ద్రవ్యత కవరేజ్ నిష్పత్తి - ఎల్‌సిఆర్ నిర్వచనం

విషయ సూచిక

• లిక్విడిటీ కవరేజ్ నిష్పత్తి అంటే ఏమిటి?
• LCR ఫార్ములా మరియు లెక్కింపు
• LCR మీకు ఏమి చెబుతుంది?
• LCR వర్సెస్ ఇతర నిష్పత్తులు
• LCR యొక్క పరిమితులు
• LCR యొక్క ఉదాహరణ

లిక్విడిటీ కవరేజ్ నిష్పత్తి అంటే ఏమిటి - ఎల్‌సిఆర్?

లిక్విడిటీ కవరేజ్ రేషియో (ఎల్‌సిఆర్) అనేది స్వల్పకాలిక బాధ్యతలను నెరవేర్చగల వారి సామర్థ్యాన్ని నిర్ధారించడానికి, ఆర్థిక సంస్థల వద్ద ఉన్న అధిక ద్రవ ఆస్తుల నిష్పత్తిని సూచిస్తుంది. ఈ నిష్పత్తి తప్పనిసరిగా మార్కెట్-వ్యాప్త షాక్‌లను to హించడం మరియు ఆర్థిక సంస్థలు తగిన మూలధన సంరక్షణను కలిగి ఉన్నాయని, ఏదైనా స్వల్పకాలిక ద్రవ్య అంతరాయాలను అధిగమించడానికి, మార్కెట్‌ను ప్రభావితం చేసేలా చేసే సాధారణ ఒత్తిడి పరీక్ష.

లిక్విడిటీ కవరేజ్ నిష్పత్తి

LCR ఫార్ములా మరియు లెక్కింపు

$L\mathrm{సి}R=\frac{\text{అధిక నాణ్యత గల ద్రవ ఆస్తి మొత్తం (HQLA)}}{\text{మొత్తం నికర నగదు ప్రవాహం మొత్తం}}$ LCR = మొత్తం నికర నగదు ప్రవాహం మొత్తం అధిక ద్రవ ఆస్తి మొత్తం (HQLA)

1. 30 రోజుల ఒత్తిడి వ్యవధిలో, బ్యాంకు యొక్క అధిక-నాణ్యత ద్రవ ఆస్తులను దాని మొత్తం నికర నగదు ప్రవాహాల ద్వారా విభజించడం ద్వారా LCR లెక్కించబడుతుంది. అధిక-నాణ్యత గల ద్రవ ఆస్తులలో అధిక సామర్థ్యం ఉన్నవారు మాత్రమే సులభంగా మరియు త్వరగా నగదుగా మార్చబడతారు. నాణ్యత స్థాయిలు తగ్గే ద్రవ ఆస్తుల యొక్క మూడు వర్గాలు స్థాయి 1, స్థాయి 2 ఎ మరియు స్థాయి 2 బి.

కీ టేకావేస్

• LCR అనేది బాసెల్ III క్రింద ఒక అవసరం, దీని ద్వారా 30 రోజుల పాటు నగదు ప్రవాహానికి నిధులు సమకూర్చడానికి బ్యాంకులు అధిక-నాణ్యత గల ద్రవ ఆస్తులను కలిగి ఉండాలి. LCR అనేది ఒత్తిడి-పరీక్ష, ఇది మార్కెట్-వ్యాప్తంగా ఉన్న షాక్‌లను and హించడం మరియు ఏదైనా స్వల్పకాలిక ద్రవ్య అంతరాయాలను అధిగమించడానికి ఆర్థిక సంస్థలు తగిన మూలధన సంరక్షణను కలిగి ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోవడం. అయితే, LCR ఉంటే తదుపరి ఆర్థిక సంక్షోభం వరకు మాకు తెలియదు. బ్యాంకులకు తగినంత ఆర్థిక పరిపుష్టిని అందిస్తుంది లేదా అది సరిపోకపోతే.

LCR మీకు ఏమి చెబుతుంది?

LCR బాసెల్ ఒప్పందం నుండి ఒక ప్రధాన టేకావే, ఇది ది బాసెల్ కమిటీ ఆన్ బ్యాంకింగ్ పర్యవేక్షణ (BCBS) చే అభివృద్ధి చేయబడిన నిబంధనల శ్రేణి. బిసిబిఎస్ ప్రధాన ప్రపంచ ఆర్థిక కేంద్రాల నుండి 27 మంది ప్రతినిధుల బృందం. బిసిబిఎస్ యొక్క లక్ష్యాలలో ఒకటి, అధిక స్థాయి ద్రవ ఆస్తులను కలిగి ఉండటానికి బ్యాంకులను ఆదేశించడం మరియు అధిక స్థాయి స్వల్పకాలిక రుణాలను ఇవ్వకుండా నిరుత్సాహపరిచేందుకు కొన్ని స్థాయిల ఆర్థిక సాల్వెన్సీని నిర్వహించడం.

