విషయ సూచిక
- బ్యాంక్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్‌ను నిర్ణయించండి
- బ్యాంక్ రుణాలు - అప్పుడు మరియు ఇప్పుడు
- అసలు ఒప్పందం విరిగింది
- బాసెల్ II క్లిష్టమైనది
- బాసెల్ II మూడు స్తంభాలు
- మూడు ప్రమాదాలకు బాసెల్ II ఛార్జీలు
- బాసెల్ II పరివర్తన
- సారాంశం
ప్రపంచ ఆర్థిక మార్కెట్ అనేది చాలా సంక్లిష్టమైన వ్యవస్థ, ఇది మీ స్థానిక బ్యాంకు నుండి ప్రతి దేశం యొక్క కేంద్ర బ్యాంకుల వరకు మరియు మీరు కూడా పెట్టుబడిదారుడు. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు మన దైనందిన జీవితాలపై దాని ప్రాముఖ్యత కారణంగా, ఇది సక్రమంగా పనిచేయడం చాలా అవసరం.
ఆర్థిక మార్కెట్లు సజావుగా నడవడానికి సహాయపడే ఒక సాధనం బాసెల్ ఒప్పందాలు అని పిలువబడే అంతర్జాతీయ బ్యాంకింగ్ ఒప్పందాల సమితి. ఈ ఒప్పందాలు గ్లోబల్ బ్యాంకుల నియంత్రణను సమన్వయం చేస్తాయి మరియు అవి "అంతర్జాతీయంగా చురుకైన బ్యాంకుల అంతర్జాతీయ చట్రం." ఈ ఒప్పందాలు బ్యాంకింగ్ వెలుపల ఉన్నవారికి అస్పష్టంగా ఉన్నాయి, కానీ అవి ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముక. ఆర్థిక షాక్‌ల నుండి రక్షణ కల్పించడానికి బాసెల్ ఒప్పందాలు సృష్టించబడ్డాయి, ఇది కేవలం భంగపరిచే మూలధన మార్కెట్ నిజమైన ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది.
, మేము బాసెల్ ఒప్పందాల ఉద్దేశాన్ని పరిశీలిస్తాము మరియు బాసెల్ అకార్డ్ II ఏర్పడటంతో మార్కెట్లు ఎక్కడికి వెళ్తాయో చూద్దాం.
బాసెల్ ఒప్పందాలు బ్యాంక్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్‌ను నిర్ణయిస్తాయి
Unexpected హించని నష్టాలను భరించటానికి బ్యాంకు ఎంత ఈక్విటీ క్యాపిటల్-రెగ్యులేటరీ క్యాపిటల్ అని పిలుస్తారు-బ్యాంకు కలిగి ఉండాలి. ఈక్విటీ అంటే ఆస్తులు మైనస్ బాధ్యతలు. సాంప్రదాయ బ్యాంకు కోసం, ఆస్తులు రుణాలు మరియు బాధ్యతలు కస్టమర్ డిపాజిట్లు. సాంప్రదాయిక బ్యాంకు కూడా అధిక పరపతి కలిగి ఉంది (అనగా, debt ణం నుండి ఈక్విటీ లేదా debt ణం నుండి మూలధన నిష్పత్తి కార్పొరేషన్ కంటే చాలా ఎక్కువ). ఆస్తులు విలువలో క్షీణించినట్లయితే, ఈక్విటీ త్వరగా ఆవిరైపోతుంది.
కాబట్టి, సరళంగా చెప్పాలంటే, ఆస్తులు క్షీణించిన సందర్భంలో బ్యాంకులకు ఈక్విటీ పరిపుష్టి అవసరం, డిపాజిటర్లకు రక్షణ కల్పిస్తుంది.
దీనికి రెగ్యులేటరీ సమర్థన వ్యవస్థ గురించి: పెద్ద బ్యాంకులు విఫలమైతే, అది క్రమబద్ధమైన ఇబ్బందులను వివరిస్తుంది. దీని కోసం కాకపోతే, బ్యాంకులు తమ సొంత స్థాయిలను-ఆర్థిక మూలధనం అని పిలుస్తారు-మరియు మార్కెట్ క్రమశిక్షణను చేద్దాం. కాబట్టి, ఫెడరల్ డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ (ఎఫ్డిఐసి) వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారులను రక్షించే విధంగా బాసెల్ వ్యవస్థను రక్షించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
బ్యాంక్ రుణాలు - అప్పుడు మరియు ఇప్పుడు
సాంప్రదాయ "లోన్ అండ్ హోల్డ్" బ్యాంక్ ఇప్పుడు మ్యూజియంలో మాత్రమే ఉండవచ్చు. ఆధునిక బ్యాంకులు "ఉద్భవించి పంపిణీ చేస్తాయి" మరియు అవి ఆశ్చర్యకరంగా సంక్లిష్టమైన బ్యాలెన్స్ షీట్లను కలిగి ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, చాలా బ్యాంకులు దీర్ఘకాలిక ద్రవ ఆస్తుల నుండి మరియు వర్తకం చేయగల ఆస్తుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయి. అదనంగా, చాలా బ్యాంకులు మామూలుగా సెక్యూరిటీ చేస్తాయి.
