సగటు ట్రూ రేంజ్ అంటే ఏమిటి - ATR?
సగటు నిజమైన పరిధి (ATR) అనేది సాంకేతిక విశ్లేషణ సూచిక, ఇది ఆ కాలానికి ఆస్తి ధర యొక్క మొత్తం పరిధిని కుళ్ళిపోవడం ద్వారా మార్కెట్ అస్థిరతను కొలుస్తుంది. ప్రత్యేకంగా, ATR అనేది మార్కెట్ టెక్నీషియన్ జె. వెల్లెస్ వైల్డర్ జూనియర్ తన పుస్తకంలో "టెక్నికల్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్స్‌లో కొత్త కాన్సెప్ట్స్" లో ప్రవేశపెట్టిన అస్థిరత యొక్క కొలత.
నిజమైన శ్రేణి సూచిక కింది వాటిలో గొప్పదిగా తీసుకోబడింది: ప్రస్తుత అధిక ప్రస్తుత తక్కువ తక్కువ; ప్రస్తుత అధిక సంపూర్ణ విలువ మునుపటి క్లోజ్ కంటే తక్కువ; మరియు ప్రస్తుత తక్కువ విలువ మునుపటి క్లోజ్ కంటే తక్కువ. సగటు నిజమైన పరిధి అప్పుడు కదిలే సగటు, సాధారణంగా నిజమైన శ్రేణులలో 14 రోజులు ఉపయోగిస్తుంది.
కీ టేకావేస్
- సగటు నిజమైన పరిధి (ATR) అనేది మార్కెట్ అస్థిరతను కొలిచే సాంకేతిక సూచిక. ఇది సాధారణంగా నిజమైన శ్రేణి సూచికల శ్రేణి యొక్క 14 రోజుల కదిలే సగటు నుండి ఉద్భవించింది.ఇది మొదట వస్తువుల మార్కెట్లలో ఉపయోగం కోసం అభివృద్ధి చేయబడింది, కాని అప్పటి నుండి ఇది అన్ని రకాలకు వర్తించబడుతుంది సెక్యూరిటీల.
సగటు నిజమైన పరిధితో అస్థిరతను లెక్కిస్తోంది
ATR కోసం ఫార్ములా
ATR ను లెక్కించడంలో మొదటి దశ భద్రత కోసం నిజమైన శ్రేణి విలువల శ్రేణిని కనుగొనడం. ఇచ్చిన ట్రేడింగ్ రోజుకు ఆస్తి ధర పరిధి దాని అధిక మైనస్ తక్కువ. ఇంతలో, నిజమైన పరిధి మరింత ఆవరించి ఉంది మరియు ఇలా నిర్వచించబడింది:
TR = MaxATR = (n1) (i = 1) ∑ (n) TRi ఎక్కడ: TRi = ఒక నిర్దిష్ట నిజమైన పరిధి
ATR ను ఎలా లెక్కించాలి
ఎక్కువ ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ ఉత్పత్తి చేయడానికి వ్యాపారులు 14 రోజుల కన్నా తక్కువ వ్యవధిని ఉపయోగించవచ్చు, అయితే ఎక్కువ కాలం తక్కువ ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ ఉత్పత్తి చేయడానికి ఎక్కువ సంభావ్యత ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, స్వల్పకాలిక వ్యాపారి ఐదు ట్రేడింగ్ రోజుల వ్యవధిలో స్టాక్ యొక్క అస్థిరతను విశ్లేషించాలని మాత్రమే కోరుకుంటాడు. అందువల్ల, వ్యాపారి ఐదు రోజుల ATR ను లెక్కించవచ్చు. చారిత్రక ధరల డేటా రివర్స్ కాలక్రమానుసారం అమర్చబడిందని uming హిస్తే, వర్తకుడు ప్రస్తుత అధిక మైనస్ యొక్క ప్రస్తుత విలువ యొక్క గరిష్ట విలువను, ప్రస్తుత తక్కువ మైనస్ యొక్క మునుపటి విలువను మునుపటి క్లోజ్ మరియు ప్రస్తుత తక్కువ మైనస్ యొక్క సంపూర్ణ విలువను కనుగొంటాడు. మునుపటి క్లోజ్. నిజమైన శ్రేణి యొక్క ఈ లెక్కలు ఇటీవలి ఐదు ట్రేడింగ్ రోజులకు జరుగుతాయి మరియు తరువాత ఐదు రోజుల ATR యొక్క మొదటి విలువను లెక్కించడానికి సగటున ఉంటాయి.
సగటు నిజమైన పరిధి మీకు ఏమి చెబుతుంది?
వైల్డర్ మొదట వస్తువుల కోసం సగటు నిజమైన పరిధిని (ATR) అభివృద్ధి చేశాడు, అయితే సూచికను స్టాక్స్ మరియు సూచికలకు కూడా ఉపయోగించవచ్చు. సరళంగా చెప్పాలంటే, అధిక స్థాయి అస్థిరతను ఎదుర్కొంటున్న స్టాక్ అధిక ATR ను కలిగి ఉంటుంది మరియు తక్కువ అస్థిరత స్టాక్ తక్కువ ATR ను కలిగి ఉంటుంది. ట్రేడ్‌లలోకి ప్రవేశించడానికి మరియు నిష్క్రమించడానికి మార్కెట్ సాంకేతిక నిపుణులు ATR ను ఉపయోగించవచ్చు మరియు ఇది వాణిజ్య వ్యవస్థకు జోడించడానికి ఉపయోగకరమైన సాధనం. సాధారణ గణనలను ఉపయోగించడం ద్వారా వ్యాపారులు ఆస్తి యొక్క రోజువారీ అస్థిరతను మరింత ఖచ్చితంగా కొలవడానికి వీలుగా ఇది సృష్టించబడింది. సూచిక ధర దిశను సూచించదు; బదులుగా ఇది ప్రధానంగా అంతరాల వల్ల ఏర్పడే అస్థిరతను కొలవడానికి మరియు పైకి లేదా క్రిందికి కదలికలను పరిమితం చేయడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. ATR లెక్కించడానికి చాలా సులభం మరియు చారిత్రక ధర డేటా మాత్రమే అవసరం.
