ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ కదిలే సగటు (EMA) అనేది బరువున్న కదిలే సగటు (WMA), ఇది సాధారణ కదిలే సగటు (SMA) కంటే ఇటీవలి ధర డేటాకు ఎక్కువ బరువు లేదా ప్రాముఖ్యతను ఇస్తుంది. SMA కంటే ఇటీవలి ధర మార్పులకు EMA చాలా త్వరగా స్పందిస్తుంది. EMA ను లెక్కించే సూత్రం కేవలం గుణకాన్ని ఉపయోగించడం మరియు SMA తో ప్రారంభించడం.
SMA మరియు EMA లెక్కిస్తోంది
EMA ను లెక్కించడానికి మూడు దశలు:
- EMAC ను లెక్కించండి EMAC ప్రస్తుత EMA ను లెక్కించండి
SMA కోసం లెక్కింపు చాలా సూటిగా ఉంటుంది. ఏదైనా నిర్దిష్ట కాల వ్యవధుల కోసం SMA అనేది ఆ సమయ వ్యవధికి స్టాక్ యొక్క ముగింపు ధరల మొత్తం, అదే సంఖ్యతో విభజించబడింది. కాబట్టి, ఉదాహరణకు, 10-రోజుల SMA అనేది గత 10 రోజులకు ముగింపు ధరల మొత్తం, 10 ద్వారా విభజించబడింది.
గణిత సూత్రం ఇలా కనిపిస్తుంది:
సాధారణ కదిలే సగటు = N (N - వ్యవధి మొత్తం) ఇక్కడ: N = ఇచ్చిన వ్యవధిలో రోజుల సంఖ్య = ఆ కాలంలో స్టాక్ ముగింపు ధరల మొత్తం
వెయిటింగ్ గుణకాన్ని లెక్కించడానికి సూత్రం ఇలా కనిపిస్తుంది:
బరువు గల గుణకం = 2 ÷ (ఎంచుకున్న కాల వ్యవధి + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0.1818 = 18.18%
(రెండు సందర్భాల్లో, మేము 10 రోజుల SMA ను uming హిస్తున్నాము.)
కాబట్టి, స్టాక్ యొక్క EMA ను లెక్కించేటప్పుడు:
EMA = ధర (t) × k + EMA (y) × (1 - k) ఇక్కడ: t = todayy = నిన్న N = EMAk = 2 ÷ (N + 1) లో రోజుల సంఖ్య
ఇటీవలి ధరకి ఇచ్చిన వెయిటింగ్ దీర్ఘకాలిక EMA కన్నా తక్కువ-కాల EMA కోసం ఎక్కువ. ఉదాహరణకు, మేము పైన చేసినట్లుగా, 10-రోజుల EMA కోసం 18.18% గుణకం ఇటీవలి ధర డేటాకు వర్తించబడుతుంది, అయితే 20-రోజుల EMA కోసం, 9.52% గుణక బరువు మాత్రమే ఉపయోగించబడుతుంది. ముగింపు ధరను ఉపయోగించకుండా, బహిరంగ, అధిక, తక్కువ లేదా మధ్యస్థ ధరను ఉపయోగించడం ద్వారా వచ్చిన EMA యొక్క స్వల్ప వ్యత్యాసాలు కూడా ఉన్నాయి.
EMA ని ఉపయోగించడం: సగటు రిబ్బన్‌లను తరలించడం
వ్యాపారులు తమ వాణిజ్య వ్యూహాలను రూపొందించడంలో కదిలే సగటులను ఉపయోగిస్తారు. వారు సగటు రిబ్బన్‌లను కదిలించడం ద్వారా దీన్ని చేస్తారు, ఇది పెద్ద సంఖ్యలో కదిలే సగటులను ధర చార్టులో పన్నాగం చేస్తుంది. ఉమ్మడి పంక్తుల పరిపూర్ణ పరిమాణం ఆధారంగా సంక్లిష్టంగా అనిపించినప్పటికీ, రిబ్బన్లు స్వల్ప, మధ్యంతర మరియు దీర్ఘకాలిక పోకడల మధ్య డైనమిక్ సంబంధాన్ని దృశ్యమానం చేయడానికి సమర్థవంతమైన మరియు సరళమైన మార్గాన్ని సృష్టిస్తాయి. వ్యాపారులు మరియు విశ్లేషకులు టర్నింగ్ పాయింట్లు, కొనసాగింపులు, ఓవర్‌బాట్ / ఓవర్‌సోల్డ్ పరిస్థితులను గుర్తించడానికి, మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన ప్రాంతాలను నిర్వచించడానికి మరియు ధర ధోరణి బలాన్ని కొలవడానికి రిబ్బన్‌లపై ఆధారపడతారు.
ధర చార్టులో ప్రవహించే మరియు మలుపు తిరిగేలా కనిపించే వాటి లక్షణం త్రిమితీయ ఆకారం ద్వారా నిర్వచించబడింది, కదిలే సగటు రిబ్బన్లు సృష్టించడానికి మరియు అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా సులభం. కదిలే సగటు పంక్తులు అన్నీ ఒక సమయంలో కలిసినప్పుడల్లా అవి కొనుగోలు మరియు అమ్మకం సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. వ్యాపారులు స్వల్పకాలిక కదిలే సగటులు దిగువ నుండి కదిలే సగటు కంటే ఎక్కువగా దాటినప్పుడు మరియు తక్కువ కదిలే సగటులు పై నుండి దిగువకు దాటినప్పుడు విక్రయించడానికి చూస్తారు.
కదిలే సగటు రిబ్బన్‌ను ఎలా సృష్టించాలి
కదిలే సగటు రిబ్బన్‌ను నిర్మించడానికి, ఒకే సమయంలో ధర చార్టులో వేర్వేరు కాల వ్యవధుల పొడవు యొక్క కదిలే సగటులను ప్లాట్ చేయండి. సాధారణ పారామితులలో ఎనిమిది లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కదిలే సగటులు మరియు రెండు రోజుల కదిలే సగటు నుండి 200- లేదా 400-రోజుల కదిలే సగటు వరకు ఉంటాయి. విశ్లేషణ సౌలభ్యం కోసం, రిబ్బన్ అంతటా కదిలే సగటు రకాన్ని స్థిరంగా ఉంచండి-అన్ని EMA లు, ఉదాహరణకు.
రిబ్బన్ మడతలు-కదిలే సగటులన్నీ చార్టులో ఒక దగ్గరి బిందువుగా కలుస్తాయి-ధోరణి బలం బలహీనపడవచ్చు మరియు బహుశా తిరోగమనానికి గురి కావచ్చు. కదిలే సగటులు ఒకదానికొకటి వేరుగా ఉంటే, ధరలు శ్రేణిలో ఉన్నాయని మరియు ధోరణి బలంగా లేదా బలపడుతుందని సూచిస్తే దీనికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది.
తక్కువ కదిలే సగటుల కంటే ఎక్కువ కదిలే సగటుల కంటే డౌన్‌ట్రెండ్స్ నిర్మించబడతాయి. అప్‌ట్రెండ్స్, ఎక్కువ కదిలే సగటుల కంటే తక్కువ కదిలే సగటులను చూపుతాయి. ఈ పరిస్థితులలో, స్వల్పకాలిక కదిలే సగటులు ప్రముఖ సూచికలుగా పనిచేస్తాయి, ఇవి దీర్ఘకాలిక సగటుల ధోరణిగా నిర్ధారించబడతాయి.
బాటమ్ లైన్
పెట్టుబడి వ్యూహాలు మరియు అంతర్లీన భద్రత లేదా సూచిక ఆధారంగా వ్యాపారుల మధ్య కదిలే సగటుల సంఖ్య మరియు రకం గణనీయంగా మారుతాయి. కానీ EMA లు ముఖ్యంగా ప్రాచుర్యం పొందాయి ఎందుకంటే అవి ఇటీవలి ధరలకు ఎక్కువ బరువును ఇస్తాయి, ఇతర సగటుల కంటే తక్కువ వెనుకబడి ఉంటాయి. కొన్ని సాధారణ కదిలే సగటు రిబ్బన్ ఉదాహరణలు ఎనిమిది వేర్వేరు EMA పంక్తులను కలిగి ఉంటాయి, ఇవి కొన్ని రోజుల నుండి బహుళ నెలల వరకు ఉంటాయి.
