ప్రతికూల గ్యాప్ నిర్వచనం

ప్రతికూల అంతరం అంటే ఏమిటి?

ప్రతికూల అంతరం అంటే బ్యాంకు యొక్క వడ్డీ-సున్నితమైన బాధ్యతలు దాని వడ్డీ-సున్నితమైన ఆస్తులను మించిన పరిస్థితి. ప్రతికూల అంతరం తప్పనిసరిగా చెడ్డ విషయం కాదు, ఎందుకంటే వడ్డీ రేట్లు తగ్గితే, బ్యాంకు యొక్క బాధ్యతలు తక్కువ వడ్డీ రేట్ల వద్ద తిరిగి ఇవ్వబడతాయి. ఈ దృష్టాంతంలో, ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఏదేమైనా, వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే, బాధ్యతలు అధిక రేట్ల వద్ద తిరిగి ఇవ్వబడతాయి మరియు ఆదాయం తగ్గుతుంది.

ప్రతికూల అంతరానికి వ్యతిరేకం సానుకూల అంతరం, ఇక్కడ బ్యాంకు యొక్క వడ్డీ-సున్నితమైన ఆస్తులు దాని వడ్డీ-సున్నితమైన బాధ్యతలను మించిపోతాయి.

ప్రతికూల గ్యాప్ వివరించబడింది

ప్రతికూల అంతరం గ్యాప్ విశ్లేషణకు సంబంధించినది, ఇది బ్యాంక్ లేదా ఆస్తి నిర్వాహకుడి వడ్డీ రేటు ప్రమాదాన్ని తిరిగి నిర్ణయించడంలో సహాయపడుతుంది (అంటే వడ్డీ-సున్నితమైన పెట్టుబడి పరిపక్వమైనప్పుడు వడ్డీ రేటులో మార్పు). బ్యాంకు యొక్క అంతరం యొక్క పరిమాణం బ్యాంక్ నికర వడ్డీ ఆదాయంపై ఎంత వడ్డీ రేటు మార్పులు కలిగిస్తుందో సూచిస్తుంది. నికర వడ్డీ ఆదాయం అనేది బ్యాంకు యొక్క ఆదాయానికి మధ్య వ్యత్యాసం, ఇది వ్యక్తిగత మరియు వాణిజ్య రుణాలు, తనఖాలు మరియు సెక్యూరిటీలు మరియు దాని ఖర్చులతో సహా దాని ఆస్తుల నుండి ఉత్పత్తి చేస్తుంది (ఉదా. డిపాజిట్లపై చెల్లించే వడ్డీ).

ప్రతికూల గ్యాప్ మరియు ఆస్తి-బాధ్యత నిర్వహణ

గ్యాప్ విశ్లేషణను ఆస్తి-బాధ్యత నిర్వహణ యొక్క పద్ధతిగా చాలా మంది వివరిస్తారు, ఇది ద్రవ్య ప్రమాదాన్ని అంచనా వేయడంలో సహాయపడుతుంది. (ఇది సాధారణంగా క్రెడిట్ రిస్క్‌ను మినహాయించింది.) గ్యాప్ విశ్లేషణ ఒక సాధారణ IRR కొలత కావచ్చు, ఇది ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో రేటు-సెన్సిటివ్ ఆస్తులు మరియు రేటు-సెన్సిటివ్ బాధ్యతల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని తెలియజేస్తుంది.

IRR, లేదా ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్, ఒక మెట్రిక్, ఇది సంభావ్య పెట్టుబడుల యొక్క లాభదాయకతను అంచనా వేయడానికి అనేక సంస్థలు ఉపయోగిస్తాయి. అంతర్గత రాబడి రేటు అనేది డిస్కౌంట్ రేటు, ఇది ఒక నిర్దిష్ట ప్రాజెక్ట్ నుండి అన్ని నగదు ప్రవాహాల యొక్క నికర ప్రస్తుత విలువ (ఎన్‌పివి) ను సున్నాకి సమానంగా చేస్తుంది.

సాధారణంగా, ఆస్తి-బాధ్యత నిర్వహణ భావన నగదు ప్రవాహాల సమయంపై దృష్టి పెడుతుంది (ఉదా. బాధ్యతలు ఎప్పుడు మరియు వారు నష్టాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు బ్యాంక్ నిర్వాహకులు అర్థం చేసుకోవాలి). ఆస్తుల-బాధ్యత నిర్వహణ కూడా బాధ్యతలను చెల్లించడానికి ఆస్తుల లభ్యతతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది మరియు ఆస్తులు లేదా ఆదాయాలు నగదుగా మార్చబడినప్పుడు. ఈ ప్రక్రియ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆస్తుల వర్గాలకు వర్తించవచ్చు.

ఆస్తులు మరియు బాధ్యతలు స్థిర నగదు ప్రవాహాలను కలిగి ఉంటే గ్యాప్ విశ్లేషణ బాగా పనిచేస్తుంది. గ్యాప్ విశ్లేషణ యొక్క ఒక లోపం ఏమిటంటే, ఇది ఎంపికలను నిర్వహించలేవు, ఎంపికలు ఎక్కువ వేరియబుల్ నగదు ప్రవాహాలను కలిగి ఉంటాయి.

వడ్డీ రేటు అంతరం రిస్క్ ఎక్స్‌పోజర్‌ను వివరించడానికి మరొక పదం. హెడ్జ్ స్థానాలను అభివృద్ధి చేయడానికి చాలా ఆర్థిక సంస్థలు మరియు పెట్టుబడిదారులు వడ్డీ రేటు అంతరాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ సందర్భాలలో వడ్డీ రేటు ఫ్యూచర్స్ తరచుగా అమలులోకి వస్తాయి. లెక్కలు సెక్యూరిటీల మెచ్యూరిటీ తేదీలపై ఆధారపడతాయి.