ఎటిఆర్ యొక్క ఉపయోగం సాధారణంగా నిష్క్రమణ పద్ధతిగా ఉపయోగించబడుతుంది, ఇది ప్రవేశ నిర్ణయం ఎలా తీసుకున్నా వర్తించవచ్చు. ఒక ప్రసిద్ధ సాంకేతికతను "షాన్డిలియర్ ఎగ్జిట్" అని పిలుస్తారు మరియు దీనిని చక్ లెబ్యూ అభివృద్ధి చేసింది. షాన్డిలియర్ నిష్క్రమణ మీరు వాణిజ్యంలోకి ప్రవేశించినప్పటి నుండి స్టాక్ చేరుకున్న అత్యధిక ఎత్తులో వెనుకంజలో ఉంది. ఎత్తైన మరియు స్టాప్ స్థాయి మధ్య దూరం ATR ను కొన్ని రెట్లు నిర్వచించారు. ఉదాహరణకు, మేము వాణిజ్యంలోకి ప్రవేశించినప్పటి నుండి ఎటిఆర్ విలువను మూడు రెట్లు ఎక్కువ నుండి తీసివేయవచ్చు.
సగటు నిజమైన పరిధి ఒక వ్యాపారికి డెరివేటివ్ మార్కెట్లలో ఏ పరిమాణ వాణిజ్యం చేయాలో సూచించగలదు. ఒక వ్యక్తి వ్యాపారి రిస్క్‌ను అంగీకరించడానికి మరియు అంతర్లీన మార్కెట్ యొక్క అస్థిరతకు కారణమయ్యే స్థాన పరిమాణానికి ATR విధానాన్ని ఉపయోగించడం సాధ్యపడుతుంది. ( ఈ ప్రయోజనం కోసం ATR ను ఎలా ఉపయోగించాలో వివరణాత్మక ఉదాహరణ కోసం, మా కథనాన్ని చదవండి, సగటు ట్రూ రేంజ్ ఉపయోగించి ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్ సైజింగ్ .)
ATR ను ఎలా ఉపయోగించాలో ఉదాహరణ
ఒక ot హాత్మక ఉదాహరణగా, ఐదు రోజుల ATR యొక్క మొదటి విలువ 1.41 వద్ద లెక్కించబడుతుంది మరియు ఆరవ రోజు నిజమైన పరిధి 1.09 గా ఉంటుంది. ATR యొక్క మునుపటి విలువను తక్కువ రోజుల సంఖ్యతో గుణించడం ద్వారా, ఆపై ప్రస్తుత కాలానికి నిజమైన పరిధిని ఉత్పత్తికి జోడించడం ద్వారా సీక్వెన్షియల్ ATR విలువను అంచనా వేయవచ్చు. తరువాత, ఎంచుకున్న కాలపరిమితి ద్వారా మొత్తాన్ని విభజించండి. ఉదాహరణకు, ATR యొక్క రెండవ విలువ 1.35, లేదా (1.41 * (5 - 1) + (1.09%) / 5 గా అంచనా వేయబడింది. అప్పుడు ఫార్ములా మొత్తం కాల వ్యవధిలో పునరావృతమవుతుంది.
ATR యొక్క పరిమితులు
సగటు నిజమైన శ్రేణి సూచికను ఉపయోగించడానికి రెండు ప్రధాన పరిమితులు ఉన్నాయి. మొదటిది, ATR ఒక ఆత్మాశ్రయ కొలత - అంటే ఇది వ్యాఖ్యానానికి తెరిచి ఉంది. ధోరణి రివర్స్ అవుతుందో లేదో ఏ నిశ్చయతతో మీకు తెలియజేసే ఏ ఎటిఆర్ విలువ లేదు. బదులుగా, ధోరణి యొక్క బలం లేదా బలహీనత యొక్క అనుభూతిని పొందడానికి ATR రీడింగులను ఎల్లప్పుడూ మునుపటి రీడింగులతో పోల్చాలి.
రెండవది, ATR అస్థిరతను మాత్రమే కొలుస్తుంది మరియు ఆస్తి ధర యొక్క దిశ కాదు. ఇది కొన్నిసార్లు మిశ్రమ సంకేతాలకు దారి తీస్తుంది, ప్రత్యేకించి మార్కెట్లు ఇరుసులను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు లేదా పోకడలు టర్నింగ్ పాయింట్ల వద్ద ఉన్నప్పుడు. ఉదాహరణకు, ప్రస్తుత ధోరణికి పెద్ద ఎత్తున తరలింపు తరువాత ATR లో అకస్మాత్తుగా పెరుగుదల కొంతమంది వ్యాపారులు ATR పాత ధోరణిని నిర్ధారిస్తుందని అనుకోవచ్చు; అయితే, వాస్తవానికి ఇది అలా ఉండకపోవచ్చు.
(తదుపరి చూడండి: సగటు నిజమైన పరిధితో లాభదాయకమైన భూభాగాన్ని నమోదు చేయండి )
