విషయ సూచిక
- సహసంబంధాన్ని నిర్వచించడం
- సహసంబంధం కోసం ఫార్ములా
- సహసంబంధ పట్టికను చదవడం
- సహసంబంధాలు మారతాయి
- సహసంబంధాన్ని మీరే లెక్కిస్తున్నారు
- సహసంబంధాలను ఎలా ఉపయోగించాలి
- బాటమ్ లైన్
సమర్థవంతమైన వ్యాపారిగా ఉండటానికి, మార్కెట్ అస్థిరతకు మీ మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క సున్నితత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం. ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు ఇది ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. కరెన్సీలు జంటగా ధర నిర్ణయించినందున, ఒక్క జత కూడా ఇతరుల నుండి పూర్తిగా స్వతంత్రంగా వర్తకం చేయదు. ఈ సహసంబంధాల గురించి మరియు అవి ఎలా మారుతాయో మీకు తెలిస్తే, మీ మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క ఎక్స్పోజర్ను నియంత్రించడానికి మీరు వాటిని ఉపయోగించవచ్చు.
కీ టేకావేస్
- సహసంబంధం అనేది రెండు వేరియబుల్స్ ఒకదానితో ఒకటి ఎలా సంబంధం కలిగి ఉన్నాయో గణాంక కొలత. పరస్పర సహసంబంధ గుణకం, అవి మరింత దగ్గరగా ఉంటాయి. సానుకూల సహసంబంధం అంటే రెండు వేరియబుల్స్ యొక్క విలువలు ఒకే దిశలో కదులుతాయి, ప్రతికూల సహసంబంధం అంటే అవి వ్యతిరేక దిశల్లో కదులుతాయి. ఫారెక్స్ మార్కెట్లలో, ఏ కరెన్సీ జతను అంచనా వేయడానికి సహసంబంధం ఉపయోగించబడుతుంది రేట్లు సమంగా మారే అవకాశం ఉంది. ప్రతికూలంగా పరస్పర సంబంధం ఉన్న కరెన్సీలను హెడ్జింగ్ ప్రయోజనాల కోసం కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
సహసంబంధాన్ని నిర్వచించడం
కరెన్సీ జతల పరస్పర ఆధారపడటానికి కారణం చూడటం చాలా సులభం: మీరు జపనీస్ యెన్ (GBP / JPY జత) కు వ్యతిరేకంగా బ్రిటిష్ పౌండ్‌ను వర్తకం చేస్తుంటే, ఉదాహరణకు, మీరు వాస్తవానికి GBP / USD మరియు USD / JPY జతల ఉత్పన్నం వ్యాపారం చేస్తున్నారు; అందువల్ల, GBP / JPY ఈ రెండు ఇతర కరెన్సీ జతలతో కాకపోయినా ఒకదానితో కొంత సంబంధం కలిగి ఉండాలి. ఏదేమైనా, కరెన్సీల మధ్య పరస్పర ఆధారపడటం అవి జంటగా ఉన్నాయనే సాధారణ వాస్తవం కంటే ఎక్కువ. కొన్ని కరెన్సీ జతలు సమిష్టిగా కదులుతుండగా, ఇతర కరెన్సీ జతలు వ్యతిరేక దిశల్లో కదలవచ్చు, అనగా, మరింత సంక్లిష్ట శక్తుల ఫలితం.
సహసంబంధం, ఆర్థిక ప్రపంచంలో, రెండు సెక్యూరిటీల మధ్య సంబంధం యొక్క గణాంక కొలత. సహసంబంధ గుణకం -1.0 మరియు +1.0 మధ్య ఉంటుంది. +1 యొక్క పరస్పర సంబంధం రెండు కరెన్సీ జతలు 100% సమయం ఒకే దిశలో కదులుతాయని సూచిస్తుంది. -1 యొక్క పరస్పర సంబంధం రెండు కరెన్సీ జతలు 100% సమయం వ్యతిరేక దిశలో కదులుతాయని సూచిస్తుంది. సున్నా యొక్క పరస్పర సంబంధం కరెన్సీ జతల మధ్య సంబంధం పూర్తిగా యాదృచ్ఛికంగా ఉందని సూచిస్తుంది.
