మోంటే కార్లో మోడల్ పరిశోధకులను బహుళ ప్రయత్నాలను అమలు చేయడానికి మరియు సంఘటన లేదా పెట్టుబడి యొక్క అన్ని సంభావ్య ఫలితాలను నిర్వచించడానికి అనుమతిస్తుంది. కలిసి, వారు ఇచ్చిన పెట్టుబడి లేదా సంఘటన కోసం సంభావ్యత పంపిణీ లేదా ప్రమాద అంచనాను సృష్టిస్తారు.
మోంటే కార్లో విశ్లేషణ ఒక మల్టీవియారిట్ మోడలింగ్ టెక్నిక్. అన్ని మల్టీవిరియట్ మోడళ్లను సంక్లిష్టంగా "ఏమి ఉంటే?" సందర్భాలు. పరిశోధనా విశ్లేషకులు పెట్టుబడి ఫలితాలను అంచనా వేయడానికి, వారి పెట్టుబడి ఎక్స్పోజర్ల చుట్టూ ఉన్న అవకాశాలను అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు నష్టాలను బాగా తగ్గించడానికి వాటిని ఉపయోగిస్తారు. మోంటే కార్లో పద్ధతిలో, ఫలితాలను రిస్క్ టాలరెన్స్తో పోల్చారు. పెట్టుబడి లేదా ప్రాజెక్ట్తో కొనసాగాలా అని నిర్ణయించడానికి మేనేజర్కు ఇది సహాయపడుతుంది.
మల్టీవియారిట్ మోడళ్లను ఎవరు ఉపయోగిస్తున్నారు
మల్టీవియారిట్ మోడళ్ల వినియోగదారులు మూల్యాంకనం చేయబడుతున్న ప్రాజెక్ట్ పై వాటి సంభావ్య ప్రభావాన్ని నిర్ధారించడానికి బహుళ వేరియబుల్స్ విలువను మారుస్తారు.
నగదు ప్రవాహాలు మరియు కొత్త ఉత్పత్తి ఆలోచనలను అంచనా వేయడానికి ఆర్థిక విశ్లేషకులు ఈ నమూనాలను ఉపయోగిస్తారు. పోర్ట్ఫోలియో పనితీరు మరియు ప్రమాదంపై పెట్టుబడుల ప్రభావాన్ని నిర్ణయించడానికి పోర్ట్ఫోలియో నిర్వాహకులు మరియు ఆర్థిక సలహాదారులు వాటిని ఉపయోగిస్తారు. బీమా కంపెనీలు వాటిని క్లెయిమ్ల సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి మరియు ధర పాలసీలకు ఉపయోగిస్తాయి. స్టాక్ ఎంపికలకు విలువ ఇవ్వడానికి ఉపయోగించే కొన్ని మల్టీవియారిట్ మోడల్స్. మల్టీవియారిట్ నమూనాలు విశ్లేషకులు విలువ యొక్క నిజమైన డ్రైవర్లను నిర్ణయించడంలో సహాయపడతాయి.
మోంటే కార్లో విశ్లేషణ గురించి
మోంటే కార్లో విశ్లేషణకు దాని కాసినోలు ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రధాన పేరు పెట్టారు. అవకాశాల ఆటలతో, సాధ్యమయ్యే అన్ని ఫలితాలు మరియు సంభావ్యత తెలుసు, కాని చాలా పెట్టుబడులతో భవిష్యత్ ఫలితాల సమితి తెలియదు.
ఫలితాలను మరియు అవి సంభవించే సంభావ్యతను నిర్ణయించడం విశ్లేషకుడిదే. మోంటే కార్లో మోడలింగ్లో, సాధ్యమయ్యే అన్ని ఫలితాలను మరియు అవి జరిగే సంభావ్యతను నిర్ణయించడానికి విశ్లేషకుడు బహుళ పరీక్షలను, కొన్నిసార్లు వేల సంఖ్యలో నడుపుతాడు.
