ఎంట్రోపీ అంటే ఏమిటి?
ఎంట్రోపీ అనేది యాదృచ్ఛికత యొక్క కొలత. అనంతం యొక్క భావన వలె, ఎంట్రోపీ మోడల్‌కు సహాయపడటానికి మరియు యాదృచ్ఛిక వేరియబుల్ యొక్క అనిశ్చితి స్థాయిని సూచించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. భద్రత లేదా మార్కెట్ ద్వారా నిర్దిష్ట రకం ప్రవర్తన యొక్క అవకాశాలను నిర్ణయించడానికి ఆర్థిక విశ్లేషకులు మరియు మార్కెట్ సాంకేతిక నిపుణులు దీనిని ఉపయోగిస్తారు.
కీ టేకావేస్
- ఎంట్రోపీ అనేది యాదృచ్ఛికత యొక్క కొలత. అనంతం యొక్క భావన వలె, యాదృచ్ఛిక వేరియబుల్ యొక్క అనిశ్చితి స్థాయిని సూచించడానికి మరియు ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి ఎంట్రోపీ ఉపయోగించబడుతుంది. భద్రత లేదా మార్కెట్ ద్వారా ఒక నిర్దిష్ట రకం ప్రవర్తన యొక్క అవకాశాలను నిర్ణయించడానికి ఆర్థిక విశ్లేషకులు మరియు మార్కెట్ సాంకేతిక నిపుణులు ఎంట్రోపీని ఉపయోగిస్తారు.ఎంట్రోపీ మార్కెట్ విశ్లేషకులు మరియు వ్యాపారులు చాలాకాలంగా అధ్యయనం మరియు చర్చకు మూలంగా ఉన్నారు. ఇది పరిమాణాత్మక విశ్లేషణలో ఉపయోగించబడుతుంది మరియు భద్రత ఒక నిర్దిష్ట దిశలో లేదా ఒక నిర్దిష్ట నమూనా ప్రకారం కదిలే సంభావ్యతను అంచనా వేయడంలో సహాయపడుతుంది.
ఎంట్రోపీ ఎలా పనిచేస్తుంది
ఎంట్రోపీ చాలా కాలంగా మార్కెట్ విశ్లేషకులు మరియు వ్యాపారుల అధ్యయనం మరియు చర్చకు మూలంగా ఉంది. ఇది పరిమాణాత్మక విశ్లేషణలో ఉపయోగించబడుతుంది మరియు భద్రత ఒక నిర్దిష్ట దిశలో లేదా ఒక నిర్దిష్ట నమూనా ప్రకారం కదిలే సంభావ్యతను అంచనా వేయడంలో సహాయపడుతుంది. అస్థిర సెక్యూరిటీలు స్థిరమైన వాటి కంటే ఎక్కువ ఎంట్రోపీని కలిగి ఉంటాయి, ఇవి ధరలో స్థిరంగా ఉంటాయి. ఎంట్రోపీ యొక్క భావన "ఎ రాండమ్ వాక్ డౌన్ వాల్ స్ట్రీట్" లో అన్వేషించబడింది.
ప్రమాద కొలతగా ఎంట్రోపీ
బీటా మరియు అస్థిరత వలె, ఎంట్రోపీని యాదృచ్ఛికత యొక్క కొలతగా ఆర్థిక నష్టాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఫైనాన్స్ ప్రపంచంలో, పెట్టుబడిదారుడి అవసరాలను బట్టి రిస్క్ చెడ్డది మరియు మంచిది; ఏదేమైనా, ఎక్కువ ప్రమాదం వృద్ధిని పెంచుతుందని సాధారణంగా భావించబడుతుంది. అధిక వృద్ధిని కోరుకునే పెట్టుబడిదారులకు అధిక బీటా లేదా అధిక అస్థిరత స్టాక్‌లను పొందడం నేర్పుతారు. ఎంట్రోపీని అదే విధంగా ఉపయోగిస్తారు. అధిక స్థాయి ఎంట్రోపీ ఉన్న స్టాక్ ఇతరులకన్నా ప్రమాదకరంగా పరిగణించబడుతుంది. కొంతమంది విశ్లేషకులు ఎంట్రోపీ బీటా కంటే మంచి రిస్క్ మోడల్‌ను అందిస్తుందని నమ్ముతారు. పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఆస్తులు లేదా సెక్యూరిటీల సంఖ్య పెరిగినప్పుడు బీటా వంటి ఎంట్రోపీ మరియు ప్రామాణిక విచలనం తగ్గుతాయని తేలింది.