అంటే, వారు తమ బ్యాలెన్స్ షీట్ల నుండి రుణ ఆస్తులను విక్రయిస్తారు, లేదా మూడవ పక్షం నుండి క్రెడిట్ రక్షణను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా ఇలాంటి రిస్క్ బదిలీని సాధిస్తారు, తరచుగా పరోక్షంగా హెడ్జ్ ఫండ్. దీనిని సింథటిక్ సెక్యూరిటైజేషన్ అంటారు.
అసలు ఒప్పందం విరిగింది
1988 లో జారీ చేయబడిన బాసెల్ ఐ అకార్డ్, వ్యవస్థలో మొత్తం ఈక్విటీ క్యాపిటల్ స్థాయిని పెంచడంలో విజయవంతమైంది. అనేక నిబంధనల మాదిరిగా, ఇది అనాలోచిత పరిణామాలను కూడా నెట్టివేసింది; ఎందుకంటే ఇది నష్టాలను బాగా వేరు చేయదు, ఇది రిస్క్-కోరికను విపరీతంగా ప్రోత్సహించింది. ఇది సబ్‌ప్రైమ్ మార్కెట్లో నిలిపివేయడానికి దారితీసిన రుణ సెక్యూరిటైజేషన్‌ను ప్రోత్సహించింది.
సంక్షిప్తంగా, బాసెల్ I కి చాలా లోపాలు ఉన్నాయి. మరియు, కొంతమంది అది సృష్టించిన కొన్ని సమస్యలలో బాసెల్ మొత్తాన్ని తప్పుగా ఇరికించినప్పటికీ, క్రెడిట్ ఉత్పన్నాలు మరియు సెక్యూరిటైజేషన్లకు సంబంధించి బాసెల్ II విఫలమవుతుందో లేదో చెప్పడం చాలా తొందరగా ఉంది. బాసెల్ II ప్రమాదంలో కొత్త ఆవిష్కరణలను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది కాని ఖర్చు సంక్లిష్టత.
బాసెల్ II క్లిష్టమైనది
కొత్త ఒప్పందాన్ని బాసెల్ II అంటారు. అవసరమైన రెగ్యులేటరీ క్యాపిటల్‌ను వాస్తవ బ్యాంక్ రిస్క్‌తో బాగా సమలేఖనం చేయడం దీని లక్ష్యం. ఇది అసలు ఒప్పందం కంటే చాలా క్లిష్టంగా ఉంటుంది. బాసెల్ II వివిధ రకాల ప్రమాదాలకు బహుళ విధానాలను కలిగి ఉంది. ఇది సెక్యూరిటైజేషన్ మరియు క్రెడిట్ రిస్క్ తగ్గించేవారికి (అనుషంగిక వంటివి) బహుళ విధానాలను కలిగి ఉంది. ఇది ఫైనాన్షియల్ ఇంజనీర్ అవసరమయ్యే సూత్రాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
కొన్ని దేశాలు కొత్త ఒప్పందం యొక్క ప్రాథమిక సంస్కరణలను అమలు చేశాయి, కాని యునైటెడ్ స్టేట్స్లో, బాసెల్ II బాధాకరమైన, వివాదాస్పదమైన మరియు సుదీర్ఘమైన విస్తరణను చూస్తోంది (పెద్ద బ్యాంకులు దాని నిబంధనలకు అనుగుణంగా సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నప్పటికీ). అనేక సమస్యలు అనివార్యం: ఈ ఒప్పందం దేశాలలో మరియు బ్యాంక్ పరిమాణాలలో బ్యాంక్ మూలధన అవసరాలను సమన్వయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అంతర్జాతీయ పొందిక చాలా కష్టం, కానీ అవసరాలను స్కేలింగ్ చేస్తుంది - మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఒక చిన్న ప్రాంతీయ బ్యాంకుపై బ్యాంకింగ్ దిగ్గజానికి ప్రయోజనం ఇవ్వని ప్రణాళికను రూపొందించడం చాలా కష్టం.