సహసంబంధం కోసం ఫార్ములా
R = ∑ (X - X) 2 (Y - Y) 2 ∑ (X - X) (Y - Y) ఇక్కడ: r = సహసంబంధ గుణకం X = వేరియబుల్ XY యొక్క పరిశీలనల సగటు = పరిశీలనల సగటు వేరియబుల్ Y యొక్క
సహసంబంధ పట్టికను చదవడం
సహసంబంధాల యొక్క ఈ జ్ఞానాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈ క్రింది పట్టికలను చూద్దాం, ప్రతి ఒక్కటి ప్రధాన కరెన్సీ జతల మధ్య పరస్పర సంబంధాలను చూపుతాయి (ఇటీవల ఫారెక్స్ మార్కెట్లలో వాస్తవ వ్యాపారం ఆధారంగా).
పై పట్టికలో ఒక నెలలో EUR / USD మరియు GBP / USD చాలా బలమైన సానుకూల సహసంబంధం 0.95 అని చూపిస్తుంది. ఇది EUR / USD ర్యాలీలు చేసినప్పుడు, GBP / USD కూడా 95% సమయాన్ని సమీకరించింది. గత ఆరు నెలల్లో, పరస్పర సంబంధం బలహీనంగా ఉంది (0.66), అయితే దీర్ఘకాలంలో (ఒక సంవత్సరం) రెండు కరెన్సీ జతలు ఇప్పటికీ బలమైన సహసంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి.
దీనికి విరుద్ధంగా, EUR / USD మరియు USD / CHF -1.00 యొక్క ఖచ్చితమైన ప్రతికూల సహసంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఇది 100% సమయం, EUR / USD ర్యాలీ చేసినప్పుడు, USD / CHF అమ్ముడైందని ఇది సూచిస్తుంది. సహసంబంధ గణాంకాలు సాపేక్షంగా స్థిరంగా ఉన్నందున ఈ సంబంధం ఎక్కువ కాలం పాటు నిజం.
ఇంకా సహసంబంధాలు ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉండవు. ఉదాహరణకు USD / CAD మరియు USD / CHF తీసుకోండి. 0.95 యొక్క గుణకంతో, వారు గత సంవత్సరంలో బలమైన సానుకూల సంబంధం కలిగి ఉన్నారు, కాని మునుపటి నెలలో ఈ సంబంధం గణనీయంగా క్షీణించింది,.28 వరకు. చమురు ధరల ర్యాలీ (ముఖ్యంగా కెనడియన్ మరియు యుఎస్ ఆర్థిక వ్యవస్థలను ప్రభావితం చేస్తుంది) లేదా బ్యాంక్ ఆఫ్ కెనడా యొక్క హాకిష్నెస్ వంటి స్వల్పకాలికంలో కొన్ని జాతీయ కరెన్సీలకు పదునైన ప్రతిచర్యకు కారణమయ్యే అనేక కారణాల వల్ల ఇది కావచ్చు.
