యాదృచ్ఛిక నడక సూచిక నిర్వచనం మరియు ఉపయోగాలు

రాండమ్ వాక్ ఇండెక్స్ అంటే ఏమిటి?

యాదృచ్ఛిక నడక సూచిక (RWI) అనేది సాంకేతిక సూచిక, ఇది భద్రత యొక్క ధరల కదలికలను యాదృచ్ఛిక కదలికలతో పోల్చి చూస్తుంది, ఇది గణాంకపరంగా ముఖ్యమైన ధోరణిలో ఉందో లేదో నిర్ణయించే ప్రయత్నంలో. అంతర్లీన ధరల ధోరణి యొక్క బలం ఆధారంగా వాణిజ్య సంకేతాలను రూపొందించడానికి దీనిని ఉపయోగించవచ్చు.

కీ టేకావేస్

యాదృచ్ఛిక నడక సూచికలో రెండు పంక్తులు ఉన్నాయి, ఇవి RWI హై మరియు RWI తక్కువ, ఇవి అప్‌ట్రెండ్ మరియు డౌన్‌ట్రెండ్ బలాన్ని కొలుస్తాయి. RWI హై లేదా RWI తక్కువ ఒకటి పైన ఉంది, ఇది బలమైన, యాదృచ్ఛికం కాని, ధోరణి ఉందని సూచిస్తుంది. ఒక సగటు కదలిక క్రింద ఉన్న రీడింగులు యాదృచ్ఛికంగా ఉండవచ్చు ఎందుకంటే లేకపోతే సూచించడానికి తగినంత బలం లేదు.

రాండమ్ వాక్ ఇండెక్స్ అర్థం చేసుకోవడం

భద్రత యొక్క ప్రస్తుత ధర చర్య "యాదృచ్ఛిక నడక" ను ప్రదర్శిస్తుందా లేదా గణాంకపరంగా ముఖ్యమైన ధోరణి యొక్క ఫలితం, ఎక్కువ లేదా తక్కువ అని నిర్ధారించడానికి యాదృచ్ఛిక నడక సూచిక మైఖేల్ పౌలోస్ చేత సృష్టించబడింది.

యాదృచ్ఛిక నడక అనేది గణాంక "శబ్దం" స్థాయిల పరిధిలో ఉన్న మార్కెట్ లేదా భద్రతా కదలికలను సూచిస్తుంది మరియు ధృవీకరించబడిన లేదా ఖచ్చితమైన ధోరణికి అనుగుణంగా లేదు. సాంకేతిక సూచిక మొదట టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ స్టాక్స్ అండ్ కమోడిటీస్ మ్యాగజైన్‌లో 1990 లో "ట్రెండ్స్ అండ్ రాండమ్ వాక్స్" అనే కథనంలో ప్రచురించబడింది.

మార్కెట్ ధోరణి మరియు యాదృచ్ఛిక నడక అధ్యయనాలు దశాబ్దాలుగా వెనక్కి వెళ్తాయి, RA స్టీవెన్సన్ యొక్క "కమోడిటీ ఫ్యూచర్స్: ట్రెండ్స్ లేదా రాండమ్ వాక్స్?" మార్చి 1970 సంచికలో జర్నల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్.

రాండమ్ వాక్ ఇండెక్స్ లెక్కిస్తోంది

సంభావ్యత సిద్ధాంతంలో నైపుణ్యం కలిగిన గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు విలియం ఫెల్లర్, స్థానభ్రంశం దూరం అని కూడా పిలువబడే యాదృచ్ఛికత యొక్క హద్దులను బైనరీ సంఘటనల సంఖ్య యొక్క చదరపు అడుగు తీసుకోవడం ద్వారా లెక్కించవచ్చని నిరూపించారు, ఇది రెండు-వైపుల ఫలితాలను సమాన సంభావ్యతతో సూచిస్తుంది (నాణెం టాస్ లాగా). తార్కికంగా చెప్పాలంటే, ఈ హద్దుల వెలుపల ఏదైనా కదలిక ఉద్యమం సహజంగా యాదృచ్ఛికంగా ఉండదని సూచిస్తుంది. ఇది యాదృచ్ఛికంగా లేదా గణాంకపరంగా అర్ధవంతంగా ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి అప్‌ట్రెండ్ మరియు డౌన్‌ట్రెండ్‌ను కొలిచేటప్పుడు RWI ఈ గణిత సూత్రాలను వర్తిస్తుంది.