మోంటే కార్లో విశ్లేషణ ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే ఒక ఫలితం ఆధారంగా చాలా పెట్టుబడి మరియు వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, చాలా మంది విశ్లేషకులు సాధ్యమయ్యే ఒక దృష్టాంతాన్ని పొందుతారు మరియు తరువాత కొనసాగించాలా వద్దా అని నిర్ణయించడానికి వివిధ అడ్డంకులను పోల్చారు.
చాలా ప్రో ఫార్మా అంచనాలు బేస్ కేసుతో ప్రారంభమవుతాయి. ప్రతి కారకానికి అత్యధిక సంభావ్యత umption హను ఇన్పుట్ చేయడం ద్వారా, ఒక విశ్లేషకుడు అత్యధిక సంభావ్యత ఫలితాన్ని పొందవచ్చు. ఏదేమైనా, బేస్ కేసు ఆధారంగా ఏదైనా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం సమస్యాత్మకం, మరియు ఒక ఫలితంతో మాత్రమే సూచనను సృష్టించడం సరిపోదు ఎందుకంటే ఇది సంభవించే ఇతర విలువలు గురించి ఏమీ చెప్పలేదు.
వాస్తవ భవిష్యత్ విలువ బేస్ కేస్ ప్రిడిక్షన్ కాకుండా మరొకటి కావచ్చు అనే నిజమైన అవకాశం గురించి కూడా ఇది ఏమీ చెప్పలేదు. ఈ సంఘటనల యొక్క డ్రైవర్లు మరియు సంభావ్యతలను ముందుగానే లెక్కించకపోతే ప్రతికూల సంఘటనకు వ్యతిరేకంగా హెడ్జ్ చేయడం అసాధ్యం.
మోడల్ను సృష్టిస్తోంది
రూపకల్పన చేసిన తర్వాత, మోంటే కార్లో మోడల్ను అమలు చేయడానికి కొన్ని ముందుగా నిర్ణయించిన పరిస్థితులకు కట్టుబడి ఉండే కారకాల విలువలను యాదృచ్ఛికంగా ఎంచుకునే సాధనం అవసరం. సంభవించే స్వతంత్ర సంభావ్యతలతో నిర్బంధించబడిన వేరియబుల్స్తో అనేక ప్రయత్నాలను అమలు చేయడం ద్వారా, ఒక విశ్లేషకుడు పంపిణీని సృష్టిస్తాడు, అది సాధ్యమయ్యే అన్ని ఫలితాలను మరియు అవి సంభవించే సంభావ్యతలను కలిగి ఉంటుంది.
మార్కెట్లో చాలా యాదృచ్ఛిక సంఖ్య జనరేటర్లు ఉన్నాయి. మోంటే కార్లో మోడళ్ల రూపకల్పన మరియు అమలు కోసం రెండు అత్యంత సాధారణ సాధనాలు-రిస్క్ మరియు క్రిస్టల్ బాల్. ఈ రెండింటినీ స్ప్రెడ్షీట్ల కోసం యాడ్-ఇన్లుగా ఉపయోగించవచ్చు మరియు యాదృచ్ఛిక నమూనాను ఏర్పాటు చేసిన స్ప్రెడ్షీట్ మోడళ్లలో చేర్చడానికి అనుమతిస్తాయి.
తగిన మోంటే కార్లో మోడల్ను అభివృద్ధి చేయడంలో కళ ప్రతి వేరియబుల్కు సరైన అడ్డంకులను మరియు వేరియబుల్స్ మధ్య సరైన సంబంధాన్ని నిర్ణయించడం. ఉదాహరణకు, పోర్ట్ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్ ఆస్తుల మధ్య పరస్పర సంబంధం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి, port హించిన పోర్ట్ఫోలియో విలువలను రూపొందించడానికి అభివృద్ధి చేయబడిన ఏదైనా మోడల్లో పెట్టుబడుల మధ్య పరస్పర సంబంధం ఉండాలి.