సహసంబంధాలు మారతాయి
సహసంబంధాలు మారతాయని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది, ఇది సహసంబంధాల మార్పును మరింత ముఖ్యమైనదిగా చేస్తుంది. సెంటిమెంట్ మరియు గ్లోబల్ ఎకనామిక్ కారకాలు చాలా డైనమిక్ మరియు రోజువారీగా కూడా మారవచ్చు. ఈ రోజు బలమైన సహసంబంధాలు రెండు కరెన్సీ జతల మధ్య దీర్ఘకాలిక సహసంబంధానికి అనుగుణంగా ఉండకపోవచ్చు. అందుకే ఆరు నెలల వెనుకంజలో ఉన్న సహసంబంధాన్ని పరిశీలించడం కూడా చాలా ముఖ్యం. ఇది రెండు కరెన్సీ జతల మధ్య సగటు ఆరు నెలల సంబంధంపై స్పష్టమైన దృక్పథాన్ని అందిస్తుంది, ఇది మరింత ఖచ్చితమైనదిగా ఉంటుంది. వివిధ కారణాల వల్ల పరస్పర సంబంధాలు మారుతాయి, వీటిలో సర్వసాధారణమైన ద్రవ్య విధానాలు, ఒక నిర్దిష్ట కరెన్సీ జత వస్తువుల ధరలకు సున్నితత్వం మరియు ప్రత్యేకమైన ఆర్థిక మరియు రాజకీయ కారకాలు ఉన్నాయి.
సహసంబంధాలను మీరే లెక్కిస్తున్నారు
మీ సహసంబంధ జతల యొక్క దిశ మరియు బలాన్ని ప్రస్తుతము ఉంచడానికి ఉత్తమ మార్గం వాటిని మీరే లెక్కించడం. ఇది కష్టంగా అనిపించవచ్చు, కానీ ఇది చాలా సులభం. సాఫ్ట్‌వేర్ పెద్ద సంఖ్యలో ఇన్‌పుట్‌ల కోసం సహసంబంధాలను త్వరగా లెక్కించడానికి సహాయపడుతుంది.
సరళమైన సహసంబంధాన్ని లెక్కించడానికి, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ వంటి స్ప్రెడ్‌షీట్ ప్రోగ్రామ్‌ను ఉపయోగించండి. అనేక చార్టింగ్ ప్యాకేజీలు (కొన్ని ఉచితవి కూడా) చారిత్రక రోజువారీ కరెన్సీ ధరలను డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తాయి, తరువాత మీరు ఎక్సెల్ లోకి రవాణా చేయవచ్చు. ఎక్సెల్ లో, సహసంబంధ ఫంక్షన్‌ను ఉపయోగించండి, ఇది = CORREL (పరిధి 1, పరిధి 2). ఒక సంవత్సరం, ఆరు-, మూడు- మరియు ఒక నెల వెనుకంజలో ఉన్న రీడింగులు కాలక్రమేణా సహసంబంధంలో సారూప్యతలు మరియు వ్యత్యాసాల గురించి చాలా సమగ్రమైన అభిప్రాయాన్ని ఇస్తాయి; ఏదేమైనా, ఈ రీడింగులలో ఏది లేదా ఎన్ని విశ్లేషించాలనుకుంటున్నారో మీరే నిర్ణయించుకోవచ్చు.
దశల వారీగా సమీక్షించిన సహసంబంధ-గణన ప్రక్రియ ఇక్కడ ఉంది:
- మీ రెండు కరెన్సీ జతలకు ధరల డేటాను పొందండి; చెప్పండి, GBP / USD మరియు USD / JPY రెండు వ్యక్తిగత నిలువు వరుసలను చేయండి, ప్రతి ఒక్కటి ఈ జతలలో ఒకదానితో లేబుల్ చేయబడతాయి. మీరు విశ్లేషిస్తున్న కాల వ్యవధిలో ప్రతి జతకి సంభవించిన గత రోజువారీ ధరలతో నిలువు వరుసలను నింపండి. నిలువు వరుసలలో ఒకదాని దిగువన, ఖాళీ స్లాట్‌లో, = CORREL అని టైప్ చేయండి (అన్ని డేటాను ఒకదానిలో హైలైట్ చేయండి ధర నిలువు వరుసలు; మీరు ఫార్ములా బాక్స్‌లో కణాల శ్రేణిని పొందాలి. కొత్త కరెన్సీని సూచించడానికి కామాలో టైప్ చేయండి ఇతర కరెన్సీ కోసం 3-5 దశలను పునరావృతం చేయండి ఫార్ములాను మూసివేయండి, తద్వారా ఇది = CORREL (A1: A50, B1: B50) ఉత్పత్తి చేయబడిన సంఖ్య రెండు కరెన్సీ జతల మధ్య పరస్పర సంబంధాన్ని సూచిస్తుంది
కాలక్రమేణా సహసంబంధాలు మారినప్పటికీ, ప్రతి రోజు మీ సంఖ్యలను నవీకరించడం అవసరం లేదు; ప్రతి కొన్ని వారాలకు ఒకసారి లేదా కనీసం నెలకు ఒకసారి నవీకరించడం సాధారణంగా మంచి ఆలోచన.