తత్ఫలితంగా, బ్యాంకులు అధిక-నాణ్యమైన ద్రవ ఆస్తులను 30 రోజుల పాటు నగదు ప్రవాహానికి నిధులు సమకూర్చడానికి సరిపోతాయి. ముప్పై రోజులు ఎన్నుకోబడ్డాయి ఎందుకంటే ఆర్థిక సంక్షోభంలో, ప్రభుత్వాలు మరియు కేంద్ర బ్యాంకుల నుండి ఆర్థిక వ్యవస్థను రక్షించే ప్రతిస్పందన సాధారణంగా 30 రోజుల్లోనే సంభవిస్తుందని నమ్ముతారు.

మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఆర్థిక సంక్షోభం సమయంలో బ్యాంకులపై పరుగులు తీసిన సందర్భంలో 30 రోజుల వ్యవధి బ్యాంకుల నగదును కలిగి ఉండటానికి అనుమతిస్తుంది. ఎల్‌సిఆర్ కింద 30 రోజుల అవసరం ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ వంటి కేంద్ర బ్యాంకులకు ఆర్థిక వ్యవస్థను స్థిరీకరించడానికి దిద్దుబాటు చర్యలను అమలు చేయడానికి మరియు అమలు చేయడానికి సమయాన్ని అందిస్తుంది.

LCR అమలు

LCR 2011 లో అమలు చేయబడింది మరియు కొలుస్తారు, కాని పూర్తి 100% కనిష్టం 2015 వరకు అమలు చేయబడలేదు. మొత్తం ఏకీకృత ఆస్తులలో 250 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా లేదా ఆన్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో billion 10 బిలియన్ల కంటే ఎక్కువ ఉన్న అన్ని బ్యాంకింగ్ సంస్థలకు లిక్విడిటీ కవరేజ్ నిష్పత్తి వర్తిస్తుంది. విదేశీ బహిర్గతం. 100% LCR ను నిర్వహించడానికి "సిస్టమాటిలీ ఇంపార్టెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ (SIFI)" గా పిలువబడే ఇటువంటి బ్యాంకులు, అంటే 30% కంటే ఎక్కువ లేదా దాని నికర నగదు ప్రవాహం కంటే ఎక్కువ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అధిక ద్రవ ఆస్తులను కలిగి ఉండాలి. రోజు ఒత్తిడి కాలం. అధిక ద్రవ ఆస్తులలో నగదు, ట్రెజరీ బాండ్లు లేదా కార్పొరేట్ రుణాలు ఉంటాయి.

అధిక-నాణ్యత ద్రవ ఆస్తులు

అధిక-నాణ్యత గల ద్రవ ఆస్తులలో సులభంగా మరియు త్వరగా నగదుగా మార్చగల అధిక సామర్థ్యం ఉన్నవారు మాత్రమే ఉంటారు. ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా, నాణ్యత స్థాయిలు తగ్గే మూడు వర్గాల ద్రవ ఆస్తులు స్థాయి 1, స్థాయి 2 ఎ మరియు స్థాయి 2 బి.

బాసెల్ III కింద, LCR ను లెక్కించేటప్పుడు స్థాయి 1 ఆస్తులు తగ్గింపు చేయబడవు, స్థాయి 2A మరియు స్థాయి 2B ఆస్తులు వరుసగా 15% మరియు 50% తగ్గింపును కలిగి ఉంటాయి. లెవల్ 1 ఆస్తులలో ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్‌లు, త్వరగా ఉపసంహరించుకోగల విదేశీ వనరులు, నిర్దిష్ట సార్వభౌమ సంస్థలచే జారీ చేయబడిన లేదా హామీ ఇవ్వబడిన సెక్యూరిటీలు మరియు యుఎస్ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన లేదా హామీ ఇచ్చిన సెక్యూరిటీలు ఉన్నాయి.

స్థాయి 2A ఆస్తులలో నిర్దిష్ట బహుళపాక్షిక అభివృద్ధి బ్యాంకులు లేదా సార్వభౌమ సంస్థలు జారీ చేసిన లేదా హామీ ఇచ్చే సెక్యూరిటీలు మరియు యుఎస్ ప్రభుత్వ ప్రాయోజిత సంస్థలు జారీ చేసిన సెక్యూరిటీలు ఉన్నాయి. స్థాయి 2 బి ఆస్తులలో బహిరంగంగా వర్తకం చేయబడిన సాధారణ స్టాక్ మరియు ఆర్థికేతర కార్పొరేషన్లు జారీ చేసిన పెట్టుబడి-స్థాయి కార్పొరేట్ రుణ సెక్యూరిటీలు ఉన్నాయి.