బాసెల్ II మూడు స్తంభాలు
బాసెల్ II కి మూడు స్తంభాలు ఉన్నాయి: కనీస మూలధనం, పర్యవేక్షక సమీక్ష విధానం మరియు మార్కెట్ క్రమశిక్షణ ప్రకటన.
చిత్రం జూలీ బ్యాంగ్ © ఇన్వెస్టోపీడియా 2020
కనీస మూలధనం ఒప్పందం యొక్క సాంకేతిక, పరిమాణాత్మక హృదయం. బ్యాంకులు తమ ఆస్తులను రిస్క్ కోసం సర్దుబాటు చేసిన తరువాత, వారి ఆస్తులలో 8% కు వ్యతిరేకంగా మూలధనాన్ని కలిగి ఉండాలి.
సూపర్‌వైజర్ సమీక్ష అంటే జాతీయ నియంత్రకాలు తమ స్వదేశీ బ్యాంకులు నిబంధనలను పాటిస్తున్నాయని నిర్ధారిస్తాయి. కనీస మూలధనం రూల్‌బుక్ అయితే, రెండవ స్తంభం రిఫరీ వ్యవస్థ.
మార్కెట్ క్రమశిక్షణ రిస్క్ యొక్క మెరుగైన బహిర్గతం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. బాసెల్ యొక్క సంక్లిష్టత కారణంగా ఇది ఒక ముఖ్యమైన స్తంభం కావచ్చు. బాసెల్ II కింద, బ్యాంకులు తమ సొంత అంతర్గత నమూనాలను ఉపయోగించవచ్చు (మరియు తక్కువ మూలధన అవసరాలను పొందవచ్చు) కానీ దీని ధర పారదర్శకత.
మూడు ప్రమాదాలకు బాసెల్ II ఛార్జీలు
ఈ ఒప్పందం మూడు పెద్ద రిస్క్ బకెట్లను గుర్తిస్తుంది: క్రెడిట్ రిస్క్, మార్కెట్ రిస్క్ మరియు ఆపరేషనల్ రిస్క్. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మూడు రకాల నష్టాలకు వ్యతిరేకంగా బ్యాంకు మూలధనాన్ని కలిగి ఉండాలి. మార్కెట్ రిస్క్ కోసం ఛార్జ్ 1998 లో ప్రవేశపెట్టబడింది. కార్యాచరణ రిస్క్ కోసం ఛార్జ్ కొత్తది మరియు వివాదాస్పదంగా ఉంది, ఎందుకంటే ఇది నిర్వచించడం చాలా కష్టం, క్వాంటిఫై, ఆపరేషనల్ రిస్క్ గురించి చెప్పలేదు. ప్రాథమిక విధానం బ్యాంకు యొక్క స్థూల ఆదాయాన్ని కార్యాచరణ ప్రమాదానికి ప్రాక్సీగా ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ఆలోచనను సవాలు చేయడం కష్టం కాదు.
చిత్రం జూలీ బ్యాంగ్ © ఇన్వెస్టోపీడియా 2020
బాసెల్ II పరివర్తన
అమలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్తబ్దుగా ఉండటమే కాక, ఈ ఒప్పందంలో టైర్డ్ విధానాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, క్రెడిట్ రిస్క్‌కు మూడు విధానాలు ఉన్నాయి: ప్రామాణిక, ఫౌండేషన్ అంతర్గత రేటింగ్-ఆధారిత (IRB) మరియు అధునాతన IRB. సుమారుగా, మరింత ఆధునిక విధానం బ్యాంకు యొక్క అంతర్గత on హలపై ఎక్కువ ఆధారపడుతుంది. మరింత అధునాతన విధానానికి సాధారణంగా తక్కువ మూలధనం అవసరం, అయితే చాలా బ్యాంకులు కాలక్రమేణా మరింత అధునాతన విధానాలకు మారాలి.
సారాంశం
బాసెల్ II ఒప్పందం అసలు ఒప్పందంతో మెరుస్తున్న సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఇది ప్రమాదాన్ని మరింత ఖచ్చితంగా నిర్వచించడం ద్వారా చేస్తుంది, కానీ గణనీయమైన నియమ సంక్లిష్టత ఖర్చుతో. సాంకేతిక నియమాలకు పర్యవేక్షక సమీక్ష (పిల్లర్ 2) మరియు మార్కెట్ క్రమశిక్షణ (పిల్లర్ 3) ప్రధానంగా మద్దతు ఇస్తాయి. లక్ష్యం మిగిలి ఉంది: ఆర్థిక షాక్‌ల నష్టం నుండి కాపాడటానికి బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో తగినంత మూలధనాన్ని నిర్వహించండి.
