సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (SMA) అంటే ఏమిటి?
సరళమైన కదిలే సగటు (SMA) అనేది ఇటీవలి ముగింపు ధరలను జోడించి, లెక్కింపు సగటులోని కాల వ్యవధుల సంఖ్యతో విభజించడం ద్వారా లెక్కించిన అంకగణిత కదిలే సగటు. భద్రత యొక్క ముగింపు ధరను అనేక కాల వ్యవధులకు జోడించి, ఆపై ఈ మొత్తాన్ని అదే కాలాల ద్వారా విభజించడం ద్వారా లెక్కించబడే సరళమైన, లేదా అంకగణిత, కదిలే సగటు. స్వల్పకాలిక సగటులు అంతర్లీన ధరలో మార్పులకు త్వరగా స్పందిస్తాయి, అయితే దీర్ఘకాలిక సగటులు ప్రతిస్పందించడానికి నెమ్మదిగా ఉంటాయి.
TradingView.
ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ కదిలే సగటు (EMA) తో సహా ఇతర రకాల కదిలే సగటులు ఉన్నాయి.
కీ టేకావేస్
- SMA అనేది ఒక ఆస్తి ధర ఎద్దు లేదా ఎలుగుబంటి ధోరణిని కొనసాగిస్తుందో లేదో నిర్ణయించే సాంకేతిక సూచిక. SMA ను కొంత కాలానికి ఆస్తి ధర యొక్క అంకగణిత సగటుగా లెక్కిస్తారు. SMA ను ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ కదిలే సగటు (EMA) గా పెంచవచ్చు) ఇటీవలి ధర చర్యను మరింత భారీగా బరువు పెడుతుంది.
SMA కోసం ఫార్ములా
SMA = A1 + A2 +… + ఎక్కడా: ఒక = వ్యవధిలో ఒక ఆస్తి ధర nn = మొత్తం కాలాల సంఖ్య \ ప్రారంభం {సమలేఖనం} & \ వచనం {SMA} = \ dfrac {A_1 + A_2 +… + A_n} {n} \ & \ textbf {ఇక్కడ:} \ & A_n = \ టెక్స్ట్ period వ్యవధిలో ఆస్తి యొక్క ధర} n \\ & n = \ టెక్స్ట్ total మొత్తం కాలాల సంఖ్య} \ \ ముగింపు {సమలేఖనం } SMA = nA1 + A2 +… + ఒక ఎక్కడ: An = వ్యవధిలో ఆస్తి యొక్క ధర nn = మొత్తం కాలాల సంఖ్య
SMA ను లెక్కించే ఉదాహరణ
15 రోజులలో కింది ముగింపు ధరలతో భద్రత యొక్క సాధారణ కదిలే సగటును ఎలా లెక్కించాలో ఒక సాధారణ ఉదాహరణను చూద్దాం:
వారం 1 (5 రోజులు) - 20, 22, 24, 25, 23
2 వ వారం (5 రోజులు) - 26, 28, 26, 29, 27
3 వ వారం (5 రోజులు) - 28, 30, 27, 29, 28
10 రోజుల కదిలే సగటు మొదటి డేటా పాయింట్‌గా మొదటి 10 రోజులు ముగింపు ధరలను సగటున అంచనా వేస్తుంది. తదుపరి డేటా పాయింట్ ప్రారంభ ధరను తగ్గిస్తుంది, 11 వ రోజు ధరను జోడించి సగటును తీసుకుంటుంది. అదేవిధంగా, 50 రోజుల కదిలే సగటు రోలింగ్ ప్రాతిపదికన వరుసగా 50 రోజుల డేటాను సగటున సేకరించేంత డేటాను పొందుతుంది.
సాధారణ Vs. ఘాతాంక కదిలే సగటులు
సాధారణ కదిలే సగటు మీకు ఏమి చెబుతుంది?
సరళమైన కదిలే సగటు అనుకూలీకరించదగినది, ఇది వేరే కాల వ్యవధుల కోసం లెక్కించబడుతుంది, కేవలం భద్రత యొక్క ముగింపు ధరను అనేక కాల వ్యవధులకు జోడించి, ఆపై ఈ మొత్తాన్ని కాల వ్యవధుల సంఖ్యతో విభజించడం ద్వారా, ఇది ఇస్తుంది కాల వ్యవధిలో భద్రత యొక్క సగటు ధర. సరళమైన కదిలే సగటు అస్థిరతను సున్నితంగా చేస్తుంది మరియు భద్రత యొక్క ధర ధోరణిని చూడటం సులభం చేస్తుంది. సాధారణ కదిలే సగటు పాయింట్లు పెరిగితే, దీని అర్థం భద్రత ధర పెరుగుతోంది. అది క్రిందికి చూపిస్తుంటే భద్రత ధర తగ్గుతోందని అర్థం. కదిలే సగటు కోసం ఎక్కువ సమయం, సరళమైన కదిలే సగటు. స్వల్పకాలిక కదిలే సగటు మరింత అస్థిరత కలిగి ఉంటుంది, కానీ దాని పఠనం మూల డేటాకు దగ్గరగా ఉంటుంది.