చీఫ్ టేకావే బాసెల్ III బ్యాంకులు ఫార్ములా నుండి సేకరించాలని ఆశిస్తోంది, ఇది 3% కంటే ఎక్కువ పరపతి నిష్పత్తిని సాధించగలదని అంచనా. అవసరానికి అనుగుణంగా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ యొక్క ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ బీమా బ్యాంక్ హోల్డింగ్ కంపెనీలకు పరపతి నిష్పత్తిని 5%, మరియు పైన పేర్కొన్న SIFI లకు 6% గా నిర్ణయించింది. ఏదేమైనా, చాలా బ్యాంకులు రుణగ్రహీతలకు తక్కువ రుణాలు ఇవ్వడం అంటే, ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి బయటపడటానికి అధిక మూలధనాన్ని కొనసాగించడానికి ప్రయత్నిస్తాయి.

LCR వర్సెస్ ఇతర ద్రవ్యత నిష్పత్తులు

లిక్విడిటీ నిష్పత్తులు బాహ్య మూలధనాన్ని పెంచకుండా ప్రస్తుత రుణ బాధ్యతలను తీర్చగల సంస్థ సామర్థ్యాన్ని నిర్ణయించడానికి ఉపయోగించే ఆర్థిక కొలమానాల తరగతి. ద్రవ్యత నిష్పత్తులు ప్రస్తుత నిష్పత్తి, శీఘ్ర నిష్పత్తి మరియు ఆపరేటింగ్ నగదు ప్రవాహ నిష్పత్తితో సహా కొలమానాల లెక్కింపు ద్వారా రుణ బాధ్యతలను చెల్లించే సంస్థ యొక్క సామర్థ్యాన్ని మరియు దాని భద్రతా మార్జిన్‌ను కొలుస్తాయి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో స్వల్పకాలిక అప్పుల కవరేజీని అంచనా వేయడానికి ద్రవ ఆస్తులకు సంబంధించి ప్రస్తుత బాధ్యతలు విశ్లేషించబడతాయి.

లిక్విడిటీ కవరేజ్ నిష్పత్తి అంటే బ్యాంకులు 30 రోజుల పాటు నగదు ప్రవాహానికి నిధులు సమకూర్చడానికి సరిపోయే అధిక-నాణ్యత ద్రవ ఆస్తులను కలిగి ఉండాలి. ద్రవ్యత నిష్పత్తులు LCR ను పోలి ఉంటాయి, ఎందుకంటే అవి సంస్థ యొక్క స్వల్పకాలిక ఆర్థిక బాధ్యతలను నెరవేర్చగల సామర్థ్యాన్ని కొలుస్తాయి.

LCR యొక్క పరిమితులు

LCR యొక్క పరిమితి ఏమిటంటే, బ్యాంకులు ఎక్కువ నగదును కలిగి ఉండటం అవసరం మరియు వినియోగదారులకు మరియు వ్యాపారాలకు తక్కువ రుణాలు ఇవ్వడానికి దారితీయవచ్చు.

బ్యాంకులు తక్కువ సంఖ్యలో రుణాలు ఇస్తే, అది నెమ్మదిగా ఆర్థిక వృద్ధికి దారితీస్తుందని, ఎందుకంటే వారి కార్యకలాపాలకు నిధులు సమకూర్చడానికి మరియు విస్తరణకు మూలధనానికి ప్రాప్యత ఉండదు.

మరోవైపు, మరొక పరిమితి ఏమిటంటే, ఎల్‌సిఆర్ బ్యాంకులకు తగినంత ఆర్థిక పరిపుష్టిని అందిస్తే లేదా దాని సరిపోకపోతే. 30 రోజుల పాటు నిధుల నగదు ప్రవాహం ఉంటే తదుపరి ఆర్థిక సంక్షోభం వరకు మనకు తెలియదు. LCR అనేది ఒత్తిడి పరీక్ష, ఇది స్వల్పకాలిక ద్రవ్య అంతరాయాల సమయంలో ఆర్థిక సంస్థలకు తగినంత మూలధనం ఉందని నిర్ధారించుకోవడం.

LCR యొక్క ఉదాహరణ

ఉదాహరణకు, బ్యాంక్ ఎబిసి 30 రోజుల ఒత్తిడి వ్యవధిలో 55 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన net 35 మిలియన్ల నికర నగదు ప్రవాహాలను కలిగి ఉందని అనుకుందాం:

• LCR ను million 55 మిలియన్ / $ 35 మిలియన్లు లెక్కిస్తారు. బ్యాంక్ ABC యొక్క LCR 1.57, లేదా 157%, ఇది బాసెల్ III కింద అవసరాన్ని తీరుస్తుంది.