డబుల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (డెమా) అంటే ఏమిటి?
డబుల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ స్టాక్స్ & కమోడిటీస్ మ్యాగజైన్లో పాట్రిక్ ముల్లోయ్ తన జనవరి 1994 వ్యాసంలో "వేగంగా కదిలే సగటులతో సున్నితమైన డేటా" లో ప్రవేశపెట్టిన సాంకేతిక సూచిక.
కొంతమంది వ్యాపారులు లాగ్ను సమస్యగా చూస్తున్నందున, లాగ్ను తొలగించడానికి DEMA రెండు ఎక్స్పోనెన్షియల్ కదిలే సగటులను (EMAs) ఉపయోగిస్తుంది. సాంప్రదాయ కదిలే సగటు (MA) కు సమానమైన రీతిలో DEMA ఉపయోగించబడుతుంది. ధర సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అప్ట్రెండ్లను ధృవీకరించడానికి సగటు సహాయపడుతుంది మరియు ధర సగటు కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు డౌన్ట్రెండ్లను నిర్ధారించడంలో సహాయపడుతుంది. ధర సగటును దాటినప్పుడు అది ధోరణి మార్పును సూచిస్తుంది. మద్దతు లేదా నిరోధకత ఉన్న ప్రాంతాలను సూచించడానికి కదిలే సగటులు కూడా ఉపయోగించబడతాయి.
కీ టేకావేస్
- DEMA సాధారణ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కదిలే సగటు (EMA) కంటే ధర మార్పులకు వేగంగా స్పందిస్తుంది. DEMA ను ఇతర MA ల మాదిరిగానే ఉపయోగించవచ్చు, వ్యాపారి అర్థం చేసుకున్నంతవరకు సాంప్రదాయ MA ల కంటే సూచిక వేగంగా స్పందిస్తుంది. దీనికి వ్యూహాల యొక్క కొంత మార్పు అవసరం కావచ్చు. తక్కువ లాగ్ ఎల్లప్పుడూ మంచి విషయం కాదు ఎందుకంటే లాగ్ శబ్దాన్ని ఫిల్టర్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది. తక్కువ లాగ్ ఉన్న సూచిక శబ్దం లేదా చిన్న అసంభవమైన ధరల కదలికలకు ప్రతిస్పందించే అవకాశం ఉంది. 100 కాలాల మాదిరిగా దీర్ఘకాలిక కాలపరిమితి DEMA, 20 కాలాల మాదిరిగా స్వల్పకాలిక కాలపరిమితి DEMA కంటే ప్రతిస్పందించడానికి నెమ్మదిగా ఉంటుంది.
డబుల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (డెమా) కోసం ఫార్ములా:
DEMA = 2 × EMAN - EMAN యొక్క EMA ఎక్కడ:
డబుల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (డెమా) ను ఎలా లెక్కించాలి
- ఐదు కాలాలు, 15 కాలాలు లేదా 100 కాలాలు వంటి ఏదైనా లుక్బ్యాక్ వ్యవధిని ఎంచుకోండి. ఆ కాలానికి EMA ను లెక్కించండి, ఇది EMA (n).ఇమ్మా (n) కు అదే లుక్బ్యాక్ కాలంతో EMA ని వర్తించండి. ఇది సున్నితమైన EMA. ను రెండు రెట్లు EMA (n) ను ఇస్తుంది మరియు సున్నితమైన EMA ని తీసివేయండి.
డబుల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (డెమా) మీకు ఏమి చెబుతుంది?
సూచికను డబుల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ అని పిలుస్తున్నప్పటికీ, సమీకరణం డబుల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ స్మూతీంగ్ కారకాన్ని ఉపయోగించడంపై ఆధారపడదు. బదులుగా, సమీకరణం EMA ని రెట్టింపు చేస్తుంది, కాని తరువాత సున్నితమైన EMA ని తీసివేయడం ద్వారా లాగ్ను రద్దు చేస్తుంది. సమీకరణం యొక్క సంక్లిష్టత కారణంగా, DEMA లెక్కలకు సరళ EMA లెక్కలకు వ్యతిరేకంగా ఎక్కువ డేటా అవసరం. అయినప్పటికీ, ఆధునిక స్ప్రెడ్షీట్లు మరియు సాంకేతిక-చార్టింగ్ ప్యాకేజీలు DEMA లను సులభంగా లెక్కిస్తాయి.
సాంప్రదాయ MA ల కంటే DEMA లు వేగంగా స్పందిస్తాయి, అంటే అవి రోజు వ్యాపారులు మరియు స్వింగ్ వ్యాపారులు ఎక్కువగా ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడిదారులు కూడా వాటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు, కాని చాలా మంది దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు సాంప్రదాయ ఎంఏలను కలిగి ఉన్న ఆస్తులలో తక్కువ చురుకుగా ఉండటానికి ఇష్టపడతారు కాబట్టి మంచి పని చేయవచ్చు.
సాంప్రదాయ MA ల మాదిరిగానే DEMA లను ఉపయోగిస్తారు. ధరల పెరుగుదల లేదా క్షీణత యొక్క బలాన్ని విశ్లేషించడానికి కూడా DEMA లను ఉపయోగించవచ్చు. వ్యాపారులు DEMA ను దాటడానికి ధర కోసం చూడవచ్చు, లేదా బహుళ DEMA లను ఉపయోగిస్తే (వేర్వేరు లుక్బ్యాక్ కాలాలతో) ఒకదానికొకటి దాటడానికి DEMA లు చూడవచ్చు. DEMA మద్దతు లేదా ప్రతిఘటనను కూడా అందిస్తుంది.