విశ్లేషణాత్మక ప్రాముఖ్యత
కదిలే సగటులు ప్రస్తుత ధరల పోకడలను గుర్తించడానికి ఉపయోగించే ఒక ముఖ్యమైన విశ్లేషణాత్మక సాధనం మరియు స్థిర ధోరణిలో మార్పుకు అవకాశం ఉంది. విశ్లేషణలో సరళమైన కదిలే సగటును ఉపయోగించడం యొక్క సరళమైన రూపం భద్రత అప్‌ట్రెండ్ లేదా డౌన్‌ట్రెండ్‌లో ఉందో లేదో త్వరగా గుర్తించడానికి. ఇంకొక ప్రసిద్ధ, కొంచెం క్లిష్టమైన విశ్లేషణాత్మక సాధనం అయినప్పటికీ, ఒక జత సరళమైన కదిలే సగటులను ఒక్కొక్కటి వేర్వేరు సమయ ఫ్రేమ్‌లతో పోల్చడం. స్వల్పకాలిక సాధారణ కదిలే సగటు దీర్ఘకాలిక సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, అప్‌ట్రెండ్ ఆశించబడుతుంది. మరోవైపు, స్వల్పకాలిక సగటు కంటే దీర్ఘకాలిక సగటు ధోరణిలో క్రిందికి కదలికను సూచిస్తుంది.
జనాదరణ పొందిన వాణిజ్య పద్ధతులు
సాధారణ కదిలే సగటులను ఉపయోగించే రెండు ప్రసిద్ధ వాణిజ్య నమూనాలు డెత్ క్రాస్ మరియు గోల్డెన్ క్రాస్. 50 రోజుల సాధారణ కదిలే సగటు 200 రోజుల కదిలే సగటు కంటే దాటినప్పుడు డెత్ క్రాస్ సంభవిస్తుంది. ఇది ఎలుగుబంటి సిగ్నల్‌గా పరిగణించబడుతుంది, మరింత నష్టాలు స్టోర్‌లో ఉన్నాయి. స్వల్పకాలిక కదిలే సగటు దీర్ఘకాలిక కదిలే సగటు కంటే విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు గోల్డెన్ క్రాస్ సంభవిస్తుంది. అధిక ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్‌ల ద్వారా బలోపేతం చేయబడిన ఇది మరింత లాభాలను స్టోర్‌లో ఉన్నట్లు సూచిస్తుంది.
SMA మరియు EMA మధ్య వ్యత్యాసం
ఘాతాంక కదిలే సగటు మరియు సాధారణ కదిలే సగటు మధ్య ఉన్న ప్రధాన వ్యత్యాసం ప్రతి దాని గణనలో ఉపయోగించిన డేటాలోని మార్పులకు చూపించే సున్నితత్వం.
మరింత ప్రత్యేకంగా, EMA ఇటీవలి ధరలకు అధిక బరువును ఇస్తుంది, అయితే SMA అన్ని విలువలకు సమానమైన బరువును కేటాయిస్తుంది. రెండు సగటులు ఒకే విధంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే అవి ఒకే పద్ధతిలో వివరించబడతాయి మరియు రెండింటినీ సాధారణంగా సాంకేతిక వ్యాపారులు ధరల హెచ్చుతగ్గులను తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. పాత డేటా కంటే EMA లు ఇటీవలి డేటాపై ఎక్కువ బరువును కలిగి ఉన్నందున, అవి SMA ల కంటే తాజా ధర మార్పులకు మరింత రియాక్టివ్‌గా ఉంటాయి, ఇది EMA ల నుండి వచ్చే ఫలితాలను మరింత సమయానుకూలంగా చేస్తుంది మరియు చాలా మంది వ్యాపారులలో EMA ఎందుకు ఇష్టపడే సగటు అని వివరిస్తుంది.
SMA యొక్క పరిమితులు
కాల వ్యవధిలో ఇటీవలి రోజులలో లేదా ఎక్కువ దూర డేటాకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా వద్దా అనేది అస్పష్టంగా ఉంది. చాలా మంది వ్యాపారులు కొత్త డేటా భద్రతతో కదులుతున్న ప్రస్తుత ధోరణిని బాగా ప్రతిబింబిస్తుందని నమ్ముతారు; ఇంతలో ఇతరులు ఇతరులకన్నా కొన్ని తేదీలకు ప్రత్యేక హక్కు ఇవ్వడం ధోరణిని పక్షపాతం చేస్తుందని భావిస్తారు. అందువల్ల, SMA 10 లేదా 200 వ రోజు యొక్క ప్రభావాన్ని మొదటి లేదా రెండవ మాదిరిగానే పరిగణిస్తుంది కాబట్టి పాత డేటాపై ఎక్కువగా ఆధారపడవచ్చు.
అదేవిధంగా, SMA పూర్తిగా చారిత్రక డేటాపై ఆధారపడుతుంది. మార్కెట్లు సమర్థవంతంగా ఉన్నాయని చాలా మంది (ఆర్థికవేత్తలతో సహా) నమ్ముతారు-అంటే ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరలు ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న అన్ని సమాచారాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. మార్కెట్లు నిజంగా సమర్థవంతంగా ఉంటే, చారిత్రక డేటాను ఉపయోగించడం ద్వారా ఆస్తి ధరల యొక్క భవిష్యత్తు దిశ గురించి మాకు ఏమీ చెప్పకూడదు.
సాధారణ కదిలే సగటుల గురించి మరింత తెలుసుకోండి
SMA లో లోతుగా త్రవ్వటానికి మరియు అది ఎలా ఉపయోగించబడుతుందో, మీరు ఈ అంశంపై మా ఇతర కథనాలను చదవాలనుకోవచ్చు: 50 రోజుల సాధారణ కదిలే సగటు వ్యాపారులు మరియు విశ్లేషకులలో ఎందుకు ప్రాచుర్యం పొందింది? మరియు సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజెస్ ట్రెండ్స్ నిలుస్తాయి.