ట్రేడ్ ఫారెక్స్కు సహసంబంధాలను ఎలా ఉపయోగించాలి
సహసంబంధాలను ఎలా లెక్కించాలో ఇప్పుడు మీకు తెలుసు, వాటిని మీ ప్రయోజనానికి ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకోవడానికి ఇది సమయం.
మొదట, ఒకదానికొకటి రద్దు చేసే రెండు స్థానాల్లోకి ప్రవేశించకుండా ఉండటానికి అవి మీకు సహాయపడతాయి, ఉదాహరణకు, EUR / USD మరియు USD / CHF దాదాపు 100% సమయం వ్యతిరేక దిశల్లో కదులుతున్నాయని తెలుసుకోవడం ద్వారా, దీర్ఘ EUR / యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోను కలిగి ఉన్నట్లు మీరు చూస్తారు. USD మరియు పొడవైన USD / CHF వాస్తవంగా స్థానం లేని విధంగా ఉంటుంది - ఎందుకంటే, పరస్పర సంబంధం సూచించినట్లుగా, EUR / USD ర్యాలీలు చేసినప్పుడు, USD / CHF అమ్మకం జరుగుతుంది. మరోవైపు, పొడవైన EUR / USD మరియు పొడవైన AUD / USD లేదా NZD / USD ని కలిగి ఉండటం సహసంబంధాలు చాలా బలంగా ఉన్నందున అదే స్థితిలో రెట్టింపు అవుతాయి.
పరిగణించవలసిన మరో అంశం వైవిధ్యీకరణ. EUR / USD మరియు AUD / USD సహసంబంధం సాంప్రదాయకంగా 100% సానుకూలంగా లేనందున, వ్యాపారులు ఈ రెండు జతలను ఉపయోగించి ఒక ప్రధాన డైరెక్షనల్ వీక్షణను కొనసాగిస్తూనే తమ ప్రమాదాన్ని కొంతవరకు విస్తరించవచ్చు. ఉదాహరణకు, USD పై బేరిష్ దృక్పథాన్ని వ్యక్తీకరించడానికి, వ్యాపారి, రెండు EUR / USD లను కొనడానికి బదులుగా, ఒక EUR / USD మరియు ఒక AUD / USD ను కొనుగోలు చేయవచ్చు. రెండు వేర్వేరు కరెన్సీ జతల మధ్య అసంపూర్ణ సహసంబంధం మరింత వైవిధ్యీకరణ మరియు స్వల్పంగా తక్కువ ప్రమాదాన్ని అనుమతిస్తుంది. ఇంకా, ఆస్ట్రేలియా మరియు యూరప్ యొక్క కేంద్ర బ్యాంకులు వేర్వేరు ద్రవ్య విధాన పక్షపాతాలను కలిగి ఉన్నాయి, కాబట్టి డాలర్ ర్యాలీ జరిగినప్పుడు, ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ యూరో కంటే తక్కువ ప్రభావితం కావచ్చు లేదా దీనికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది.