సూచిక అప్‌ట్రెండ్ మరియు డౌన్‌ట్రెండ్ బలం రెండింటినీ కొలుస్తుంది కాబట్టి, సూచికకు రెండు పంక్తులు ఉన్నాయి మరియు రెండింటికీ ప్రత్యేక లెక్కలు అవసరం.

అధిక కాలానికి లేదా RWI హైకి లెక్కింపు:

$\begin{matrix} RWI హై = \frac{అధిక - {తక్కువ}_{n}}{ఏటీఆర్ \times \sqrt{n}} \\ ఎక్కడ: \\ n = వ్యవధిలో రోజుల సంఖ్య \\ ఏటీఆర్ = సగటు నిజమైన పరిధి \end{matrix} \ begin {సమలేఖనం} & \ టెక్స్ట్ {RWI హై} = \ frac { టెక్స్ట్ {హై} - \ టెక్స్ట్ {తక్కువ} _n} { టెక్స్ట్ {ATR \ \ సార్లు \ sqrt {n}} \ & \ textbf {ఎక్కడ:} \ & n = \ టెక్స్ట్ period కాలంలోని రోజుల సంఖ్య} \ & \ టెక్స్ట్ {ATR} = \ టెక్స్ట్ {సగటు నిజమైన పరిధి} \ \ ముగింపు {సమలేఖనం}$ RWI హై = ATR High n హై - డౌన్ ఎక్కడ: n = వ్యవధిలో రోజుల సంఖ్య ATR = సగటు నిజమైన పరిధి

మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మీరు గత ఐదు రోజులలో RWI హైని లెక్కిస్తుంటే, ఈ రోజు నుండి అధికం ముందు కాలం నుండి మైనస్ తక్కువగా తీసుకోండి మరియు RWI హైని లెక్కించండి. రెండు రోజుల క్రితం నేటి అధిక మైనస్ తక్కువని ఉపయోగించి లెక్కించండి. ఐదు ట్రేడింగ్ సెషన్లకు తిరిగి వెళ్ళే ప్రతి రోజు ఇలా చేయండి.

మీ RWI అధిక విలువ గత ఐదు రోజులలో అత్యధిక విలువ లేదా ఎన్ని కాలాలు (n) ఎంచుకోబడ్డాయి.

RWI తక్కువ ఈ క్రింది విధంగా లెక్కించబడుతుంది:

$\begin{matrix} RWI తక్కువ = \frac{{అధిక}_{n} - తక్కువ}{ఏటీఆర్ \times \sqrt{n}} \end{matrix} \ begin {aligned} & \ text {RWI Low} = \ frac { text {High} _n - \ text {Low}} { text {ATR \ \ times \ sqrt {n}} \ \ end {సమలేఖనం}.$ RWI తక్కువ = ATR High n హైన్ low తక్కువ

ఈ పద్ధతి పై విధానానికి సమానంగా ఉంటుంది, ఇప్పుడు తప్ప మొదటి లెక్కను సృష్టించడానికి నేటి తక్కువ మరియు మునుపటి కాలం నుండి అధికంగా ఉపయోగిస్తాము. అప్పుడు రెండు రోజుల క్రితం నుండి అధికంగా వాడండి. ప్రతి n కాలానికి దీన్ని చేయండి. RWI తక్కువ విలువ పూర్తయిన n గణనలలో అతి తక్కువ సంఖ్య.

ప్రతి రోజు (లేదా కాలం) లెక్కలు మళ్ళీ పూర్తవుతాయి.