ఫైనాన్స్‌లో, వృద్ధి మరియు తక్కువ డ్రా-డౌన్‌లను ప్రదర్శించే పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి ఉత్తమమైన మార్గాన్ని కనుగొనడం హోలీ గ్రెయిల్. చెప్పడానికి మరొక మార్గం, కనీసం ప్రమాదానికి గరిష్ట రాబడి. డేటా సెట్లను అధ్యయనం చేయడానికి మరియు అనేక వేరియబుల్స్ పరీక్షించడానికి చాలా సమయం మరియు శక్తి ఖర్చు చేశారు. పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్మాణంలో అంచు కోసం చూస్తున్నప్పుడు, ఎంట్రోపీ ఆప్టిమైజేషన్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క యాదృచ్ఛికతను లేదా ఆశించిన ఆశ్చర్యాన్ని విశ్లేషకులు మరియు పరిశోధకులు వేరుచేయడానికి ఎంట్రోపీ ఒక మార్గం.
ఎంట్రోపీ వాడకం
ఎంట్రోపీని ఉపయోగించడంలో ప్రధాన సమస్య లెక్కింపు. విశ్లేషకులలో గణన ఫైనాన్స్‌లో భావనను వర్తింపజేయడానికి ఉత్తమ మార్గం గురించి అనేక విభిన్న సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి.
ఉదాహరణకు, ఆర్థిక ఉత్పన్నాలలో, ఎంట్రోపీని ప్రమాదాన్ని గుర్తించడానికి మరియు తగ్గించడానికి ఒక మార్గంగా ఉపయోగిస్తారు. సాంప్రదాయ బ్లాక్-స్కోల్స్ క్యాపిటల్ ఆస్తి ధరల నమూనాలో, మోడల్ అన్ని నష్టాలను నివారించవచ్చని umes హిస్తుంది. అంటే, అన్ని నష్టాలను నిర్ణయించవచ్చు మరియు లెక్కించవచ్చు. ఇది ఎల్లప్పుడూ వాస్తవిక నమూనా కాదు.
ఎంట్రోపీ యొక్క భావన అంతర్లీన భద్రత లేదా ఆస్తి ద్వారా సృష్టించబడిన యాదృచ్ఛికతను తొలగించడానికి వేరియబుల్ ద్వారా వర్తించబడుతుంది మరియు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది, ఇది ఉత్పన్నం యొక్క ధరను వేరుచేయడానికి విశ్లేషకుడిని అనుమతిస్తుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఇచ్చిన వ్యవస్థలో లేదా ఆర్థిక పరికరాల అమరికలో ప్రమాదాన్ని నిర్వచించటానికి ఉత్తమమైన వేరియబుల్‌ను గుర్తించే మార్గంగా ఎంట్రోపీ ఉపయోగించబడుతుంది. భౌతిక వాస్తవికత నుండి కనీసం వైదొలగడం ఉత్తమ వేరియబుల్.
ఫైనాన్స్‌లో, సంభావ్యత మరియు values హించిన విలువల వాడకంతో దీనిని సూచించవచ్చు. గణన కూడా అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, ప్రయోజనం స్పష్టంగా ఉంది; సంక్లిష్ట ఆర్థిక పరికరాల ధరలకు మంచి మార్గాన్ని కనుగొనడానికి విశ్లేషకులు ఈ భావనను ఉపయోగిస్తున్నారు.