ఒక వ్యాపారి తన ప్రయోజనం కోసం వేర్వేరు పైప్ లేదా పాయింట్ విలువలను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. EUR / USD మరియు USD / CHF ని మరోసారి పరిశీలిద్దాం. వాటికి ఖచ్చితమైన ప్రతికూల సహసంబంధం ఉంది, కానీ EUR / USD లో పైప్ కదలిక విలువ 100, 000 యూనిట్లకు $ 10 అయితే, USD / CHF లో పైప్ కదలిక విలువ అదే సంఖ్యలో యూనిట్లకు 24 9.24. EUR / USD ఎక్స్పోజర్ను హెడ్జ్ చేయడానికి వ్యాపారులు USD / CHF ను ఉపయోగించవచ్చని ఇది సూచిస్తుంది.
హెడ్జ్ ఎలా పని చేస్తుందో ఇక్కడ ఉంది: ఒక వ్యాపారికి ఒక చిన్న EUR / USD లాట్ 100, 000 యూనిట్లు మరియు ఒక చిన్న USD / CHF 100, 000 యూనిట్లు ఉన్నాయి. EUR / USD 10 పైప్స్ లేదా పాయింట్లు పెరిగినప్పుడు, వ్యాపారి స్థానం మీద $ 100 తగ్గుతుంది. ఏదేమైనా, USD / CHF EUR / USD కి విరుద్ధంగా కదులుతున్నందున, చిన్న USD / CHF స్థానం లాభదాయకంగా ఉంటుంది, ఇది p 92.40 పైకి పది పైప్‌ల ఎత్తుకు కదులుతుంది. ఇది పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క నికర నష్టాన్ని $ 100 కు బదులుగా $ 7.60 గా మారుస్తుంది. వాస్తవానికి, ఈ హెడ్జ్ అంటే బలమైన EUR / USD అమ్మకం జరిగినప్పుడు చిన్న లాభాలు అని అర్ధం, కానీ చెత్త సందర్భంలో, నష్టాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి.
మీరు మీ స్థానాలను వైవిధ్యపరచాలని చూస్తున్నారా లేదా మీ అభిప్రాయాన్ని ప్రభావితం చేయడానికి ప్రత్యామ్నాయ జంటలను కనుగొనాలా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా, వివిధ కరెన్సీ జతలకు మరియు వాటి బదిలీ పోకడలకు మధ్య పరస్పర సంబంధం గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. తమ ట్రేడింగ్ ఖాతాల్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ కరెన్సీ జతలను కలిగి ఉన్న అన్ని ప్రొఫెషనల్ వ్యాపారులకు ఇది శక్తివంతమైన జ్ఞానం. ఇటువంటి పరిజ్ఞానం వ్యాపారులు లాభాలను విస్తరించడానికి, హెడ్జ్ చేయడానికి లేదా రెట్టింపు చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
బాటమ్ లైన్
సమర్థవంతమైన వ్యాపారిగా ఉండటానికి మరియు మీ ఎక్స్పోజర్ను అర్థం చేసుకోవడానికి, ఒకదానికొకటి సంబంధించి వివిధ కరెన్సీ జతలు ఎలా కదులుతాయో అర్థం చేసుకోవాలి. కొన్ని కరెన్సీ జతలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోతాయి, మరికొన్ని ధ్రువ వ్యతిరేకతలు కావచ్చు. కరెన్సీ సహసంబంధం గురించి తెలుసుకోవడం వ్యాపారులు తమ దస్త్రాలను మరింత సముచితంగా నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది. మీ వాణిజ్య వ్యూహంతో సంబంధం లేకుండా మరియు మీరు మీ స్థానాలను వైవిధ్యపరచాలని చూస్తున్నారా లేదా మీ అభిప్రాయాన్ని ప్రభావితం చేయడానికి ప్రత్యామ్నాయ జతలను కనుగొనాలనుకుంటున్నారా, వివిధ కరెన్సీ జతలకు మరియు వాటి బదిలీ పోకడలకు మధ్య ఉన్న పరస్పర సంబంధాన్ని గుర్తుంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