రాండమ్ వాక్ ఇండెక్స్ ట్రేడింగ్

యాదృచ్ఛిక నడక సూచిక సాధారణంగా స్వల్పకాలిక వ్యాపారం మరియు స్కాల్పింగ్ కోసం రెండు నుండి ఏడు కాలాలకు మరియు దీర్ఘకాలిక వ్యాపారం మరియు పెట్టుబడులకు ఎనిమిది నుండి 64 కాలాలకు ఉపయోగించబడుతుంది. మార్కెట్ ఆటగాళ్ళు వారి మొత్తం వ్యూహాలకు ఏది ఉత్తమంగా పనిచేస్తుందో తెలుసుకోవడానికి ఈ సెట్టింగ్‌లతో ప్రయోగాలు చేయాలనుకోవచ్చు.

1.0 పైన ఉన్న రీడింగులు భద్రత ఎక్కువ లేదా తక్కువ ధోరణిలో ఉన్నాయని సూచిస్తున్నాయి, అయితే 1.0 కంటే తక్కువ ఉన్న రీడింగులు భద్రత యాదృచ్ఛికంగా కదులుతున్నాయని సూచిస్తున్నాయి. RWI తక్కువ ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, ఇది బలమైన క్షీణతను సూచిస్తుంది; RWI హై ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటే, అది బలమైన అప్‌ట్రెండ్‌ను సూచిస్తుంది.

దీర్ఘకాలిక RWI హై 1.0 కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మరియు స్వల్పకాలిక RWI తక్కువ కూడా 1.0 పైన ఉన్నప్పుడు తరచుగా, వ్యాపారులు మరియు మార్కెట్ టైమర్లు దీర్ఘ స్థానాల్లోకి ప్రవేశిస్తారు. దీని అర్థం వ్యాపారి రెండు RWI గణనను ట్రాక్ చేస్తాడు, దీర్ఘకాలికమైనది, 64-కాలాలు, మరియు స్వల్పకాలిక ఒకటి, ఏడు-కాలాలు చెప్పండి.

దీర్ఘకాలిక RWI హై 1.0 పైన ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యాపారి కొనుగోలు చేస్తాడు, ఇది దీర్ఘకాలిక బలమైన అప్‌ట్రెండ్‌ను సూచిస్తుంది, అయితే స్వల్పకాలిక RWI తక్కువ కూడా 1.0 పైన ఉంది, ఇది స్వల్పకాలిక ధర పడిపోయిందని చూపిస్తుంది, అనుకూలమైన ప్రవేశాన్ని అందిస్తుంది దీర్ఘకాలిక అప్‌ట్రెండ్‌లోకి.

దీర్ఘకాలిక RWI తక్కువ 1.0 కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మరియు స్వల్పకాలిక RWI హై శిఖరాలు ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు చిన్న స్థానాలను నమోదు చేయవచ్చు.

సంభావ్య వర్తకాలను సూచించడానికి కొంతమంది వ్యాపారులు రెండు పంక్తుల క్రాస్ఓవర్లను ఉపయోగించుకోవచ్చు. బలమైన పోకడలు అభివృద్ధి చెందినప్పుడు ఇది బాగా పనిచేస్తుంది, అయితే ధర బాగా ధోరణిలో లేనట్లయితే ఇది చాలా నష్టాలను కలిగిస్తుంది, ఎందుకంటే బలమైన ధోరణి లేకుండా క్రాస్ఓవర్లు సంభవించవచ్చు. కొంతమంది వ్యాపారులు ఈ విధానాన్ని ఇతర రకాల సాంకేతిక విశ్లేషణలతో కలిపి ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటారు.

రాండమ్ వాక్ ఇండెక్స్ ఎలా ఉపయోగించాలో ఉదాహరణ

ఆపిల్ ఇంక్ (AAPL) యొక్క రోజువారీ చార్టులో 30-కాల RWI సూచిక ఉంది.

ధర పడిపోతున్నప్పుడు ఎరుపు రేఖ, లేదా RWI తక్కువ, పైన ఉంది.