ప్రధానంగా, ధోరణి దిశ మరియు ధోరణి బలాన్ని అంచనా వేయడానికి వ్యాపారులు డెమాకు సంబంధించి ధరను చూస్తారు. ధర DEMA పైన ఉన్నప్పుడు, మరియు DEMA పెరుగుతున్నప్పుడు, ఇది అప్ట్రెండ్ను నిర్ధారించడానికి సహాయపడుతుంది. ధర DEMA కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, మరియు DEMA పడిపోతున్నప్పుడు, ఇది క్షీణతను నిర్ధారించడానికి సహాయపడుతుంది.
పై ఆధారంగా, ధర దిగువ నుండి DEMA పైన కదులుతుంటే, అది డౌన్ట్రెండ్ ముగిసిందని మరియు ధర పెరగడం ప్రారంభిస్తుందని సూచిస్తుంది. పై నుండి DEMA కన్నా ధర పడిపోతే, అది అప్ట్రెండ్ ముగిసిందని మరియు తక్కువ ధరలు రాబోతున్నాయని సూచిస్తుంది.
వ్యాపారులు వారి చార్టులో వేర్వేరు లుక్-బ్యాక్ కాలాలతో రెండు (లేదా అంతకంటే ఎక్కువ) DEMA లను కూడా చేయవచ్చు. ఈ పంక్తులు దాటినప్పుడు వాణిజ్య సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. ఉదాహరణకు, ఒక 20-కాల DEMA 50-కాల DEMA పైన దాటినప్పుడు ఒక వ్యాపారి కొనుగోలు చేయవచ్చు. 20-కాలం 50-కాలం కంటే తక్కువ దాటినప్పుడు వారు అమ్ముతారు. ఇది సరళీకృత ఉదాహరణ, కానీ వ్యాపారులు ఉపయోగించగల మరొక వ్యూహం DEMA క్రాస్ఓవర్.
చివరగా, వ్యాపారులు సంభావ్య మద్దతు మరియు నిరోధక ప్రాంతాలను గుర్తించడానికి DEMA ని ఉపయోగించవచ్చు. DEMA త్వరగా స్పందిస్తుంది కాబట్టి, ఇది ఎల్లప్పుడూ ప్రభావవంతంగా ఉండకపోవచ్చు. ఒక DEMA లేదా ఏదైనా కదిలే సగటును సంభావ్య మద్దతు లేదా ప్రతిఘటనగా చూస్తుంటే, MA వాస్తవానికి గతంలో మద్దతు లేదా ప్రతిఘటనను అందించినట్లు నిర్ధారించుకోవాలి. MA ఈ ఫంక్షన్ను గతంలో అందించకపోతే, అది భవిష్యత్తులో జరగదు.
డబుల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (డెమా) మరియు ట్రిపుల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (టెమా) మధ్య వ్యత్యాసం
పేర్లు సూచించినట్లుగా, డబుల్ EMA లో EMA యొక్క EMA ఉంటుంది. ట్రిపుల్ EMA మరింత క్లిష్టమైన గణనను కలిగి ఉంది, ఇందులో EMA యొక్క EMA యొక్క EMA ఉంటుంది. లాగ్ను తగ్గించడమే లక్ష్యం, మరియు ట్రిపుల్ EMA డబుల్ EMA కన్నా తక్కువ లాగ్ను కలిగి ఉంది.
డబుల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (డెమా) యొక్క పరిమితులు
కదిలే సగటులు ట్రెండింగ్ మార్కెట్లలో బాగా పనిచేస్తాయి, కానీ ధర అస్థిరంగా ఉన్నప్పుడు లేదా పరిధికి తగ్గట్టుగా ఉన్నప్పుడు తక్కువ అంతర్దృష్టిని అందిస్తుంది. అటువంటి సమయాల్లో ధర తరచుగా MA లేదా DEMA అంతటా ముందుకు వెనుకకు దాటుతుంది. స్వల్పకాలిక ధరల కదలికలు లాభదాయకమైన వాణిజ్య సంకేతాలకు దారితీసే అవకాశం లేదు.
లాగ్ తగ్గించడం కొన్ని పరిస్థితులలో మంచిది, అసలు ధర తిరోగమనం జరిగినప్పుడు. తగ్గిన లాగ్ వ్యాపారిని త్వరగా బయటకు తీసుకువెళుతుంది, వారి నష్టాలను తగ్గిస్తుంది. ఇంకా తగ్గిన లాగ్ కూడా ఓవర్ట్రాడింగ్కు దారితీస్తుంది. సూచిక చాలా సంకేతాలను అందించినప్పుడు ఇది జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు, ధర వారికి వ్యతిరేకంగా చిన్న ఎత్తుగడ వేసినప్పుడు విక్రయించమని సూచిక ఒక వ్యాపారికి చెబుతుంది. వ్యాపారి ధర వారి అసలు దిశలో కొనసాగడానికి మాత్రమే విక్రయిస్తాడు. కొన్నిసార్లు లాగ్ మంచిది, మరియు కొన్నిసార్లు అది కాదు. ఇది ఒక సూచిక నుండి వ్యాపారి ఏమి కోరుకుంటుందో దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సమతుల్యతను కనుగొనడం వర్తకుడు, మరియు వారికి ఎంత లాగ్ పనిచేస్తుందో నిర్ణయించడం.
ధర చర్య విశ్లేషణ, ప్రాథమిక విశ్లేషణ మరియు ఇతర సాంకేతిక సూచికలు వంటి ఇతర రకాల విశ్లేషణలతో కలిపి DEMA ఉత్తమంగా ఉపయోగించబడుతుంది.