వేరియబుల్ కోసం సరైన పంపిణీని ఎంచుకోవడానికి, అందుబాటులో ఉన్న ప్రతి పంపిణీలను అర్థం చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకు, సర్వసాధారణమైనది సాధారణ పంపిణీ, దీనిని బెల్ కర్వ్ అని కూడా పిలుస్తారు .
సాధారణ పంపిణీలో, అన్ని సంఘటనలు సగటు చుట్టూ సమానంగా పంపిణీ చేయబడతాయి. సగటు అత్యంత సంభావ్య సంఘటన. సహజ దృగ్విషయం, ప్రజల ఎత్తులు మరియు ద్రవ్యోల్బణం సాధారణంగా పంపిణీ చేయబడే ఇన్పుట్లకు కొన్ని ఉదాహరణలు.
మోంటే కార్లో విశ్లేషణలో, యాదృచ్ఛిక-సంఖ్య జెనరేటర్ మోడల్ నిర్దేశించిన పరిమితుల్లో ప్రతి వేరియబుల్కు యాదృచ్ఛిక విలువను ఎంచుకుంటుంది. ఇది అన్ని ఫలితాల కోసం సంభావ్యత పంపిణీని ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ఆ సంభావ్యత యొక్క ప్రామాణిక విచలనం అనేది ఒక గణాంకం, ఇది అంచనా వేయబడిన వాస్తవ ఫలితం సగటు లేదా అత్యంత సంభావ్య సంఘటన కాకుండా మరొకటి కావచ్చు. సంభావ్యత పంపిణీ సాధారణంగా పంపిణీ చేయబడిందని uming హిస్తే, సుమారు 68% విలువలు సగటు యొక్క ఒక ప్రామాణిక విచలనం పరిధిలోకి వస్తాయి, సుమారు 95% విలువలు రెండు ప్రామాణిక విచలనాల పరిధిలోకి వస్తాయి మరియు సుమారు 99.7% సగటు యొక్క మూడు ప్రామాణిక విచలనాల పరిధిలో ఉంటాయి.
దీనిని "68-95-99.7 నియమం" లేదా "అనుభావిక నియమం" అంటారు.
ఎవరు పద్ధతిని ఉపయోగిస్తారు
మోంటే కార్లో విశ్లేషణలను ఫైనాన్స్ నిపుణులు మాత్రమే కాకుండా అనేక ఇతర వ్యాపారాలు కూడా నిర్వహిస్తాయి. ఇది నిర్ణయం తీసుకునే సాధనం, ఇది ప్రతి నిర్ణయం మొత్తం ప్రమాదంపై కొంత ప్రభావాన్ని చూపుతుందని umes హిస్తుంది.
ప్రతి వ్యక్తి మరియు సంస్థకు భిన్నమైన రిస్క్ టాలరెన్స్ ఉంటుంది. ఏదైనా పెట్టుబడి యొక్క నష్టాన్ని లెక్కించడం మరియు వ్యక్తి యొక్క రిస్క్ టాలరెన్స్తో పోల్చడం చాలా ముఖ్యం.
మోంటే కార్లో మోడల్ ఉత్పత్తి చేసిన సంభావ్యత పంపిణీలు ప్రమాదం యొక్క చిత్రాన్ని సృష్టిస్తాయి. ఉన్నతాధికారులు లేదా కాబోయే పెట్టుబడిదారులు వంటి ఫలితాలను ఇతరులకు తెలియజేయడానికి ఆ చిత్రం ఒక ప్రభావవంతమైన మార్గం. ఈ రోజు, చాలా క్లిష్టమైన మోంటే కార్లో మోడళ్లను వ్యక్తిగత కంప్యూటర్కు ప్రాప్యత ఉన్న ఎవరైనా రూపకల్పన చేసి అమలు చేయవచ్చు.
