప్రక్రియగా వర్ణించడంలో తగ్గిన ఫారమ్ క్రెడిట్ మోడల్స్ కేంద్రం. (తరువాతి ప్రక్రియ సాధారణ "స్ట్రక్చరల్ క్రెడిట్ మోడల్స్" యొక్క ఆధారాన్ని ఏర్పరుస్తుంది.) జారో-టర్న్‌బుల్ మోడల్ యాదృచ్ఛిక వడ్డీ రేట్ల ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. డిఫాల్ట్ ప్రమాదాన్ని నిర్ణయించేటప్పుడు ఆర్థిక సంస్థలు తరచూ నిర్మాణాత్మక క్రెడిట్ నమూనాలు మరియు జారో-టర్న్‌బుల్ రెండింటితోనూ పనిచేస్తాయి.
అధునాతన అంతర్గత రేటింగ్-ఆధారిత వ్యవస్థలు నష్టాన్ని ఇచ్చిన డిఫాల్ట్ (ఎల్‌జిడి) మరియు ఎక్స్పోజర్ ఎట్ డిఫాల్ట్ (ఇఎడి) ను నిర్ణయించడానికి బ్యాంకులకు సహాయపడతాయి. రుణగ్రహీత డిఫాల్ట్ అయినప్పుడు కోల్పోయే డబ్బు మొత్తం డిఫాల్ట్; డిఫాల్ట్ వద్ద ఎక్స్పోజర్ (EAD) అనేది డిఫాల్ట్ సమయంలో బ్యాంక్ బహిర్గతం చేసే మొత్తం విలువ.
అధునాతన అంతర్గత రేటింగ్-ఆధారిత (AIRB) వ్యవస్థ మరియు మూలధన అవసరాలు
బ్యాంక్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ సెటిల్మెంట్స్, ఫెడరల్ డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ మరియు ఫెడరల్ రిజర్వ్ బోర్డ్ వంటి రెగ్యులేటరీ ఏజెన్సీలచే సెట్ చేయబడిన, మూలధన అవసరాలు అనేక ఆర్థిక సంస్థలలో ఒక నిర్దిష్ట స్థాయి ఆస్తుల కోసం ద్రవ్య మొత్తాన్ని కలిగి ఉండటానికి అవసరమవుతాయి. నిర్వహణ నష్టాలు మరియు గౌరవ ఉపసంహరణలను కొనసాగించడానికి బ్యాంకులు మరియు డిపాజిటరీ సంస్థలకు తగినంత మూలధనం ఉందని వారు నిర్ధారిస్తారు. ఈ స్థాయిలను నిర్ణయించడానికి ఆర్థిక సంస్థలకు AIRB సహాయపడుతుంది.