ధర పెరుగుతున్నప్పుడు గ్రీన్ లైన్, లేదా RWI హై, పైన ఉంది.

ఈ పంక్తులలో ఒకటి ఒకటి పైన ఉన్నప్పుడు, నల్ల క్షితిజ సమాంతర రేఖ, ఇది బలమైన ధోరణిని సూచిస్తుంది.

TradingView

ఎడమ వైపున, బలమైన అప్‌ట్రెండ్ ఉంది. RWI హై 1.0 పైన కదులుతుంది, మరియు RWI తక్కువ 1.0 కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.

అప్పుడు బలమైన క్షీణత ప్రారంభమవుతుంది. RWI తక్కువ 1.0 పైన కదులుతుంది, మరియు RWI హై 1.0 కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.

మునుపటి అప్‌ట్రెండ్‌కు సమానమైన షరతులతో మరొక అప్‌ట్రెండ్ దీని తరువాత ఉంటుంది.

అప్పుడు స్టాక్ బలహీనమైన ట్రెండింగ్ వ్యవధిలో ప్రవేశిస్తుంది. RWI తక్కువ లేదా హై రెండూ దాని స్థానాన్ని 1.0 పైన ఎక్కువసేపు నిర్వహించవు. క్లుప్త కాలానికి, రెండు పంక్తులు సున్నా గుర్తు చుట్టూ చిక్కుకుపోతాయి, రెండు దిశలలో చాలా బలహీనమైన ధోరణిని లేదా అస్థిరమైన వాణిజ్యాన్ని సూచిస్తాయి.

రాండమ్ వాక్ ఇండెక్స్ మరియు సగటు డైరెక్షనల్ ఇండెక్స్ (ADX) మధ్య వ్యత్యాసం

ఈ రెండు సూచికలు చాలా పోలి ఉంటాయి మరియు వాస్తవానికి చాలా పోలి ఉంటాయి. సగటు డైరెక్షనల్ ఇండెక్స్ (ADX) దిశాత్మక కదలిక రేఖలతో (DI + మరియు DI-) కూడి ఉంటుంది, ఇవి RWI తక్కువ మరియు అధికానికి సమానమైన మార్గాల్లో కదులుతాయి. ADX సూచికలో ADX మూడవ పంక్తి మరియు ధోరణి యొక్క బలాన్ని చూపుతుంది. 25 పైన ఉన్న రీడింగులు బలమైన ధోరణిని సూచిస్తాయి.

రాండమ్ వాక్ ఇండెక్స్ యొక్క పరిమితులు

RWI వెనుకబడి ఉన్న సూచిక. ఇది దాని గణనలో గత డేటాను ఉపయోగిస్తుంది మరియు దాని గురించి అంతర్గతంగా అంచనా వేసేది ఏమీ లేదు. బలమైన ధోరణిని సూచించడానికి సూచిక ఒకదానికొకటి పైకి కదలగలిగినప్పటికీ, ఇది చాలా త్వరగా ఒకదాని క్రిందకు జారిపోతుంది. ఇది బలహీనమైన ధోరణి నుండి బలమైన ధోరణికి సూచిక నుండి తక్కువ హెచ్చరికతో కూడా వెళ్ళవచ్చు.

ఆ దిశలో వాణిజ్యం తీసుకునే ముందు సూచిక ఒకటి పైన కదలడం కోసం వేచి ఉండటం కొన్నిసార్లు పేలవమైన ప్రవేశానికి దారితీస్తుంది. ధర ఇప్పటికే కొంతకాలంగా ఆ దిశగా కదులుతోంది మరియు రివర్స్ చేయడానికి లేదా పుల్‌బ్యాక్ ఎంటర్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండవచ్చు.

యాదృచ్ఛిక నడక సూచిక ధర చర్య విశ్లేషణ లేదా సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క ఇతర రూపాలతో కలిపి ఉత్తమంగా ఉపయోగించబడుతుంది.

విషయ సూచిక: