మోడల్ రిస్క్ అంటే ఏమిటి?
మోడల్ రిస్క్ అనేది ఒక సంస్థ యొక్క మార్కెట్ నష్టాలు లేదా విలువ లావాదేవీలు వంటి పరిమాణాత్మక సమాచారాన్ని కొలవడానికి ఒక ఆర్థిక నమూనాను ఉపయోగించినప్పుడు సంభవించే ఒక రకమైన ప్రమాదం, మరియు మోడల్ విఫలమవుతుంది లేదా సరిపోదు మరియు సంస్థకు ప్రతికూల ఫలితాలకు దారితీస్తుంది.
మోడల్ అనేది ఒక వ్యవస్థ, పరిమాణాత్మక పద్ధతి లేదా విధానం, ఇది డేటా ఇన్పుట్లను పరిమాణాత్మక-అంచనా రకం ఉత్పత్తిగా ప్రాసెస్ చేయడానికి ump హలు మరియు ఆర్థిక, గణాంక, గణిత, లేదా ఆర్థిక సిద్ధాంతాలు మరియు పద్ధతులపై ఆధారపడుతుంది.
కీ టేకావేస్
- నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి తగినంత ఖచ్చితమైన మోడల్ ఉపయోగించినప్పుడు మోడల్ రిస్క్ ఉంటుంది. చెడు లక్షణాలు, ప్రోగ్రామింగ్ లేదా సాంకేతిక లోపాలు లేదా డేటా లేదా క్రమాంకనం లోపాలతో మోడల్‌ను ఉపయోగించడం నుండి మోడల్ రిస్క్ ఏర్పడుతుంది. పరీక్ష వంటి మోడల్ నిర్వహణతో మోడల్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చు, పాలన విధానాలు మరియు స్వతంత్ర సమీక్ష.
మోడల్ రిస్క్ ఎలా ఉపయోగించబడుతుంది
మోడల్ రిస్క్ ఆపరేషనల్ రిస్క్ యొక్క ఉపసమితిగా పరిగణించబడుతుంది, ఎందుకంటే మోడల్ రిస్క్ ఎక్కువగా మోడల్‌ను సృష్టించే మరియు ఉపయోగించే సంస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇచ్చిన మోడల్‌ను ఉపయోగించే వ్యాపారులు లేదా ఇతర పెట్టుబడిదారులు దాని and హలను మరియు పరిమితులను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేరు, ఇది మోడల్ యొక్క ఉపయోగం మరియు అనువర్తనాన్ని పరిమితం చేస్తుంది.
ఆర్థిక సంస్థలలో, మోడల్ రిస్క్ ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీల మదింపు ఫలితాలను ప్రభావితం చేస్తుంది, కానీ ఇది ఇతర పరిశ్రమలలో కూడా ఒక అంశం. తప్పు ump హలు, ప్రోగ్రామింగ్ లేదా సాంకేతిక లోపాలు మరియు పేలవమైన ఫలితం యొక్క ప్రమాదాన్ని పెంచే ఇతర కారకాల కారణంగా ఒక విమానయాన ప్రయాణీకుడు ఉగ్రవాది లేదా సంభావ్యత లేదా మోసపూరిత క్రెడిట్ కార్డ్ లావాదేవీ యొక్క సంభావ్యతను ఒక మోడల్ తప్పుగా can హించగలదు.
మోడల్ రిస్క్ యొక్క కాన్సెప్ట్ మీకు ఏమి చెబుతుంది?
ఏదైనా మోడల్ రియాలిటీ యొక్క సరళీకృత సంస్కరణ, మరియు ఏదైనా సరళీకరణతో, ఏదో లెక్కించడంలో విఫలమయ్యే ప్రమాదం ఉంది. మోడల్‌ను అభివృద్ధి చేయడానికి చేసిన అంచనాలు మరియు మోడల్‌లోకి ఇన్‌పుట్‌లు విస్తృతంగా మారవచ్చు. కంప్యూటింగ్ శక్తి, సాఫ్ట్‌వేర్ అనువర్తనాలు మరియు కొత్త రకాల ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీలలో పురోగతితో దశలవారీగా గత దశాబ్దాల్లో ఆర్థిక నమూనాల ఉపయోగం చాలా ప్రబలంగా ఉంది.
మోడల్ రిస్క్ సమస్యల వల్ల బ్యాంకు ఆర్థిక నష్టాలకు గురయ్యే అవకాశాలను తగ్గించే లక్ష్యంతో ఫైనాన్షియల్ మోడల్ రిస్క్ ప్రోగ్రామ్‌ను ఏర్పాటు చేయడానికి బ్యాంకులు వంటి కొన్ని కంపెనీలు మోడల్ రిస్క్ ఆఫీసర్‌ను నియమించాయి. ప్రోగ్రామ్ యొక్క భాగాలు మోడల్ గవర్నెన్స్ మరియు పాలసీలను స్థాపించడం, కొనసాగుతున్న ప్రాతిపదికన ఆర్థిక నమూనాలను అభివృద్ధి చేయడం, పరీక్షించడం, అమలు చేయడం మరియు నిర్వహించడం వంటి వ్యక్తులకు పాత్రలు మరియు బాధ్యతలను కేటాయించడం.
మోడల్ రిస్క్ యొక్క ఉదాహరణలు
1998 లో లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్‌మెంట్ (ఎల్‌టిసిఎం) పరాజయం మోడల్ రిస్క్‌కు కారణమైంది. ఈ సందర్భంలో, సంస్థ యొక్క కంప్యూటర్ మోడళ్లలో ఒక చిన్న లోపం ఎల్‌టిసిఎమ్ ఉపయోగించిన అధిక పరపతి వాణిజ్య వ్యూహం కారణంగా అనేక ఆర్డర్‌ల ద్వారా పెద్దదిగా చేయబడింది. ఎల్‌టిసిఎమ్‌కు ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఇద్దరు నోబెల్ బహుమతి విజేతలు ఉన్నారు, కాని సంస్థ దాని ఆర్థిక నమూనా కారణంగా ఆ ప్రత్యేక మార్కెట్ వాతావరణంలో విఫలమైంది.
దాదాపు 15 సంవత్సరాల తరువాత జెపి మోర్గాన్ చేజ్ (జెపిఎం) ఫార్ములా మరియు కార్యాచరణ లోపాలను కలిగి ఉన్న వైఆర్ మోడల్ నుండి భారీ వాణిజ్య నష్టాలను చవిచూసింది. 2012 లో, సిఇఒ జైమ్ డిమోన్ ప్రకటించిన "టీపాట్ లో తుఫాను" 6.2 బిలియన్ డాలర్ల నష్టంగా మారింది, దాని సింథటిక్ క్రెడిట్ పోర్ట్‌ఫోలియో (ఎస్‌సిపి) లో వర్తకాలు తప్పుగా జరిగాయి.
ఒక వ్యాపారి ఆ సమయంలో ఉన్న వైఆర్ మోడల్ చేత ఫ్లాగ్ చేయబడిన పెద్ద ఉత్పన్న స్థానాలను ఏర్పాటు చేశాడు. ప్రతిస్పందనగా, బ్యాంక్ యొక్క ముఖ్య పెట్టుబడి అధికారి వైఆర్ మోడల్‌కు సర్దుబాట్లు చేసారు, అయితే మోడల్‌లో స్ప్రెడ్‌షీట్ లోపం కారణంగా, మోడల్ నుండి హెచ్చరిక సంకేతాలు లేకుండా ట్రేడింగ్ నష్టాలు పోగుపడటానికి అనుమతించబడ్డాయి.
